二手?jǐn)?shù)據(jù)在管理研究中的使用

1、二手?jǐn)?shù)據(jù)在管理研究中的使用二手?jǐn)?shù)據(jù)在管理研究中的使用吳建祖吳建祖 博士博士蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院界定二手?jǐn)?shù)據(jù)界定二手?jǐn)?shù)據(jù)p界定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來(lái)源、收集過(guò)程和目的p一手?jǐn)?shù)據(jù)（primary data）數(shù)據(jù)來(lái)源：直接來(lái)自被研究者收集過(guò)程：由研究者或其委托人直接收集目的：直接用于研究者自己的研究項(xiàng)目p二手?jǐn)?shù)據(jù)（secondary data）數(shù)據(jù)來(lái)源： 通過(guò)公共及公開(kāi)渠道取得的已存數(shù)據(jù)收集過(guò)程：由第三方收集整理目的：并非直接用于研究者自己的研究項(xiàng)目蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院2吳建祖 博士Secondary data and primary datap Secondary data is da

2、ta that have already been collected for some other purposes, while primary data is data which can be collected specifically for the purpose of answering a research question(s) and to meet research objectives.p Secondary data gathered and recorded by someone else prior to and for a purpose other than

3、 the current project p Secondary data is often: Historical Already assembled Needs no access to subjects蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院3吳建祖 博士Types of secondary data蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院4吳建祖 博士Source: Saunders et al. (2006)管理研究中常用的二手?jǐn)?shù)據(jù)管理研究中常用的二手?jǐn)?shù)據(jù)p有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)，貿(mào)易的數(shù)據(jù)國(guó)家機(jī)構(gòu)發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)世界銀行的國(guó)家和城市年鑒數(shù)據(jù)p有關(guān)行業(yè)（industry）的數(shù)據(jù)行業(yè)普查數(shù)據(jù)p有關(guān)企業(yè)公司（f

4、irm）的數(shù)據(jù)企業(yè)業(yè)績(jī)企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)及董事會(huì)的構(gòu)成企業(yè)業(yè)務(wù)單元及多元化的數(shù)據(jù)p商業(yè)期刊和報(bào)紙?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院5吳建祖 博士二手?jǐn)?shù)據(jù)在管理研究中的應(yīng)用二手?jǐn)?shù)據(jù)在管理研究中的應(yīng)用p主要管理學(xué)期刊發(fā)表論文采用二手?jǐn)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，2008-2011（周長(zhǎng)輝，2012）蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院6吳建祖 博士2008-2011SMJAMJOSJIBS實(shí)證論文總數(shù)252208190199采用二手?jǐn)?shù)據(jù)論文總數(shù)211120128133百分比83.7%57.7%67.4%66.8%二手?jǐn)?shù)據(jù)的優(yōu)越性二手?jǐn)?shù)據(jù)的優(yōu)越性p已經(jīng)存在，通常可通過(guò)公共及公開(kāi)的渠道獲得很多高校購(gòu)買(mǎi)了管理研究常用的數(shù)據(jù)

5、庫(kù)p數(shù)據(jù)通常樣本量很大，并具有時(shí)間跨度，從而易于獲得面板數(shù)據(jù)（panel data）上市公司數(shù)據(jù)客觀性較高，較少受被調(diào)研者的主觀意向影響原始數(shù)據(jù)并非針對(duì)某個(gè)具體研究項(xiàng)目而收集p可復(fù)制性高，從而使實(shí)證研究更有“他律性”他人可用同樣的數(shù)據(jù)驗(yàn)證發(fā)表的研究結(jié)果蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院7吳建祖 博士Secondary Data Analysisp Advantage Saves cost for data collection. Saves time required for data collection. May obtain data otherwise impossible. p Dis

6、advantage Data collected may not be suitable for the researchers purposes. (Validity) All necessary data may not be available in existing data. Requires time to search for the data set. Original data set may not be accurate. Existing data sets may contain more variables than what the researchers nee

