計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)大連理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)系

1、1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二五年春Econometrics2聯(lián)系方式n答疑時(shí)間：每周二下午3:00-6:00n辦公地點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)系503nE-mail: 3學(xué)時(shí)n2.5 學(xué)分，44學(xué)時(shí)n授課：32學(xué)時(shí)n上機(jī)：12學(xué)時(shí)41緒 論5主要內(nèi)容n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法與應(yīng)用6一 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述n定義n產(chǎn)生與發(fā)展n研究對(duì)象n學(xué)科性質(zhì)n地位7舉例：n在金融領(lǐng)域的研究中，資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAMP)為分析各種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)-收益關(guān)系提供了一個(gè)框架。假設(shè)為 某種證券（如公司股票）的投資收益， 為市場(chǎng)投資組合的收益(如標(biāo)準(zhǔn)普爾綜合指數(shù))， 為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益(如30天的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券)。設(shè) 為某種證券的超額收益， 為市場(chǎng)投資組

2、合的超額收益，則標(biāo)準(zhǔn)CAMP的公式如下表示：n如果我們有證券收益的歷史數(shù)據(jù)，我們就可以對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)。估計(jì) 值大于1的證券被認(rèn)為是強(qiáng)勁的或較不穩(wěn)定的，估計(jì) 值小于1的證券則被認(rèn)為是保守的或較穩(wěn)定的。rmrfrfrrYfmrrXXY8舉例：n大連的某個(gè)房地產(chǎn)代理商想研究房屋售價(jià)和房屋特征之間的關(guān)系，這些特征包括：房屋的面積、到市中心的距離、臥室的數(shù)量、衛(wèi)生間的數(shù)量、小區(qū)容積率、平均每戶停車位數(shù)、是否可觀海（山）等等。該代理商想知道，房屋的這些特征對(duì)售價(jià)有什么影響。他可以建立一個(gè)模型：SePaGrBaBeDiSqPr7654321091 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義n“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍，包括用數(shù)學(xué)表示那些從統(tǒng)

3、計(jì)檢驗(yàn)觀點(diǎn)所計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍，包括用數(shù)學(xué)表示那些從統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)觀點(diǎn)所做的經(jīng)濟(jì)假設(shè)和對(duì)這些假設(shè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的實(shí)際過(guò)程做的經(jīng)濟(jì)假設(shè)和對(duì)這些假設(shè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的實(shí)際過(guò)程”。-丁伯根，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)， 1951年n“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在理論與觀測(cè)協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)上，運(yùn)用相應(yīng)的推理方法，對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析”。-薩繆爾森，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)刊， 1954年n“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的結(jié)合，并運(yùn)用數(shù)學(xué)的和統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論所確定的一般規(guī)律給予具體的和數(shù)量上的表示”。-蘭格，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)導(dǎo)論， 1962年n“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是數(shù)學(xué)方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析的綜合。就其字義來(lái)講，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅是指對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象加以測(cè)量，而且包含

4、根據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行計(jì)算的意思”。 -克萊茵，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義， 1990年10廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)n廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，是指利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投人產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。n狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，是指以應(yīng)用回歸分析回歸分析方法為主，揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系或相關(guān)關(guān)系為目的的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法。11理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)n理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估

5、計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法。 n應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的處理。 122 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展n英文“Econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物計(jì)量學(xué)” ）提出來(lái)的n中文譯名：“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”與“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)” 。前者試圖從名稱上強(qiáng)調(diào)它是一門計(jì)量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方法論的學(xué)科；后者強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科n一般認(rèn)為：1930年12月29日世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立和由它創(chuàng)辦的學(xué)術(shù)刊物Econometric

6、a于，1933年正式出版，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個(gè)獨(dú)立的學(xué)科正式誕生13計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的昨天產(chǎn)生背景n本世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī)，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和防止經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論方法；n在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中市場(chǎng)主體之間存在錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場(chǎng)預(yù)測(cè)；n政府要干預(yù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，更需要及時(shí)分析經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)；n企業(yè)和政府都十分重視基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預(yù)測(cè)分析。于是，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)運(yùn)而生。14計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的昨天發(fā)展歷程n最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題n40-70年代，重點(diǎn)研究宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題n電腦的出現(xiàn)和廣

