二手數(shù)據(jù)在管理研究中的使用

1、二手數(shù)據(jù)在管理研究中的使用二手數(shù)據(jù)在管理研究中的使用吳建祖吳建祖 博士博士蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院界定二手數(shù)據(jù)界定二手數(shù)據(jù)p界定標準數(shù)據(jù)來源、收集過程和目的p一手數(shù)據(jù)（primary data）數(shù)據(jù)來源：直接來自被研究者收集過程：由研究者或其委托人直接收集目的：直接用于研究者自己的研究項目p二手數(shù)據(jù)（secondary data）數(shù)據(jù)來源： 通過公共及公開渠道取得的已存數(shù)據(jù)收集過程：由第三方收集整理目的：并非直接用于研究者自己的研究項目蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院2吳建祖 博士Secondary data and primary datap Secondary data is da

2、ta that have already been collected for some other purposes, while primary data is data which can be collected specifically for the purpose of answering a research question(s) and to meet research objectives.p Secondary data gathered and recorded by someone else prior to and for a purpose other than

3、 the current project p Secondary data is often: Historical Already assembled Needs no access to subjects蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院3吳建祖 博士Types of secondary data蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院4吳建祖 博士Source: Saunders et al. (2006)管理研究中常用的二手數(shù)據(jù)管理研究中常用的二手數(shù)據(jù)p有關宏觀經(jīng)濟，貿(mào)易的數(shù)據(jù)國家機構發(fā)布的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)世界銀行的國家和城市年鑒數(shù)據(jù)p有關行業(yè)（industry）的數(shù)據(jù)行業(yè)普查數(shù)據(jù)p有關企業(yè)公司（f

4、irm）的數(shù)據(jù)企業(yè)業(yè)績企業(yè)高管團隊及董事會的構成企業(yè)業(yè)務單元及多元化的數(shù)據(jù)p商業(yè)期刊和報紙?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院5吳建祖 博士二手數(shù)據(jù)在管理研究中的應用二手數(shù)據(jù)在管理研究中的應用p主要管理學期刊發(fā)表論文采用二手數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，2008-2011（周長輝，2012）蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院6吳建祖 博士2008-2011SMJAMJOSJIBS實證論文總數(shù)252208190199采用二手數(shù)據(jù)論文總數(shù)211120128133百分比83.7%57.7%67.4%66.8%二手數(shù)據(jù)的優(yōu)越性二手數(shù)據(jù)的優(yōu)越性p已經(jīng)存在，通?？赏ㄟ^公共及公開的渠道獲得很多高校購買了管理研究常用的數(shù)據(jù)

5、庫p數(shù)據(jù)通常樣本量很大，并具有時間跨度，從而易于獲得面板數(shù)據(jù)（panel data）上市公司數(shù)據(jù)客觀性較高，較少受被調研者的主觀意向影響原始數(shù)據(jù)并非針對某個具體研究項目而收集p可復制性高，從而使實證研究更有“他律性”他人可用同樣的數(shù)據(jù)驗證發(fā)表的研究結果蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院7吳建祖 博士Secondary Data Analysisp Advantage Saves cost for data collection. Saves time required for data collection. May obtain data otherwise impossible. p Dis

6、advantage Data collected may not be suitable for the researchers purposes. (Validity) All necessary data may not be available in existing data. Requires time to search for the data set. Original data set may not be accurate. Existing data sets may contain more variables than what the researchers nee

7、d. Need time to sort out the data. 蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院8吳建祖 博士二手數(shù)據(jù)的形式二手數(shù)據(jù)的形式p文本形式的數(shù)據(jù)p矩陣結構化的數(shù)據(jù)蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院9吳建祖 博士文本形式的數(shù)據(jù)文本形式的數(shù)據(jù)p以文本(text)的形式存在各種公告、年報、會議記錄、新聞報道，等等需加工整理后才能進行量化統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)收集比較費時費力蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院10吳建祖 博士矩陣結構化的數(shù)據(jù)矩陣結構化的數(shù)據(jù)p通常以量化數(shù)據(jù) (quantitative data) 的形式存在由研究中心或數(shù)據(jù)公司收集整理只需稍加整理后就能進行量化統(tǒng)計分析有時需要一定的編

8、程能力進行數(shù)據(jù)管理 (data management)，特別當所需數(shù)據(jù)來自不同的數(shù)據(jù)庫。蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院11吳建祖 博士使用二手數(shù)據(jù)的注意事項使用二手數(shù)據(jù)的注意事項p理論優(yōu)先于數(shù)據(jù) 任何研究都應從理論假設入手在發(fā)展理論假設的過程中需要考慮數(shù)據(jù)來源，但不能數(shù)據(jù)驅動(data driven)做研究不止是尋找統(tǒng)計上的顯著性p理論概念與代理指標的契合度管理理論中的很多抽象概念通常很難找到直接的測量指標研究者需要建立理論概念與代理指標之間的聯(lián)系蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院12吳建祖 博士使用二手數(shù)據(jù)的注意事項使用二手數(shù)據(jù)的注意事項p驗證二手數(shù)據(jù)的準確性與可靠性最初來源可能虛報數(shù)據(jù) 系