7、d. Need time to sort out the data. 蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院8吳建祖 博士二手?jǐn)?shù)據(jù)的形式二手?jǐn)?shù)據(jù)的形式p文本形式的數(shù)據(jù)p矩陣結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院9吳建祖 博士文本形式的數(shù)據(jù)文本形式的數(shù)據(jù)p以文本(text)的形式存在各種公告、年報(bào)、會(huì)議記錄、新聞報(bào)道，等等需加工整理后才能進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)收集比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院10吳建祖 博士矩陣結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)矩陣結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)p通常以量化數(shù)據(jù) (quantitative data) 的形式存在由研究中心或數(shù)據(jù)公司收集整理只需稍加整理后就能進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)分析有時(shí)需要一定的編

8、程能力進(jìn)行數(shù)據(jù)管理 (data management)，特別當(dāng)所需數(shù)據(jù)來(lái)自不同的數(shù)據(jù)庫(kù)。蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院11吳建祖 博士使用二手?jǐn)?shù)據(jù)的注意事項(xiàng)使用二手?jǐn)?shù)據(jù)的注意事項(xiàng)p理論優(yōu)先于數(shù)據(jù) 任何研究都應(yīng)從理論假設(shè)入手在發(fā)展理論假設(shè)的過(guò)程中需要考慮數(shù)據(jù)來(lái)源，但不能數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)(data driven)做研究不止是尋找統(tǒng)計(jì)上的顯著性p理論概念與代理指標(biāo)的契合度管理理論中的很多抽象概念通常很難找到直接的測(cè)量指標(biāo)研究者需要建立理論概念與代理指標(biāo)之間的聯(lián)系蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院12吳建祖 博士使用二手?jǐn)?shù)據(jù)的注意事項(xiàng)使用二手?jǐn)?shù)據(jù)的注意事項(xiàng)p驗(yàn)證二手?jǐn)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與可靠性最初來(lái)源可能虛報(bào)數(shù)據(jù) 系

9、統(tǒng)性假報(bào)公司業(yè)績(jī) 對(duì)CEO 任免原因的宣告數(shù)據(jù)在錄入整理過(guò)程中可能出現(xiàn)誤差p避免在數(shù)據(jù)管理使用過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤利用二手?jǐn)?shù)據(jù)的研究越來(lái)越傾向于大樣本面板數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)整理過(guò)程中極易出現(xiàn)錯(cuò)誤建立數(shù)據(jù)手冊(cè)(data manual)系統(tǒng)記錄每一步蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院13吳建祖 博士Overall suitabilityp Does the data set contain the information you require to answer your research question(s) and meet your objectives?p Do the measures used ma

10、tch those you require?p Is the data set a proxy for the data you really need?p Does the data set cover the population that is the subject of your research?p Does the data set cover the geographical area that is the subject of your research?p Can data about the population that is the subject of your

11、research be separated from unwanted data?p Are the data for the right time period or sufficiently up to date?p Are data available for all the variables you require to answer your research question(s) and meet your objectives?蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院14吳建祖 博士Precise suitabilityp How reliable is the data set y

12、ou are thinking of using?p How credible is the data source?p Is it clear what the source of the data is?p Do the credentials of the source of the data (author, institution or organisation sponsoring the data) suggest it is likely to be reliable?p Do the data have an associated copyright statement?p

13、Do associated published documents exist?p Does the source contain contact details for obtaining further information about the data?p Is the method clearly described?p If sampling was used, what was the procedure and what were the associated sampling errors and response rates?p Who was responsible fo

14、r collecting or recording the data?蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院15吳建祖 博士Precise suitabilityp (For surveys) Is a copy of the questionnaire or interview checklist included?p (For compiled data) Are you clear how the data were analysed and compiled?p Are the data likely to contain measurement bias?p What was the or

15、iginal purpose for which the data were collected?p Who was the target audience and what was its relationship to the data collector or compiler (were there any vested interests)?p Have there been any documented changes in the way the data are measured or recorded including definition changes?p How co

16、nsistent are the data obtained from this source when compared with data from other sources?p Are you happy that the data have been recorded accurately?蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院16吳建祖 博士Costs and benefitsp What are the financial and time costs of obtaining these data?p Can the data be downloaded into a spreads

