計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)提綱

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)提綱一、填空題1、設(shè)隨機(jī)變量的概率密度為 （）則的數(shù)學(xué)期望= ，方差= 。2、在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中引入反映 因素影響的隨機(jī)擾動項(xiàng)，目的在于使模型更符合 活動。3、回歸方程中的回歸系數(shù)是自變量對因變量的 。某自變量回歸系數(shù)的意義，指的是該自變量變化一個單位引起因變量平均變化 個單位。4、違背多元線性回歸分析假設(shè)條件的三種常見現(xiàn)象包括異方差 、 、 。5、聯(lián)立方程組模型中方程的類型有制度方程式、恒等式 和 。6、設(shè)離散型隨機(jī)變量的概率分布，可簡記為則 7、 是因變量離差平方和，它度量因變量的總變動。就因變量總變動的變異來源看，它由兩部分因素所組成。一個是自變量，另一個是除自變量以外的其他

2、因素。 是擬合值的離散程度的度量。它是由自變量的變化引起的因變量的變化，或稱自變量對因變量變化的貢獻(xiàn)。 是度量實(shí)際值與擬合值之間的差異，它是由自變量以外的其他因素所致，它又叫殘差或剩余。8、模型線性的含義，就變量而言，指的是回歸模型中變量的 ；就參數(shù)而言，指的是回歸模型中的參數(shù)的 ；通常線性回歸模型的線性含義是就 而言的。9、常見的自回歸模型包括 、 、 。10、在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中引入反映 因素影響的隨機(jī)擾動項(xiàng)，目的在于使模型更符合 活動。11、回歸方程中的回歸系數(shù)是自變量對因變量的 。某自變量回歸系數(shù)的意義，指的是該自變量變化一個單位引起因變量平均變化 個單位。12、 模型線性的含義，就變量而

3、言，指的是回歸模型中變量的 ；就參數(shù)而言，指的是回歸模型中的參數(shù)的 ；通常線性回歸模型的線性含義是就 而言的。13、樣本觀察值與回歸方程理論值之間的偏差，稱為 ，我們用殘差估計(jì)線性模型中的 。二、名詞解釋： 1、戈德費(fèi)爾德匡特檢驗(yàn)2、橫截面數(shù)據(jù)3、相關(guān)分析4、正態(tài)分布5、異方差6、判定系數(shù)7、多元線性回歸模型8、面板數(shù)據(jù)9、虛擬變量10、總體回歸函數(shù)11帕克檢驗(yàn)12Glejser檢驗(yàn)14、分布滯后模型；15、無限滯后模型；16、自回歸模型；三、簡答題： 1、請簡述回歸模型產(chǎn)生異方差現(xiàn)象的原因。2、多元線性回歸模型的假設(shè)條件是什么？3、請寫出一元總體線性回歸模型與方程，以及一元樣本線性回歸模型與

4、方程。4、請簡述一元回歸分析的五個經(jīng)典假設(shè)。5、請簡述D-W檢驗(yàn)的原理。6、在線性回歸方程中，“線性”二字如何理解？7、用最小二乘法求線性回歸方程系數(shù)的意義是什么？8、方差分析方法把數(shù)據(jù)總的平方和分解成為兩部分的意義是什么？9、 回歸分析中的隨機(jī)誤差項(xiàng)有什么作用？它與殘差項(xiàng)有何區(qū)別？10、判斷如下模型，哪些是線性模型，哪些不是。以及它們經(jīng)過怎樣的變化能夠變成線性模型？模型 描述性名稱 倒數(shù) 半對數(shù) 反半對數(shù) 對數(shù)或雙對數(shù) 對數(shù)倒數(shù)11、 如下模型是線性回歸模型嗎？并說出原因。12、異方差的存在對下面各項(xiàng)有何影響？（1）OLS估計(jì)量及其方差；（2）置信區(qū)間；（3）顯著性t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)的使用。13

5、、產(chǎn)生異方差的經(jīng)濟(jì)背景是什么？檢驗(yàn)異方差的方法思路是什么？14、下列異方差檢查方法的邏輯關(guān)系是什么？（1）圖示法（2）Park檢驗(yàn)（3）White檢驗(yàn)15、在一元線性回歸函數(shù)中，假設(shè)誤差方差有如下結(jié)構(gòu)：16、如何變換模型以達(dá)到同方差的目的？我們將如何估計(jì)變換后的模型？請列出估計(jì)步驟。17、判斷以下說法正確、錯誤，還是不確定？并簡要陳述你的理由。(1)盡管存在完全的多重共線性，OLS估計(jì)量還是最優(yōu)線性無偏估計(jì)量（BLUE）。(2)在高度多重共線性的情況下，要評價一個或者多個偏回歸系數(shù)的個別顯著性是不可能的。(3)如果某一輔回歸顯示出較高的值，則必然會存在高度的多重共線性。(4)變量之間的相關(guān)系數(shù)