7、泛地使用，促進(jìn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用的發(fā)展15計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的今天n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)更廣泛地運(yùn)用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，各國(guó)普遍利用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與經(jīng)濟(jì)分析，擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，提出經(jīng)濟(jì)對(duì)策。n經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型正日益成為一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)管理決策工具。n經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型在設(shè)計(jì)方案、制定經(jīng)濟(jì)政策和評(píng)價(jià)政策中用作模擬仿真的經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室。16計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展n在諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)成果中，四分之三都與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)密切相關(guān)n“第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”薩繆爾森173 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的對(duì)象是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的具體數(shù)量規(guī)律n按照不同標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系可以分為不同類型n行為關(guān)系與技

8、術(shù)關(guān)系n微觀關(guān)系與宏觀關(guān)系n靜態(tài)關(guān)系與動(dòng)態(tài)關(guān)系n恒等關(guān)系與制度關(guān)系n存量關(guān)系與流量關(guān)系18(1) 行為關(guān)系與技術(shù)關(guān)系n行為關(guān)系（Behavioral relations）：描述經(jīng)濟(jì)變量的行為變化，例如： C = a0+a1Y+a2P C：人均糖果消費(fèi)量；Y：收入水平；P：糖果的價(jià)格 該方程描述了消費(fèi)者在糖果消費(fèi)上的行為。n技術(shù)關(guān)系（Technical relations）：描述經(jīng)濟(jì)變量之間技術(shù)聯(lián)系，例如： Q=eKaLbQ：產(chǎn)出量；K：資本存量；L：勞動(dòng)力該方程描述了產(chǎn)出量與投入要素之間的技術(shù)聯(lián)系19(2) 微觀關(guān)系與宏觀關(guān)系n微觀關(guān)系（Microrelations） 微觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系n

9、宏觀關(guān)系（Macrorelations） 宏觀經(jīng)濟(jì)變量或經(jīng)濟(jì)總量之間的關(guān)系20(3) 靜態(tài)關(guān)系與動(dòng)態(tài)關(guān)系n靜態(tài)關(guān)系（Static relations）：描述在某一時(shí)期或某一時(shí)點(diǎn)上經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，例如： Ct = a + b Ytn動(dòng)態(tài)關(guān)系（Dynamic relations）：描述經(jīng)濟(jì)變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，例如It = a（Yt Y t-1）+ bI t-1 21(4) 恒等關(guān)系與制度關(guān)系n恒等關(guān)系（Identity relations）：或稱定義關(guān)系（Definitional relations），根據(jù)某種理論定義的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，例如：Y = C + I + G +（EX IM）n制

10、度關(guān)系（Institutional relations）：描述政府政策變化產(chǎn)生的影響，例如：n政府銷售稅增加對(duì)某一類商品銷售量的影響n個(gè)人繳納的所得稅與他的收入之間的關(guān)系22(5) 存量關(guān)系與流量關(guān)系n存量，指某一時(shí)點(diǎn)上測(cè)算出來(lái)的量；例如： 貨幣量，資本存量，存貨n流量，指某一時(shí)期測(cè)算出來(lái)的量；例如： 貨幣支出，存貨變動(dòng)，收入n存量與流量之間的關(guān)系，例如：I t = a（Kt K t-1）234 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)n學(xué)科來(lái)源經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)24(1) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) 數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)n用數(shù)學(xué)符號(hào)

