期末報考繁體字

1、期末作業(yè)人際關系、間接互惠與信任：壹個實驗研究世界經(jīng)濟2013年12期 孟娟娟 北京大學光華管理學院（Guanghua School of Management, Peking University ），博士畢業(yè)於加州大學聖地亞哥分校，University of California, San Diego 有論文發(fā)表於經(jīng)濟學top5期刊American Economic Review 梁平漢 西南財經(jīng)大學經(jīng)濟與管理研究院（.Southwestern University of Finance and Economics ，畢業(yè)於巴塞羅那自治大學（Universitat Autnoma de B

2、arcelona），有壹篇論文發(fā)表在Games and Economic Behavior作者介紹一 引言大家都知道愛屋及烏這句話，直譯過來就是愛壹個人也愛他的壹切。這篇文章就是想驗證這種間接互惠行為的廣泛存在：具體分兩種情況，壹種是受信任的代理方(trustee)直接回報委托方(trustor)的善意行動，即采取所謂“互惠行動”(reciprocity)。（A給B錢，B再給A錢）另外壹種是我們常常觀察到代理方在獲得委托方的恩惠後，可能會回饋於委托方之外的第三方，這就是所謂的“間接互惠”(indirect reciprocity)行為。（A給B錢，B再給C）二文獻回顧1. Berg等(1995

3、)率先引人了“信任博弈”，研究在壹次性交往時個體之間的信任和互惠行為。在這個實驗中，兩名受試者分別扮演委托方和代理方角色，並擁有壹定的初始資金J。委托方可以從初始資金中選擇壹定金額 (X 0s)分給代理方，這筆金額將自動乘以3倍成為代理方的資源。然後，代理方可以選擇返還壹個金額y(Y 03X)給委托方。這樣，委托方的收益就是SX+Y,而代理方的收益就是S+3XY。 我們知道，按照納什均衡，如果委托方和代理方都是自利的經(jīng)濟人的話，那麼在壹次性的匿名實驗中應該有X=Y=0，即委托方選擇0投資而代理方選擇0返還。Berg等(1995)和大量的後繼實驗結(jié)果都與此相悖，這為行為經(jīng)濟學中的社會偏好理論提供

4、了重要的證據(jù).二文獻回顧此後Cox(2004)、Ashraf等(2006)等的三合壹實驗，以及陳葉烽(2009)的四合壹信任實驗區(qū)分了互惠偏好和利他偏好在信任和可信任水平中的不同作用。這些實驗研究結(jié)果表明，互惠偏好在個體的信任行為中扮演著重要角色。但是，以上研究著眼的是個體之間的直接交往，即代理方的行為直接影響到委托方的收益。而在當今社會，越來越多的個體間交往出現(xiàn)了間接性的特征，即委托方的善意行為並不能直接從代理方處得到回報。這就是所謂“間接互惠行為”，這就是本文研究的重點。（對前面實驗進行補充和改進）2. Dufwenberg，Martin；Gneezy，Uri； Guth，Werner a

5、n d van Damme，Eric “Direct vs Indirect Reciprocity：An Experiment” Homo Oecono micus，2001，43， PP1930二文獻回顧 Dufwenberg等(2001)設計了“間接信任博弈”的實驗。在這個博弈中，4名受試者為壹組,2人扮演委托方，另外2人扮演代理方角色，形成2對委托方代理方。委托方選擇金額 轉(zhuǎn)移給配對的代理方，該金額被自動乘以3倍成為代理方的資源。然後，這些委托方和代理方重新交叉配對，代理方選擇金額 轉(zhuǎn)移給另壹位委托。這樣，每位委托方並不從自己所投資的代理方處直接獲得互惠，而是從另壹位代理方處獲到收益。

6、子博弈納什均衡預測，在這種環(huán)境下，自利的委托方和代理方都會選擇0轉(zhuǎn)移。但是，Dufwenberg等(2001)的實驗結(jié)果表明,金額都顯著大於零。 A B 是委托方 CD是代理方 代表資金轉(zhuǎn)移和回饋 AC BD CB DA二文獻回顧 很多學者進行了類似的實驗。雖然這些實驗數(shù)據(jù)的具體結(jié)果各不相同，但是，它們都表明，即使在壹次性的匿名交往環(huán)境中，個體也展現(xiàn)了相當程度的間接互惠行為，代理方給予並非直接惠及自己的委托方以正的回饋。這是壹種“信任轉(zhuǎn)移”的現(xiàn)象，代理方得到委托方的幫助，然後互惠他人重要的文獻就先回顧這麼多，接下來我們看實驗進行方式.三實驗設計（實驗進行方式）作者的間接信任博弈實驗部分慘考了D