6、較高是存在多重共線性的充分必要條件。(5)如果回歸的目的僅僅是為了預(yù)測，則變量之間存在多重共線性是無害的。18、哪些原因可以造成自相關(guān)？19、如何檢驗(yàn)是否存在自相關(guān)？20、比較異方差與自相關(guān)的異同。21、分布滯后模型存在的原因是什么？22、分布滯后模型在參數(shù)估計(jì)時有哪些困難？四、綜合分析題： 1、考慮如下關(guān)于期望工作時間的對1543對夫婦調(diào)查后的回歸結(jié)果（比率放在括號內(nèi)）： 其中為妻子希望每年花在工作上的小時數(shù)，以每年工作的小時數(shù)加上花在找工作上的時間之和計(jì)算； ：妻子稅后真實(shí)時薪； ：丈夫在上一年度稅后真實(shí)收入； ：妻子的年齡； ：妻子的受教育年數(shù)； ：態(tài)度變量。若被調(diào)查者愿意工作而且其丈夫

7、也同意其工作則取值1，否則為0； ：態(tài)度變量。若被調(diào)查者的丈夫支持其工作則取值1，否則為0； ：年齡低于6歲的子女?dāng)?shù)； ：年齡在613歲的子女?dāng)?shù)；回答以下問題：（1） 各非虛擬回歸元系數(shù)的符號有經(jīng)濟(jì)含義嗎？說明你的觀點(diǎn)。（2） 如何解釋虛擬變量和？這些虛擬變量統(tǒng)計(jì)顯著嗎？（3） 在這項(xiàng)研究中，一位婦女的年齡和受教育程度不是影響其勞動力參與決策的顯著因素，你認(rèn)為這是為什么？2、考慮下面的一組數(shù)據(jù)：Y-10-8-6-4-20246810123456789101113579111315171921如果我們用模型：來對以上數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合回歸。(1) 我們能得到這3個估計(jì)量嗎？并說明理由。(2) 如果不能

8、，那么我們能否估計(jì)得到這些參數(shù)的線性組合？可以的話，寫出必要的計(jì)算過程。3、考慮如下模型： 其中代表一位大學(xué)教授的年薪； 為從教年限； 為性別虛擬變量。 考慮定義虛擬變量的三種方式： （1）對男性取值1，對女性取值0； （2）對女性取值1，對男性取值2； （3）對女性取值1，對男性取值1； 對每種虛擬變量定義解釋上述回歸模型。是否有某個方法比另外的更好？說明你的理由。4、考慮以下模型： 由于和是的函數(shù)，那么它們之間存在多重共線性。這種說法對嗎？為什么？5、在涉及時間序列數(shù)據(jù)的回歸分析中，如果回歸模型不僅含有解釋變量的當(dāng)前值，同時還含有它們的滯后值，我們把這類模型稱為分布滯后模型（distrib

9、uted-lag model）。我們考慮以下模型：其中Y消費(fèi)，X收入，t時間。該模型表示當(dāng)期的消費(fèi)是其現(xiàn)期的收入及其滯后三期的收入的線性函數(shù)。（1） 在這一類模型中是否會存在多重共線性？為什么？（2） 如果存在多重共線性的話，應(yīng)該如何解決這個問題？五、計(jì)算題： 1、下表給出了美國30所知名學(xué)校的MBA學(xué)生1994年基本年薪（ASP）、GPA分?jǐn)?shù)（14共四個等級）、GMAT分?jǐn)?shù)以及每年學(xué)費(fèi)的數(shù)據(jù)。1994年MBA畢業(yè)生平均初職薪水學(xué)校ASP/美元GPAGMAT學(xué)費(fèi)/美元Harvard1026303.465023894Stanford1008003.366521189Columbian100480

10、3.364021400Dartmouth954103.466021225Wharton899303.465021050Northwestern846403.364020634Chicago832103.365021656Mit805003.565021690Virginia742803.264317893Ucla740103.564014496Berkeley719703.264714361Cornell719703.263020400Nyu706603.263020276Duke704903.362321910Carriegie mellon598903.263520600North Car

11、olina698803.262110132Michigan678203.263020196Texax618903.36258580Indiana585203.261514036Purdue547203.25819556Case western572003.159117600Georgetown698303.261919584Michigan state418203.259016057Penn state491203.258011400Southern methodist609103.160018034Tulane440803.160019550Illinois471303.261612628L

