多重共線性考試考試與答案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第七章 多重共線性習(xí)題與答案1、多重共線性產(chǎn)生的原因是什么？2、檢驗(yàn)多重共線性的方法思路是什么?有哪些克服方法?3、考慮一下模型： YXXXXXu其中Y消費(fèi)，X收入，t時間。上述模型假定了時間t的消費(fèi)支出不僅是時間t的收入，而且是以前多期的收入的函數(shù)。例如，1976年第一季度的消費(fèi)支出是同季度收入合1975年的四個季度收入的函數(shù)。這類模型叫做分布滯后模型（distributed lag models）。我們將在以后的一掌中加以討論。（1） 你預(yù)期在這類模型中有多重共線性嗎？為什么？(2)如果預(yù)期有多重共線性，你會怎么樣解決這個問題？4、已知回歸模型，式中E為某類公司一

2、名新員工的起始薪金（元），N為所受教育水平（年）。隨機(jī)擾動項(xiàng)的分布未知，其他所有假設(shè)都滿足。（1）從直觀及經(jīng)濟(jì)角度解釋和。（2）OLS估計(jì)量和滿足線性性、無偏性及有效性嗎？簡單陳述理由。（3）對參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)還能進(jìn)行嗎？簡單陳述理由。5、根據(jù)18991922年在美國制造業(yè)部門的年度數(shù)據(jù)，多爾蒂（Dougherty）獲得如下回歸結(jié)果：LogY=2.81 0.53logK+ 0.91logL + 0.047t Se（1.38）（0.34） （0.14） （0.021） R20.97 F=189.8其中Y實(shí)際產(chǎn)生指數(shù),K=實(shí)際資本投入指數(shù)，L=實(shí)際勞力投入指數(shù)，t時間或趨勢。利用同樣數(shù)據(jù)，他又獲得一

3、下回歸：（1）回歸中有沒有多重共線性？你怎么知道？（2）在回歸（1）中，logK的先驗(yàn)符號是什么？結(jié)果是否與預(yù)期的一致？為什么或?yàn)槭裁床唬浚?）你怎樣替回歸的函數(shù)形式（1）做辯護(hù)：（提示：柯柏道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)。）（4）解釋回歸（1）在此回歸中趨勢變量的作用為何？（5）估計(jì)回歸（2）的道理何在？（6）如果原先的回歸（1）有多重共線性，是否已被回歸（2）減弱？你怎樣知道？（7）如果回歸（2）被別看作回歸（1）的一個受約束形式，作者施加的約束是什么呢？（提示：規(guī)模報(bào)酬）你怎樣知道這個約束是否正確？你在哪一種檢驗(yàn)？說明你的計(jì)算。兩個回歸的R值是可比的么？為什么或?yàn)槭裁床?？如果它們現(xiàn)在的形式不可比，你會

4、怎樣使得它們可比？答案：1、（1）樣本的原因，比如樣本中的解釋變量個數(shù)大于觀測次數(shù)。（2）經(jīng)濟(jì)變量變化的相同趨向。（3）模型中引入滯后變量。（4）經(jīng)濟(jì)變量的本質(zhì)特征。2、檢驗(yàn)多重共線性的方法思路：用統(tǒng)計(jì)上求相關(guān)系數(shù)的原理，如果變量之間的相關(guān)系數(shù)較大則認(rèn)為它們之間存在多重共線性?？朔嘀毓簿€性的方法主要有：排除引起共線性的變量，差分法，減少參數(shù)估計(jì)量的方差，利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式，增加樣本容量，嶺回歸法等。3、(1) 不能。因?yàn)樽兞縓與成線性關(guān)系X，XX1 (2)XX1帶入模型，Y（2） Xu我們發(fā)現(xiàn)模型中有三個參數(shù)，不能估計(jì)出，的值。4、（1）為接受過N年教育的員工的總體平均起始薪金。

5、當(dāng)N為零時，平均薪金為，因此表示沒有接受過教育員工的平均起始薪金。是每單位N變化所引起的E的變化，即表示每多接受一年學(xué)校教育所對應(yīng)的薪金增加值。（2）OLS估計(jì)量和仍滿足線性性、無偏性及有效性，因?yàn)檫@些性質(zhì)的的成立無需隨機(jī)擾動項(xiàng)的正態(tài)分布假設(shè)。（3）如果的分布未知，則所有的假設(shè)檢驗(yàn)都是無效的。因?yàn)閠檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)是建立在的正態(tài)分布假設(shè)之上的。5、(1)由于很高，F(xiàn)顯著，可以知道可能有多重共線性的存在。(2)logK的先驗(yàn)符號應(yīng)該為正，但是卻不是，可能與共線性有關(guān)。(3)方程1的模型是： ；因此，函數(shù)的形式應(yīng)該就像所述的一樣。(4)平均來說，真實(shí)勞動的1%的增長會帶來真實(shí)產(chǎn)出的0.91%的增長。產(chǎn)出每年增長0.047，模型揭示了真實(shí)產(chǎn)出的97%的變異。(5)方程2就是方程1的的基礎(chǔ)上作了修改。假設(shè)有一個固定的回報(bào)比例，（）。模型應(yīng)該是。(6)題目給出資本-勞動比率是統(tǒng)計(jì)上不顯著，這表示問題沒有得到解決。(6)題意假設(shè)固定的回報(bào)比例，由（c）可