17、heet, statistical analysis software or word processor?p Do the overall benefits of using these secondary data sources outweigh the associated costs?蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院17吳建祖 博士Barnett & King (2008, AMJ)p建立理論及假設(shè)一家企業(yè)犯錯(cuò)，同行業(yè)的其他企業(yè)跟著倒霉/受罰行業(yè)自我監(jiān)控 (self-regulation)作為一種解決方案p研究方法行業(yè)的選擇：化工行業(yè)主要理論概念“自我監(jiān)控制度”的測(cè)量：The

18、 Responsible Care program的建立樣本時(shí)間跨度：1980-2000數(shù)據(jù)來(lái)源 文本形式的數(shù)據(jù)（意外事件）來(lái)自新聞媒體 矩陣結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)來(lái)自CRSP，COMPUSTAT蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院18吳建祖 博士中國(guó)管理研究中的二手?jǐn)?shù)據(jù)中國(guó)管理研究中的二手?jǐn)?shù)據(jù)p上市公司國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫(kù)() 金融界( )p非上市公司p蘭州大學(xué)圖書(shū)館（http:/ 博士數(shù)據(jù)無(wú)處不在數(shù)據(jù)無(wú)處不在;最難的不是沒(méi)有數(shù)據(jù)最難的不是沒(méi)有數(shù)據(jù);最難的是建立理論與數(shù)據(jù)間的聯(lián)系最難的是建立理論與數(shù)據(jù)間的聯(lián)系 蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院20吳建祖 博士縱向研究縱向研究蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院21吳建

19、祖 博士蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院吳建祖 博士22蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院吳建祖 博士23界定縱向研究界定縱向研究p界定標(biāo)準(zhǔn)樣本的時(shí)間跨度p橫向/截面研究（cross-sectional research）樣本沒(méi)有時(shí)間跨度樣本包含多個(gè)個(gè)體(multiple actors)在單一時(shí)間段(single period) 的橫向/截面數(shù)據(jù) (cross-sectional data)p縱向研究（longitudinal research）樣本有時(shí)間跨度樣本有兩種不同的數(shù)據(jù)形式 時(shí)間序列數(shù)據(jù) (time-series data) 面板數(shù)據(jù) (panel data)蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管

20、理學(xué)院24吳建祖 博士縱向研究數(shù)據(jù)的種類(lèi)縱向研究數(shù)據(jù)的種類(lèi)p時(shí)間序列數(shù)據(jù) (time-series data)樣本只有一個(gè)個(gè)體(single actor)在多個(gè)時(shí)間段(multiple periods)的數(shù)據(jù)檢驗(yàn)被研究個(gè)體內(nèi)自變量X對(duì)因變量Y的影響通常用于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)的研究p面板數(shù)據(jù) (panel data)樣本包含多個(gè)個(gè)體(multiple actors)，每個(gè)個(gè)體都有在多個(gè)時(shí)間段(multiple periods)的數(shù)據(jù)既有截面數(shù)據(jù)的特性，又有時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特性管理學(xué)中的縱向研究基本上都是使用面板數(shù)據(jù)又可根據(jù)個(gè)體數(shù)量和時(shí)間段的長(zhǎng)短繼續(xù)細(xì)分蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院25吳建祖 博士

21、面板數(shù)據(jù)的種類(lèi)面板數(shù)據(jù)的種類(lèi)p面板數(shù)據(jù)最好是長(zhǎng)而寬(long and wide)長(zhǎng)有利于控制時(shí)間效應(yīng) (temporal effect)寬有利于控制個(gè)體差異 (actor heterogeneity)的影響蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院26吳建祖 博士個(gè)體多少個(gè)體多少多少時(shí)間長(zhǎng)時(shí)間長(zhǎng)短短長(zhǎng)長(zhǎng)而寬型長(zhǎng)而窄型短短而寬型短而窄型縱向研究在管理學(xué)中的應(yīng)用縱向研究在管理學(xué)中的應(yīng)用p戰(zhàn)略管理學(xué)發(fā)表論文采用縱向研究的統(tǒng)計(jì)，1998-2002 （Greve & Goldeng, 2004）對(duì)照：在1993-1996期間發(fā)表在SMJ的實(shí)證研究中，75%只用了單年數(shù)據(jù)（Bowen & Wiers

