風(fēng)險(xiǎn)管理第七章其他風(fēng)險(xiǎn)管理

1、第7章 其他風(fēng)險(xiǎn)管理主要內(nèi)容n7.1國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理n7.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理n7.3戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理7.1國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理n7.1.1國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的概念n7.1.2國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法7.1.1國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的概念n定義：是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)價(jià)款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)n主要類(lèi)型包括：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類(lèi)。其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)時(shí)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)最主要的類(lèi)型之一。7.1.2國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法n將其納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與其自身戰(zhàn)略

2、目標(biāo)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。n1.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任 董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任 2.建立清晰的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程 （1）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 應(yīng)當(dāng)充分識(shí)別業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中面臨的潛在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，了解所承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，確保在單一和并表層面上，按國(guó)別識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。 （2）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估 應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國(guó)別國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法。計(jì)量方法至少應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)；能夠在單一和并表層

3、面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)；能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。 評(píng)估國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮一個(gè)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)狀況的定性和定量因素 （3）限額管理、監(jiān)測(cè)與報(bào)告 在綜合考慮跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和自身偏好等因素的基礎(chǔ)上，按國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項(xiàng)目的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)建立與暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)機(jī)制，在單一和并表層面上按國(guó)別監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)測(cè)信息應(yīng)當(dāng)妥善保存在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案中。 銀行應(yīng)當(dāng)為國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。 應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況n國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括三種:數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)。n1.數(shù)量指標(biāo)n數(shù)量指標(biāo)反

4、映一國(guó)的經(jīng)濟(jì)情況，包括國(guó)民生產(chǎn)總值（或凈值）、國(guó)民收入、財(cái)政赤字、通貨膨脹率、國(guó)際收支（貿(mào)易收支、經(jīng)營(yíng)收支等）、國(guó)際儲(chǔ)備、外債總額等。n2.比例指標(biāo)n比例指標(biāo)反映一國(guó)的對(duì)外清償能力，包括以下五個(gè)方面：n（1）外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比。該比率反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20%25 %，高于這個(gè)限度說(shuō)明外債負(fù)擔(dān)過(guò)重。n（2）償債比例。該比例是一國(guó)外債本息償付額與該國(guó)當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國(guó)短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是15%25 %，超過(guò)這個(gè)限度說(shuō)明該國(guó)的償還能力有問(wèn)題。n（3）應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比。該指標(biāo)衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為100%。高于這

5、個(gè)限度說(shuō)明該國(guó)的長(zhǎng)期資金流動(dòng)性差，因而風(fēng)險(xiǎn)也較高。n （4）國(guó)際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比。這一指標(biāo)衡量一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備償付債務(wù)的能力，一般限度為20%，如果這項(xiàng)指標(biāo)低于20%說(shuō)明該國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備償還外債的能力不足。n（5）國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比。該指標(biāo)反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。n3.等級(jí)指標(biāo)n等級(jí)指標(biāo)是對(duì)一國(guó)政治、社會(huì)因素的綜合分析，然后對(duì)該國(guó)的政治與社會(huì)穩(wěn)定程度作出估價(jià)，判斷該國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。n只有通過(guò)對(duì)三類(lèi)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，對(duì)一國(guó)的歷史、現(xiàn)狀和未來(lái)的變化趨勢(shì)進(jìn)行分析，并進(jìn)行國(guó)與國(guó)之間的橫向?qū)Ρ龋庞锌赡軐?duì)該國(guó)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)作出客觀評(píng)價(jià)

6、。7.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理n7.2.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念n7.2.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法n7.2.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃7.2.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念n聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本n2009 年1 月，巴塞爾協(xié)議中（征求意見(jiàn)稿）明確指出，銀行應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)納入其風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，并在資本充足率評(píng)估和流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案中適當(dāng)涵蓋聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。2009 年8 月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引，要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)

7、全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域n一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，同時(shí)也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素越多，對(duì)其聲譽(yù)的潛在威脅也越大。管理和維護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素。n實(shí)踐表明， 良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.2.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法n1. 明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任n2. 建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程n（1）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)， 通常與信用、市場(chǎng)、

8、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。 （2） 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 （3） 監(jiān)測(cè)和報(bào)告n聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分。商業(yè)銀行仍然需要通過(guò)定期的內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查，保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。n3. 采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法n聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：n（1）推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；n（2）確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序， 并得到有效管理。n聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：n（1）強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。n（2）確保實(shí)現(xiàn)承諾n（3）確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)：行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。n（4）盡可能

9、維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致n（5）增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)/公眾的透明度n（6）將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任（Corporate Social Responsibility , CSR）和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)n（7）保持與媒體的良好接觸。n（8）制定危機(jī)管理規(guī)劃7.2.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃n商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。商業(yè)銀行處理危機(jī)的能力和效果有可能進(jìn)一步提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)，也可能將聲譽(yù)毀于一旦。n（1）預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃。n（2）提高日常解決問(wèn)題的能力n

10、（3）危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理n（4）提高發(fā)言人的溝通技能n（5）危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通n（6）管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流n（7）模擬訓(xùn)練和演習(xí)7.3戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理n7.3.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念n7.3.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法7.3.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念n商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理具有雙重內(nèi)涵：n一是商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失。n二是商業(yè)銀行從長(zhǎng)期、戰(zhàn)略的高度， 良好規(guī)劃和

11、實(shí)施信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保商業(yè)銀行健康、持久運(yùn)營(yíng)。n戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。n商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)： （1）準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的； （2）預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失； （3）如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。7.3.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法n1. 明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任n2. 建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程n與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似， 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)， 并與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。n（1）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別n在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。n（2）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n（3）監(jiān)測(cè)和報(bào)告n3. 采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法n戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理則是在戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。n戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管