11、闡述經(jīng)濟(jì)理論，與經(jīng)濟(jì)理論沒(méi)有區(qū)別（是經(jīng)濟(jì)理論的“經(jīng)濟(jì)表述”）n用精確的形式描述經(jīng)濟(jì)關(guān)系，不考慮隨機(jī)因素n不提供參數(shù)的數(shù)值n“理論上”的空盒子25計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)n用數(shù)學(xué)形式表示經(jīng)濟(jì)關(guān)系，以數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)為指導(dǎo)和依據(jù)n認(rèn)為經(jīng)濟(jì)關(guān)系是受隨機(jī)因素隨機(jī)變化的，在模型中只列出起主要作用的經(jīng)濟(jì)變量，并含有一個(gè)表示隨機(jī)變化的隨機(jī)變量n利用統(tǒng)計(jì)資料提供的數(shù)據(jù)，給出模型中參數(shù)的具體估計(jì)值26計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：例子：例子n數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)用于表達(dá)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的確定性函數(shù)形式：Q = b0 + b1P1 + b2 P2 + b3 Y + b4 Tn計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)用于表達(dá)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的隨機(jī)函數(shù)

12、形式：Q = b0 + b1P1 + b2 P2 + b3 Y + b4 T + u其中： Q = 某一商品的需求量；Pl = 該商品的價(jià)格； P。= 與其有關(guān)的其它商品的綜合價(jià)格； Y = 消費(fèi)者的收人； T = 消費(fèi)者的消費(fèi)偏好； bi（i = 0，1，2，3，4）為需求函數(shù)中的待定參數(shù)。27(2) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)n是對(duì)經(jīng)濟(jì)資料的收集、加工、整理、形象表述（列表、圖示）n用事實(shí)說(shuō)話，讓經(jīng)濟(jì)資料本身提出統(tǒng)計(jì)結(jié)論n對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的變化不作定量說(shuō)明，不進(jìn)行參數(shù)估計(jì)28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)n以概率論為基礎(chǔ)，研究隨機(jī)現(xiàn)象規(guī)律性的科學(xué)n純粹的數(shù)

13、學(xué)推導(dǎo)n在嚴(yán)格的條件與假定下得出某個(gè)結(jié)論29計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)n以經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)得到的數(shù)據(jù)資料作為估計(jì)參數(shù)的依據(jù)n以數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)作為基本的方法基礎(chǔ)n僅粗略地滿足數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)假定的條件，具有自身特殊的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，需要用特殊的方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法30結(jié)論：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的根本任務(wù)是估計(jì)、檢驗(yàn)、運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容是模型參數(shù)的估計(jì)方法。n但是，離開(kāi)方法提出的經(jīng)濟(jì)背景、方法本身的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋、方法應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)對(duì)象，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法將是一堆無(wú)用的數(shù)學(xué)符號(hào)。315 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位n經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要貢獻(xiàn)是它的分析框架n

14、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是使經(jīng)濟(jì)學(xué)之所以成為一門科學(xué)的重要原因n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已成為世界各大學(xué)經(jīng)濟(jì)系（院）最重要的課程n我國(guó)教育部規(guī)定的經(jīng)濟(jì)類專業(yè)8門核心課程之一數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的作用32二 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法與應(yīng)用n建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的步驟n計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型成功的要點(diǎn)n計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用331 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的步驟理論模型設(shè)計(jì)樣本數(shù)據(jù)收集模型參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)34第一步：理論模型設(shè)計(jì)確定模型所包含的變量確定模型的數(shù)學(xué)形式擬定待估參數(shù)的理論期望值依據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論，先驗(yàn)地用一個(gè)或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系35(1) 確定模型所包含的變量 n變量就是數(shù)據(jù)集合的名稱，通過(guò)對(duì)變量名的引用，可以簡(jiǎn)便地對(duì)數(shù)據(jù)

15、集合進(jìn)行處理。n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中使用的變量的概念與統(tǒng)計(jì)學(xué)中指標(biāo)的概念一樣，包括變量名及其對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。36被解釋變量與解釋變量 在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量n作為研究對(duì)象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量被解釋變量，在單一方程模型中，處于左端n作為“原因”的變量，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動(dòng)、技術(shù)，是模型中的解釋變量解釋變量，在單一方程模型中，處于右端37解釋變量與被解釋變量LbKaAYlnlnln解釋變量被解釋變量38內(nèi)生變量與外生變量 內(nèi)生變量n是所研究的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的模型本身確定的n是該模型求解的結(jié)果n屬于因變量39內(nèi)生變量與外生變量