22、ema, 1999)蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院27吳建祖 博士1998-2002SMJAMJASQJIBS戰(zhàn)略研究總數(shù)2428883413縱向戰(zhàn)略研究973339169百分比40%37%47%41%面板數(shù)據(jù)在管理研究中的應(yīng)用面板數(shù)據(jù)在管理研究中的應(yīng)用p關(guān)于公司治理實(shí)證論文采用面板數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，1999-2012（Shen, Lau, & Zhou，2013）總體趨勢(shì)：面板數(shù)據(jù)在戰(zhàn)略管理研究中越來(lái)越常見(jiàn)。蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院28吳建祖 博士1999-2012定性研究定性研究定量研究定量研究加總加總實(shí)證論文數(shù)11102113使用面板數(shù)據(jù)論文數(shù)07777百分比0%75%68%

23、縱向研究的優(yōu)越性縱向研究的優(yōu)越性p更嚴(yán)格地檢驗(yàn)變量間的因果關(guān)系(causality)要證明X是因Y是果： 有X就有Y（XY相關(guān)是必要條件） 在時(shí)間上，X在先Y在后 沒(méi)有X就沒(méi)有Y（沒(méi)有其他原因/變量導(dǎo)致Y發(fā)生）橫向/截面研究可以滿足前兩個(gè)要求，但無(wú)法從統(tǒng)計(jì)上排除最后一種可能性面板數(shù)據(jù)可以更有效地控制未觀測(cè)到的個(gè)體因素的影響(actor effects)和時(shí)間效應(yīng)（temporal effects)yit = i +BXit +t +it蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院29吳建祖 博士縱向研究的優(yōu)越性縱向研究的優(yōu)越性p更嚴(yán)格地檢驗(yàn)動(dòng)態(tài)理論(dynamic theory)動(dòng)態(tài)理論強(qiáng)調(diào)跨時(shí)間的變化；

24、而靜態(tài)理論(static theory)強(qiáng)調(diào)個(gè)體差異 例如規(guī)模效應(yīng)理論：一個(gè)企業(yè)單個(gè)產(chǎn)品的平均成本會(huì)隨其生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大而降低橫向/截面數(shù)據(jù)只能（有限地）檢驗(yàn)個(gè)體間的差異效應(yīng)縱向數(shù)據(jù)可以檢驗(yàn)自變量X在不同時(shí)間段的變化對(duì)因變量Y的影響面板數(shù)據(jù)還可以更有效地控制個(gè)體因素的影響(actor effects)和時(shí)間效應(yīng)（temporal effects)yit = i +BXit +t +it蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院30吳建祖 博士縱向研究的注意事項(xiàng)縱向研究的注意事項(xiàng)p面板數(shù)據(jù) 個(gè)體多能更有效地控制個(gè)體效應(yīng)時(shí)間段多能更有效地控制時(shí)間效應(yīng)縱向研究要求面板數(shù)據(jù)近可能的寬和長(zhǎng)p統(tǒng)計(jì)分析對(duì)個(gè)體效應(yīng)的控制

25、 (actor heterogeneity)因變量的自相關(guān) (autocorrelation)異方差性 (heteroscedasticity)蘭州大學(xué)管理學(xué)院蘭州大學(xué)管理學(xué)院31吳建祖 博士個(gè)體效應(yīng)個(gè)體效應(yīng)(actor effects)p許多管理理論強(qiáng)調(diào)個(gè)體差異對(duì)行為的影響例如戰(zhàn)略管理中的資源理論(resource-based view)統(tǒng)計(jì)分析中應(yīng)盡可能控制個(gè)體差異的影響 通過(guò)加入控制變量 通過(guò)應(yīng)用面板數(shù)據(jù)進(jìn)行縱向分析來(lái)控制p縱向分析中對(duì)個(gè)體效應(yīng)的控制固定效應(yīng)(fixed-effects): yit = i +BXit +t +it 每個(gè)個(gè)體都有自己固定的截距項(xiàng)i隨機(jī)效應(yīng)(random-effects): yit =+i+BXit +t +it 所有個(gè)體共用同一截距項(xiàng) ，個(gè)體差異被分配到隨