12、owa416203.25909361Minnesota482503.260012618Washington441403.3617114361、用雙變量回歸模型分析GPA是否對ASP有影響？2、用合適的回歸模型分析GMAT分?jǐn)?shù)是否與ASP有關(guān)系？3、你同意高學(xué)費(fèi)的商業(yè)學(xué)校意味著高質(zhì)量的MBA成績嗎？為什么？請參考以下數(shù)據(jù)表進(jìn)行計(jì)算：2、根據(jù)美國1965-Q至1983-Q數(shù)據(jù)（），James Doti與Esmael Adibi得到下面的回歸方程以解釋美國個人的消費(fèi)支出（PCE）： （-3.33） （249.06） （-3.09） 其中：個人消費(fèi)支出/億美元 可支配（稅后）收入/億美元 銀行支付的主

13、要利率（%）（1）求邊際消費(fèi)傾向（MPC）-每額外增加1美元個人可支配收入所增加的消費(fèi)支出的數(shù)量。（2）解釋模型的經(jīng)濟(jì)意義。（3）檢驗(yàn)零假設(shè)：顯著不為零。 （4）計(jì)算每個系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差。3、中國的人均GDP（元/人，用Y表示）與人均鋼產(chǎn)量（千克/人，用X表示）如下表所示：年度YX198585344.52198695648.931987110451.921988135553.951989151255.051990163458.451991187961.701992228769.471993293976.001994392377.701995485479.151996557683.151997605

14、488.571998603893.051999655199.1220007086101.7720017651119.2220028184142.43資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒2003，北京，中國統(tǒng)計(jì)出版社，2003。（1） 試建立樣本回歸方程，并在5的水平下進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。（2） 求簡單相關(guān)系數(shù)。4、下表給出了19771991年期間美國的黃金價格、消費(fèi)者指數(shù)和紐約股票交易所指數(shù)數(shù)據(jù)。NYSE指數(shù)包括在NYSE上市的大多數(shù)股票，約有1500多種。年份在紐約每盎司黃金的美元價格消費(fèi)者價格指數(shù)19821984100紐約股票交易所指數(shù)1965.121.311001977147.9860.653.69197

15、8193.4465.253.701979307.6272.658.321980612.5182.468.101981459.6190.974.021982376.0196.568.931983423.8399.692.631984360.29103.992.461985317.30107.6108.901986367.87109.6136.001987446.50113.6161.701988436.93118.3149.911989381.28124.0180.021990384.08130.7183.461991362.04136.2206.33a. 在同一散布圖中描繪黃金價格，CPI和N

16、YSE指數(shù)。b. 一種投資，如果它的價格和（或）回報(bào)率至少趕得上通貨膨脹，就被認(rèn)為是（對通貨膨脹）保值（能抵御通貨膨脹）的。為檢驗(yàn)這一假設(shè)：投資是保值的，假定a中的散點(diǎn)圖表明擬合以下模型是最適宜的：5、1964年，對9966名經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查數(shù)據(jù)如下：年齡中值工資 單位：美元/年年齡202425293034353940444549505455596064656970+中值工資7800840097001150013000148001500015000150001450012000 資料來源：“The Structure of Economists Employment and Salaries”,

17、 Committee on the National Science Foundation Report on the Economics Profession, American Economics Review, vol.55, No.4, December 1965.（1）建立適當(dāng)?shù)哪Ｐ徒忉屍骄べY與年齡間的關(guān)系。為了分析的方便，假設(shè)中值工資是年齡區(qū)間中點(diǎn)的工資。（2）假設(shè)誤差與年齡成比例，變換數(shù)據(jù)求得WLS回歸方程。（3）現(xiàn)假設(shè)誤差與年齡的平方成比例，求WLS回歸方程。（4）哪一個假設(shè)更可行？7.考慮消費(fèi)函數(shù) 其中，C、Y、W依次表示消費(fèi)、收入與財(cái)富。下面是假想數(shù)據(jù)。CYW7080810651001009901201273951401425110160163311518018761202002252140220220115524024351502602686(1) 作C對Y和W的普通最小二乘回歸。(2) 這一回歸方程是否存在著多重共線性？你的判斷依據(jù)是什么？(3) 分別作C對Y和W的回歸，這些回歸結(jié)果表明了什么？(4) 作W對Y的回歸。這一回歸結(jié)果表明了什么？(5) 如果存在嚴(yán)重的共線性，你是否會刪除一個解釋變量？為什么？8、假定存在下表所示的時間序列數(shù)據(jù)：時間yx時間yx1135.51551.311274.12167.42144.61599.812277.92212.