16、 外生變量n外生變量的數(shù)值是在研究的模型之外確定的，不受模型內(nèi)部因素的影響n在模型求解之前事先規(guī)定的，是“給定的”或“已知的”值n屬于自變量n分為政策變量（決策者可以控制的變量，如政府支出、利率、貨幣供應(yīng)量等）和非政策變量（難以控制或不能控制的變量，如氣候、自然災(zāi)害、農(nóng)業(yè)收成、匯率等）40變量的其它分類n工具變量與目標(biāo)變量運(yùn)用模型時(shí)可以把政策變量看作工具變量，而把內(nèi)生變量看作目標(biāo)變量。通過(guò)對(duì)有關(guān)工具變量的調(diào)節(jié)，以便達(dá)到事先確定的目標(biāo)變量的水平。例如，通常用適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，較低的失業(yè)率和通貨膨脹率等作為目標(biāo)變量，事先固定下來(lái)，然后計(jì)算調(diào)整相應(yīng)的工具變量，例如稅率、公共支出預(yù)算水平等數(shù)值。n離散

17、型變量與連續(xù)型變量離散型（包括表示定性數(shù)據(jù)的虛擬變量只取0和1）連續(xù)型41變量分類的相對(duì)性n某個(gè)變量是內(nèi)生變量還是外生變量，是目標(biāo)變量還是工具變量，并不是先驗(yàn)確定的n主要結(jié)合分析的目的，取決于它們?cè)谀Ｐ椭械牡匚缓妥饔谩?2正確地選擇解釋變量 n首先，需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。這是正確選擇解釋變量的基礎(chǔ)n例如，在上述生產(chǎn)問(wèn)題中，已經(jīng)明確指出屬于供給不足的情況，那么，影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在投人要素方面，而在當(dāng)前，一般的投人要素主要是技術(shù)、資本與勞動(dòng)n如果屬于需求不足的情況，那么影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在需求方面，而不在投入要素方面。這時(shí)，如果研究的對(duì)象是消

18、費(fèi)品生產(chǎn)，應(yīng)該選擇居民收人等變量作為解釋變量；如果研究的對(duì)象是生產(chǎn)資料生產(chǎn)，應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)投資總額等變量作為解釋變量。43正確地選擇解釋變量n其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。這就要求對(duì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)有透徹的了解n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是要在樣本數(shù)據(jù)，即變量的樣本觀測(cè)值的支持下，采用一定的數(shù)學(xué)方法估計(jì)參數(shù)，以揭示變量之間的定量關(guān)系n所以所選擇的變量必須是統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系中存在的、有可靠的數(shù)據(jù)來(lái)源的。如果必須引入個(gè)別對(duì)被解釋變量有重要影響的政策變量、條件變量，則采用虛變量的樣本觀測(cè)值的選取方法n第三，選擇變量時(shí)要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型技術(shù)所要求的。當(dāng)然，在

19、開(kāi)始時(shí)要做到這一點(diǎn)是困難的，如果在所有入選變量中出現(xiàn)相關(guān)的變量，可以在建模過(guò)程中檢驗(yàn)并予以剔除44選擇變量的其他注意事項(xiàng)n選擇變量絕不能以數(shù)據(jù)擬合的好壞作為主要標(biāo)準(zhǔn)。n選擇變量不可能一次完成，往往要經(jīng)過(guò)多次反復(fù)。45(2) 確定模型的數(shù)學(xué)形式n確定模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論。在數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)中，已經(jīng)對(duì)常用的生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、投資函數(shù)等模型的數(shù)學(xué)形式進(jìn)行了廣泛的研究，可以借鑒這些研究成果n現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)尤其注重實(shí)證研究，任何建立在一定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論假設(shè)基礎(chǔ)上的理論模型，如果不能很好地解釋過(guò)去，尤其是歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，那么它是不能為人們所接受的n要求理論模型的建立要在參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)的全過(guò)