9、統(tǒng)性假報公司業(yè)績 對CEO 任免原因的宣告數(shù)據(jù)在錄入整理過程中可能出現(xiàn)誤差p避免在數(shù)據(jù)管理使用過程中出現(xiàn)錯誤利用二手數(shù)據(jù)的研究越來越傾向于大樣本面板數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)整理過程中極易出現(xiàn)錯誤建立數(shù)據(jù)手冊(data manual)系統(tǒng)記錄每一步蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院13吳建祖 博士Overall suitabilityp Does the data set contain the information you require to answer your research question(s) and meet your objectives?p Do the measures used ma

10、tch those you require?p Is the data set a proxy for the data you really need?p Does the data set cover the population that is the subject of your research?p Does the data set cover the geographical area that is the subject of your research?p Can data about the population that is the subject of your

11、research be separated from unwanted data?p Are the data for the right time period or sufficiently up to date?p Are data available for all the variables you require to answer your research question(s) and meet your objectives?蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院14吳建祖 博士Precise suitabilityp How reliable is the data set y

12、ou are thinking of using?p How credible is the data source?p Is it clear what the source of the data is?p Do the credentials of the source of the data (author, institution or organisation sponsoring the data) suggest it is likely to be reliable?p Do the data have an associated copyright statement?p

13、Do associated published documents exist?p Does the source contain contact details for obtaining further information about the data?p Is the method clearly described?p If sampling was used, what was the procedure and what were the associated sampling errors and response rates?p Who was responsible fo

14、r collecting or recording the data?蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院15吳建祖 博士Precise suitabilityp (For surveys) Is a copy of the questionnaire or interview checklist included?p (For compiled data) Are you clear how the data were analysed and compiled?p Are the data likely to contain measurement bias?p What was the or

15、iginal purpose for which the data were collected?p Who was the target audience and what was its relationship to the data collector or compiler (were there any vested interests)?p Have there been any documented changes in the way the data are measured or recorded including definition changes?p How co

16、nsistent are the data obtained from this source when compared with data from other sources?p Are you happy that the data have been recorded accurately?蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院16吳建祖 博士Costs and benefitsp What are the financial and time costs of obtaining these data?p Can the data be downloaded into a spreads

17、heet, statistical analysis software or word processor?p Do the overall benefits of using these secondary data sources outweigh the associated costs?蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院17吳建祖 博士Barnett & King (2008, AMJ)p建立理論及假設一家企業(yè)犯錯，同行業(yè)的其他企業(yè)跟著倒霉/受罰行業(yè)自我監(jiān)控 (self-regulation)作為一種解決方案p研究方法行業(yè)的選擇：化工行業(yè)主要理論概念“自我監(jiān)控制度”的測量：The

18、 Responsible Care program的建立樣本時間跨度：1980-2000數(shù)據(jù)來源 文本形式的數(shù)據(jù)（意外事件）來自新聞媒體 矩陣結構化的數(shù)據(jù)來自CRSP，COMPUSTAT蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院18吳建祖 博士中國管理研究中的二手數(shù)據(jù)中國管理研究中的二手數(shù)據(jù)p上市公司國泰安數(shù)據(jù)庫() 金融界( )p非上市公司p蘭州大學圖書館（http:/ 博士數(shù)據(jù)無處不在數(shù)據(jù)無處不在;最難的不是沒有數(shù)據(jù)最難的不是沒有數(shù)據(jù);最難的是建立理論與數(shù)據(jù)間的聯(lián)系最難的是建立理論與數(shù)據(jù)間的聯(lián)系 蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院20吳建祖 博士縱向研究縱向研究蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院21吳建

19、祖 博士蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院吳建祖 博士22蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院吳建祖 博士23界定縱向研究界定縱向研究p界定標準樣本的時間跨度p橫向/截面研究（cross-sectional research）樣本沒有時間跨度樣本包含多個個體(multiple actors)在單一時間段(single period) 的橫向/截面數(shù)據(jù) (cross-sectional data)p縱向研究（longitudinal research）樣本有時間跨度樣本有兩種不同的數(shù)據(jù)形式 時間序列數(shù)據(jù) (time-series data) 面板數(shù)據(jù) (panel data)蘭州大學管理學院蘭州大學管