7、ufwenberg等(2001)的研究。但是，當然實驗設計不同於Dufwenberg等(2001)的壹次性間接信任博弈實驗，而是選擇了6輪間接信任博弈實驗，每輪之間都進行完全陌生匿名配對。由於雙方完全匿名且每壹輪的搭配都是新的組合，這就相當於6次的“壹次性”博弈實驗，即雙方無法在重復博弈中建立聲譽。壹組實驗很可能有偶然性，樣本很小。也有弊端，實驗者可能產(chǎn)生學習效應 (壹)實驗內(nèi)容招募了人數(shù)相同的兩個不同的群體。其中壹個群體的成員扮演委托方和受益方的雙重角色，另壹個群體的成員則扮演代理方的角色每輪實驗分為三個階段進行，是為了檢驗人際關系和委托方期望信息傳遞在互惠行為傳遞中的作用三實驗設計（實驗進

8、行方式）作者設計了基準局(baseline treatment)，人際關系實驗局(friend treatment)和期望信息實驗局(message treatment），就是各做三次不同的實驗?；鶞示?在第壹階段，委托方A和另壹名匿名的代理方B 隨機配對。A 的初始資金為30元，B 的初始資金為10元。A 選擇壹定金額X 0。30傳遞給B ，該金額自動乘以三倍，即 B 獲得3X 元，委托方和代理方之間重新隨機匿名配對，B 和受托方群體中另壹名成員A 配對。在隨機重新配對後，A在新的關系中扮演受益方，即第三方的角色。同時，原來與B 配對的委托方A 現(xiàn)在也面對另壹名代理方成員，成為新關系中的受益

9、方。值得註意的是，第壹輪的委托方和第二輪的受益方總是同壹組人(A)，而第壹輪的代理方是另外壹組人(B)。第壹輪和第二輪都是從兩組人中分別隨機挑選實行配對，而且在第三階段，原代理方 選擇壹定金額 (Y 0,3X +10)轉(zhuǎn)移給受益方A 。因此，B的最終互惠為10+3X Y.(對Dufwenberg實驗進行補充)三實驗設計（實驗進行方式）際關系實驗局 （驗證人際關系，從B的角度出發(fā)）委托方A由兩群現(xiàn)實生活中的朋友組成。每群朋友之間彼此認識，群內(nèi)成員之問的社會距離小於兩群人之問的社會距離。每輪實驗也是分三個階段進行，初始資金仍然為A 30元，B 10元。同基準局不同的是，在第二階段重新匿名配對之後，

10、實驗員將告知代理方B 原委托方A 和現(xiàn)受益方A 之間的關系，即 是否來自同壹群朋友。然後，B 決定轉(zhuǎn)移多少金額給 受益方。但是，A 並不知道他們彼此之間是否存在朋友關系 （A不知道 B知道）在期望信息實驗局中， A知道 看情況會提醒B（驗證人際關系，從A的角度出發(fā)）初始資金仍然為A 30元，B 10元。和基準局不同的是，在第二階段重新匿名配對之後，A 有機會通過實驗員向B秘密傳遞壹張紙條，上面打印有“請對A 好壹些”。如果 選擇傳遞紙條，那麼他的資金中將被扣除1元，即信息傳遞的成本。如果A 不傳遞紙條，那麼配對的B 將收到壹張空白紙條。在第三階段，收到紙條後， 決定自己的轉(zhuǎn)移金額。而A 無法再

11、觀察到 的互惠行為。三實驗設計（實驗進行方式）基準局設計三實驗設計（實驗進行方式）（二）試驗流程1. 為了控制不同批次間受試者可能的信息泄露影響，我們壹次性同時進行3個場次的實驗。2. 當受試者進入實驗教室後，他們首先獲得壹份實驗說明。同時會拿到壹張草稿紙和鉛筆以進行實驗過程中的收益計算。當受試者閱讀完實驗說明後，他們將完成幾道簡單的關於實驗內(nèi)容的測試，主要是為了讓受試者更好地理解實驗中收益支付的計算，以便其在實驗中更好地決策。3. 在實驗過程中，禁止參與者間有任何形式的溝通，他們不得以任何理由離開驗室或者使用手機。受試者有任何問題，可以舉手示意，由實驗員解答問題。4. 實驗收益按照1：1的比

12、例換算成現(xiàn)金發(fā)給受試者。5. 在人際關系實驗局中，為了使委托方A間的朋友關系在代理方B面前真實可信，在實驗開始前，我們把參加該場次的所有受試者安排在壹個實驗室內(nèi)。角色B的受試者坐在實驗室中間，角色A的受試者由兩群朋友組成，分別坐在實驗室兩邊。然後，這兩群朋友分別由壹名代表站起來向角色B打招呼，做出簡短的自我介紹。然後，他們進入各自的實驗室。四實驗結(jié)果（壹）實驗結(jié)果 首先報告我們間接信任博弈實驗的行為均值結(jié)果。四實驗結(jié)果圖2描述了在基準局、人際關系實驗局和期望信息實驗局所對應的3個實驗組中的轉(zhuǎn)移回饋行為。每個數(shù)據(jù)點代表1個觀測值，橫軸是委托方的轉(zhuǎn)移金額，縱軸是代理方的回饋金額。直觀來看，該圖表明