20、程中反復(fù)修改，以得到一種既能有較好的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋又能較好地反映歷史上已經(jīng)發(fā)生的諸變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型n也可以根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散點(diǎn)圖，由散點(diǎn)圖顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系作為理論模型的數(shù)學(xué)形式n在某些情況下，如果無(wú)法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就采用各種可能的形式進(jìn)行試模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種46(3) 擬定待估參數(shù)的期望值n模型中的待估參數(shù)都具有一定的經(jīng)濟(jì)含義，由此可以估計(jì)它們的理論期望值n它可以用來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷墓烙?jì)結(jié)果47第二步：樣本數(shù)據(jù)收集n何謂數(shù)據(jù)n數(shù)據(jù)的類型n數(shù)據(jù)的質(zhì)量48(1) 什么是數(shù)據(jù)n數(shù)據(jù)是一種信息，這種信息如以量的標(biāo)志顯現(xiàn)出來(lái)，就稱其為數(shù)

21、據(jù)。數(shù)據(jù)是一定條件下客體在量的方面的綜合表現(xiàn)。在開(kāi)始一項(xiàng)研究工作時(shí)，最基本的工作之一，就是收集數(shù)據(jù)。n數(shù)據(jù)按其本義來(lái)說(shuō)是定量的（計(jì)數(shù)或計(jì)量）的。但在實(shí)際應(yīng)用中，它們可以是定量的，也可以是定性的，或者是兩者的結(jié)合。隨著人類認(rèn)識(shí)客體技術(shù)的提高與認(rèn)識(shí)層次的深化，數(shù)據(jù)的外延還在不斷的擴(kuò)大。49(2) 數(shù)據(jù)的分類n常用的樣本數(shù)據(jù)有三類：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)和虛擬變量數(shù)據(jù) 時(shí)間序列數(shù)據(jù)（Time series data），是一批按照時(shí)間先后順序排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)（Cross section data），是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù)（Dummy variable data），也稱

22、為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛擬變量經(jīng)常被用在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素50A 時(shí)間序列數(shù)據(jù)n時(shí)間序列數(shù)據(jù)又俗稱為縱向數(shù)據(jù)。例如，我國(guó)自改革開(kāi)放的1978-2000年GNP數(shù)據(jù)。n在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱它為流量，在統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱它為時(shí)期數(shù)。n時(shí)間序列的時(shí)間是變化的。常用的時(shí)間間隔有：年、季度、月、周、日n時(shí)間序列數(shù)據(jù)通常存在季節(jié)變動(dòng)和序列相關(guān)自相關(guān)51采納時(shí)間序列數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)n樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性，例如80年代后期以來(lái)為供大于求（居民收入和出口額），80年代中期以前為供不應(yīng)求（資本、勞動(dòng)等）n樣本點(diǎn)之間數(shù)據(jù)具有可比性，價(jià)值形態(tài)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)往往是不可比的，應(yīng)當(dāng)消除物價(jià)因素的影響n樣

23、本觀察值過(guò)于集中，不能反映經(jīng)濟(jì)變量間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，應(yīng)增大觀測(cè)區(qū)間n時(shí)間序列誤差項(xiàng)間往往存在序列相關(guān)（自相關(guān)）52B 截面數(shù)據(jù)n截面數(shù)據(jù)又俗稱橫向數(shù)據(jù)，是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。研究某個(gè)時(shí)點(diǎn)上的變化情況。例如，工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)等。n在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱它為存量，在統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱它為時(shí)點(diǎn)數(shù)。n截面數(shù)據(jù)的時(shí)間是凝固的。n截面數(shù)據(jù)中大多存在異方差，必須引起注意53采納截面數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)n樣本點(diǎn)間的同質(zhì)性（樣本與母體的一致性），截面數(shù)據(jù)很難用于總量估計(jì)。n截面數(shù)據(jù)一般存在誤差項(xiàng)的異方差54C 虛擬變量數(shù)據(jù)n虛擬變量是只取1或0之一的一個(gè)變量，一般用以表示定性變量，例如政策變