20、理學院24吳建祖 博士縱向研究數(shù)據(jù)的種類縱向研究數(shù)據(jù)的種類p時間序列數(shù)據(jù) (time-series data)樣本只有一個個體(single actor)在多個時間段(multiple periods)的數(shù)據(jù)檢驗被研究個體內自變量X對因變量Y的影響通常用于對宏觀經(jīng)濟或市場的研究p面板數(shù)據(jù) (panel data)樣本包含多個個體(multiple actors)，每個個體都有在多個時間段(multiple periods)的數(shù)據(jù)既有截面數(shù)據(jù)的特性，又有時間序列數(shù)據(jù)的特性管理學中的縱向研究基本上都是使用面板數(shù)據(jù)又可根據(jù)個體數(shù)量和時間段的長短繼續(xù)細分蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院25吳建祖 博士

21、面板數(shù)據(jù)的種類面板數(shù)據(jù)的種類p面板數(shù)據(jù)最好是長而寬(long and wide)長有利于控制時間效應 (temporal effect)寬有利于控制個體差異 (actor heterogeneity)的影響蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院26吳建祖 博士個體多少個體多少多少時間長時間長短短長長而寬型長而窄型短短而寬型短而窄型縱向研究在管理學中的應用縱向研究在管理學中的應用p戰(zhàn)略管理學發(fā)表論文采用縱向研究的統(tǒng)計，1998-2002 （Greve & Goldeng, 2004）對照：在1993-1996期間發(fā)表在SMJ的實證研究中，75%只用了單年數(shù)據(jù)（Bowen & Wiers

22、ema, 1999)蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院27吳建祖 博士1998-2002SMJAMJASQJIBS戰(zhàn)略研究總數(shù)2428883413縱向戰(zhàn)略研究973339169百分比40%37%47%41%面板數(shù)據(jù)在管理研究中的應用面板數(shù)據(jù)在管理研究中的應用p關于公司治理實證論文采用面板數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，1999-2012（Shen, Lau, & Zhou，2013）總體趨勢：面板數(shù)據(jù)在戰(zhàn)略管理研究中越來越常見。蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院28吳建祖 博士1999-2012定性研究定性研究定量研究定量研究加總加總實證論文數(shù)11102113使用面板數(shù)據(jù)論文數(shù)07777百分比0%75%68%

23、縱向研究的優(yōu)越性縱向研究的優(yōu)越性p更嚴格地檢驗變量間的因果關系(causality)要證明X是因Y是果： 有X就有Y（XY相關是必要條件） 在時間上，X在先Y在后 沒有X就沒有Y（沒有其他原因/變量導致Y發(fā)生）橫向/截面研究可以滿足前兩個要求，但無法從統(tǒng)計上排除最后一種可能性面板數(shù)據(jù)可以更有效地控制未觀測到的個體因素的影響(actor effects)和時間效應（temporal effects)yit = i +BXit +t +it蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院29吳建祖 博士縱向研究的優(yōu)越性縱向研究的優(yōu)越性p更嚴格地檢驗動態(tài)理論(dynamic theory)動態(tài)理論強調跨時間的變化；

24、而靜態(tài)理論(static theory)強調個體差異 例如規(guī)模效應理論：一個企業(yè)單個產(chǎn)品的平均成本會隨其生產(chǎn)規(guī)模的擴大而降低橫向/截面數(shù)據(jù)只能（有限地）檢驗個體間的差異效應縱向數(shù)據(jù)可以檢驗自變量X在不同時間段的變化對因變量Y的影響面板數(shù)據(jù)還可以更有效地控制個體因素的影響(actor effects)和時間效應（temporal effects)yit = i +BXit +t +it蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院30吳建祖 博士縱向研究的注意事項縱向研究的注意事項p面板數(shù)據(jù) 個體多能更有效地控制個體效應時間段多能更有效地控制時間效應縱向研究要求面板數(shù)據(jù)近可能的寬和長p統(tǒng)計分析對個體效應的控制

25、 (actor heterogeneity)因變量的自相關 (autocorrelation)異方差性 (heteroscedasticity)蘭州大學管理學院蘭州大學管理學院31吳建祖 博士個體效應個體效應(actor effects)p許多管理理論強調個體差異對行為的影響例如戰(zhàn)略管理中的資源理論(resource-based view)統(tǒng)計分析中應盡可能控制個體差異的影響 通過加入控制變量 通過應用面板數(shù)據(jù)進行縱向分析來控制p縱向分析中對個體效應的控制固定效應(fixed-effects): yit = i +BXit +t +it 每個個體都有自己固定的截距項i隨機效應(random-effects): yit =+i+BXit +t +it 所有個體共用同一截距項 ，個體差異被分配到隨