13、在各個實驗組中，A的轉(zhuǎn)移金額和B的回饋金額之間都存在同向變動的關系，B從A身上獲得的轉(zhuǎn)移金額越高，越有可能向匿名配對方回饋更多。因此，我們可以得到第壹個結(jié)果。結(jié)果壹 3個實驗組中的實驗數(shù)據(jù)均表明，實驗中的行為系統(tǒng)偏離了利博弈模型的假設，即受試者中存在廣泛的基於偏好的間接互惠行為。（妳給我的多，我就給別人多）四實驗結(jié)果 關於學習效應的處理： 圖3和圖4分別展示了在不同實驗組內(nèi)委托方和代理方在各輪的轉(zhuǎn)移和回饋均值。這些均值沒有顯示出明顯的變化趨勢，這表明我們的6輪不重復匿名隨機配對實驗確實成功控制了學習效應。從圖3看，在基準組下A的轉(zhuǎn)移金額壹直高於其他實驗組，但是在圖4中，B的回饋金額雖然也是在基

14、準組下更高，但是其差別明顯小於A的轉(zhuǎn)移金額的組間差別四實驗結(jié)果（二）計量分析 由於代理方並沒有直接回饋委托方的善意行為，因此他的回饋行為是間接互惠行為最直接的壹個體現(xiàn)，因此也是我們分析的重點。接下來，我們對不同實驗局條件下B的6輪回饋金額進行面板數(shù)據(jù)分析。我們首先考察人際關系實驗組中的回饋行為。在該實驗中，有1名受試角色A每輪都轉(zhuǎn)移了他的全部金額。 我們以代理方在每壹輪的回饋金額作為被解釋變量，在控制個體因素、輪次因素的條件下，以其獲得的轉(zhuǎn)移額、委托方和受益方之間關系的虛擬變量(0表示沒有朋友關系，1表示是朋友關系)，及兩者的交互項為解釋變量進行回歸2bxYacx dzu四實驗結(jié)果四實驗結(jié)果

15、在模型(1)至(4)中，受益方和委托方“是否朋友關系”這壹虛擬變量的系數(shù)都不顯著，因此，代理方並不僅僅因為委托方和受益方之間是朋友關系而更願意回饋受益方。有趣的發(fā)現(xiàn)是，模型4中“是否朋友關系”和“A的轉(zhuǎn)移金額”的交互項系數(shù)為0484，並在10水平顯著為正。這說明，只有當委托方的初始轉(zhuǎn)移金額比較高的時候，受益方和委托方的社會關系才發(fā)生作用。值得註意的是，在模型(4)中，當加入交互項後，“是否朋友關系”這壹變量的回歸系數(shù)變?yōu)樨?。結(jié)合交互項系數(shù)，這說明當A 給予B 的轉(zhuǎn)移金額較低時，朋友關系反而降低了的回饋金額。四實驗結(jié)果四實驗結(jié)果 在模型(1)至(4)中，受益方和委托方“是否朋友關系”這壹虛擬變量

16、的系數(shù)都不顯著，因此，代理方並不僅僅因為委托方和受益方之間是朋友關系而更願意回饋受益方。有趣的發(fā)現(xiàn)是，模型4中“是否朋友關系”和“A的轉(zhuǎn)移金額”的交互項系數(shù)為0484，並在10水平顯著為正。這說明，只有當委托方的初始轉(zhuǎn)移金額比較高的時候，受益方和委托方的社會關系才發(fā)生作用。值得註意的是，在模型(4)中，當加入交互項後，“是否朋友關系”這壹變量的回歸系數(shù)變?yōu)樨?。結(jié)合交互項系數(shù)，這說明當A 給予B 的轉(zhuǎn)移金額較低時，朋友關系反而降低了的回饋金額。四實驗結(jié)果四實驗結(jié)果 把3個實驗組中的所有被試者行為觀測值放在壹起進行分析，得到如下結(jié)果：在模型(2)中，委托方和受益方屬於朋友關系顯著增加了代理方的回饋

17、金額。這意味著，在轉(zhuǎn)移金額等其他條件不變的前提下，人際關系實驗組中，如果委托方和受益方是陌生人，那麼受益方所得到的回饋金額和基準組實驗條件下受益方得到的回饋金額之間沒有顯著差異結(jié)果4 相比基準局，被分配到其他實驗局本身並沒有影響到B的間接互惠行為。委托方和受益方之間可能存在的人際關系使B更多地回饋A的朋友，而沒有減少對陌生人的回饋。（即使回饋熟人的朋友，也不影響對陌生人的幫助）五結(jié)論壹.當委托方善待代理方時，它會顯著影響代理方的間接互惠行為（可以傳遞愛）二.委托方直接表達的意願也能影響到代理方的間接互惠行為，但是這種影響的幅度小於人際關系的影響（老朋友的友誼大於找關系）三.人際關系所導致的間接互惠行為的變動並不以犧牲陌生人利益為代價（人際關系不影響關愛他人）這篇論文的英文版也出來了，當然有了些許改變和延伸“Love Me, Love My Dog: An Experimental Study on Socia