24、量、條件變量等。n虛擬變量組合起來(lái)可以表征多種狀態(tài)。n使用的虛擬變量的個(gè)數(shù)=欲表征的狀態(tài)數(shù)-1，3種狀態(tài)只用2個(gè)虛擬變量，若3狀態(tài)采用3個(gè)虛擬變量，將造成多重共線。55D 平行數(shù)據(jù)（Panel Data）n也稱面板數(shù)據(jù)n是時(shí)間序列數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)的合成體n例如，1978-1999年我國(guó)各省市城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)查資料56(3) 樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量n完整性n準(zhǔn)確性n可比性n一致性57 完整性n指模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測(cè)值。這既是模型參數(shù)估計(jì)的需要，也是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象本身應(yīng)該具有的特征n在實(shí)際中，“遺失數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的，尤其在中國(guó)，經(jīng)濟(jì)體制和核算體系都處于轉(zhuǎn)軌之中。在出現(xiàn)“遺失

25、數(shù)據(jù)”時(shí)，如果樣本容量足夠大，樣本點(diǎn)之間的聯(lián)系并不緊密的情況下，可以將“遺失數(shù)據(jù)”所在的樣本點(diǎn)整個(gè)地去掉n如果樣本容量有限，或者樣本點(diǎn)之間的聯(lián)系緊密，去掉某個(gè)樣本點(diǎn)會(huì)影響模型的估計(jì)質(zhì)量，則要采取特定的技術(shù)將“遺失數(shù)據(jù)”補(bǔ)上58 準(zhǔn)確性 準(zhǔn)確性有兩方面含義：n一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的；n二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的，即滿足模型對(duì)變量口徑的要求； 例如，在生產(chǎn)函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動(dòng)等必須是投入到生產(chǎn)過(guò)程中的、對(duì)產(chǎn)出量起作用的那部分生產(chǎn)要素，以勞動(dòng)為例，應(yīng)該是投入到生產(chǎn)過(guò)程中的、對(duì)產(chǎn)出量起作用的那部分勞動(dòng)者。于是，在收

26、集樣本數(shù)據(jù)時(shí)，就應(yīng)該收集生產(chǎn)性職工人數(shù)，而不能以全體職工人數(shù)作為樣本數(shù)據(jù)，盡管全體職工人數(shù)在統(tǒng)計(jì)上是很準(zhǔn)確的，但其中有相當(dāng)一部分與生產(chǎn)過(guò)程無(wú)關(guān)，不是模型所需要的59 可比性n是通常所說(shuō)的數(shù)據(jù)口徑問(wèn)題n人們?nèi)菀椎玫降慕?jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一般可比性較差，其原因在于統(tǒng)計(jì)范圍口徑的變化和價(jià)格口徑的變化，必須進(jìn)行處理后才能用于模型參數(shù)的估計(jì)n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，是從樣本數(shù)據(jù)中尋找經(jīng)濟(jì)活動(dòng)本身客觀存在的規(guī)律性，如果數(shù)據(jù)是不可比的，得到的規(guī)律性就難以反映實(shí)際n不同的研究者研究同一個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，采用同樣的變量和數(shù)學(xué)形式，選擇的樣本點(diǎn)也相同，但可能得到相差甚遠(yuǎn)的模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果。原因在于樣本數(shù)據(jù)的可比性60 一致性n指母體

27、與樣本的一致性n違反一致性的情況經(jīng)常會(huì)發(fā)生例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收人與消費(fèi)的數(shù)據(jù)作為總量消費(fèi)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用31個(gè)省份的數(shù)據(jù)作為全國(guó)總量模型的樣本數(shù)據(jù)61第三步：參數(shù)估計(jì)n計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論模型設(shè)定以后，就要估計(jì)參數(shù)。參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。n它將各種變量連接在模型之中，具體說(shuō)明解釋變量對(duì)被解釋變量的影響程度。n參數(shù)估計(jì)為經(jīng)濟(jì)理論提供了實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容，并驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。62模型參數(shù)的估計(jì)方法 n模型參數(shù)的估計(jì)方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容n普通最小二乘法n加權(quán)最小二乘法n廣義最小二乘法n二階段最小二乘法n非線形最小二乘法n最大或然估計(jì)n工具變量法

28、63模型參數(shù)的估計(jì)方法n在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型，得到模型參數(shù)的估計(jì)量。模型參數(shù)的估計(jì)是一個(gè)純技術(shù)的過(guò)程，包括對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別 估計(jì)方法的選擇計(jì)算軟件的應(yīng)用64參數(shù)在方程中的作用n通過(guò)參數(shù)把各種變量連接在方程之中，借以說(shuō)明外生變量或前定變量的變化對(duì)內(nèi)生變量變化的影響程度。n參數(shù)值可以采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)方法依據(jù)樣本資料估計(jì)出來(lái)n參數(shù)一經(jīng)確定，因果（函數(shù)）關(guān)系亦隨之確定了，就可以依據(jù)外生變量和前定變量的值，通過(guò)模型預(yù)測(cè)內(nèi)生變量的值65第四部：模型的檢驗(yàn)n參數(shù)估計(jì)以后，模型便已確定。但模型是否符合實(shí)際，能否解釋實(shí)際經(jīng)濟(jì)過(guò)程，提交使用前還需要進(jìn)行檢

29、驗(yàn)。n模型必須通過(guò)四級(jí)檢驗(yàn)，才能用于實(shí)際： (1) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) (2) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) (3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) (4) 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)66(1) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)n根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論估計(jì)模型中參數(shù)的理論期望值n如果參數(shù)估計(jì)值與理論期望值明顯不副（比如符號(hào)不一），可以認(rèn)為模型有誤67(2) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)n統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則有：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)（檢驗(yàn)）方程的顯著性檢驗(yàn)（檢驗(yàn)）68(3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，包括：序列自相關(guān)檢驗(yàn)異方差檢驗(yàn)解釋變量多重共線性檢驗(yàn)隨機(jī)解釋變量69(4) 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)

30、n預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測(cè)值以外的范圍，即模型的所謂超樣本特性。具體檢驗(yàn)方法為：利用擴(kuò)大了的樣本重新估計(jì)模型參數(shù)，將新的估計(jì)值與原來(lái)的估計(jì)值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)二者之間差距的顯著性將所建立的模型用于樣本以外某一時(shí)期的實(shí)際預(yù)測(cè)，并將該預(yù)測(cè)值與實(shí)際觀測(cè)值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)二者之間差距的顯著性702 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功三要素 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型賴以成功的要素應(yīng)該有三個(gè)：理論、方法和數(shù)據(jù)n理論，即經(jīng)濟(jì)理論，所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的行為理論，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基礎(chǔ)。n方法，主要包括模型方法和計(jì)算方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的工具與手段，是計(jì)量經(jīng)

31、濟(jì)學(xué)不同于其他經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科的主要特征n數(shù)據(jù)，反映研究對(duì)象的活動(dòng)水平、相互間聯(lián)系以及外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，或更廣義講是信息，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的原料713 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用n結(jié)構(gòu)分析n經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)n政策評(píng)價(jià)n檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論72(1) 結(jié)構(gòu)分析n經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間關(guān)系的研究。n結(jié)構(gòu)分析研究的是當(dāng)一個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)其他變量以至經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么影響。n進(jìn)行經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)定量研究的主要任務(wù)就是結(jié)構(gòu)分析。n主要方法：彈性分析彈性分析、乘數(shù)分析乘數(shù)分析73(2) 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)n計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是模擬歷史，從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段n因此，對(duì)非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過(guò)程，對(duì)缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型顯然無(wú)能為力74(3) 政策評(píng)價(jià)n政策評(píng)價(jià)是指從多個(gè)政策中選擇比較好的政策予以實(shí)施（決策）；或者說(shuō)是研究不同政策對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所產(chǎn)生影響的差異n政策具有不可實(shí)驗(yàn)性n計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以起到“經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室”的作用工具目標(biāo)法政策模擬最優(yōu)控制75(4) 經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)與發(fā)展n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了一個(gè)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。n樣本數(shù)據(jù)是經(jīng)