實驗五異方差模型的檢驗和處理

1、 實 驗 報 告課程名稱： 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 實驗項目： 實驗五 異方差模型的 檢驗和處理 實驗類型：綜合性 設(shè)計性 驗證性R專業(yè)班別： 11本國貿(mào)5班 姓 名： 學(xué) 號： 實驗課室： 厚A207 指導(dǎo)教師： 石立 實驗日期： 2014.05.23 廣東商學(xué)院華商學(xué)院教務(wù)處 制 一、實驗項目訓(xùn)練方案小組合作：是 否R小組成員：無實驗?zāi)康模赫莆债惙讲钅Ｐ偷臋z驗和處理方法實驗場地及儀器、設(shè)備和材料實驗室：普通配置的計算機(jī)，Eviews軟件及常用辦公軟件。實驗訓(xùn)練內(nèi)容（包括實驗原理和操作步驟）：【實驗原理】異方差的檢驗：圖形檢驗法、Goldfeld-Quanadt檢驗法、White檢驗法、Glejser檢

2、驗法；異方差的處理：模型變換法、加權(quán)最小二乘法(WLS)?！緦嶒灢襟E】本實驗考慮三個模型：【1】廣東省財政支出CZ對財政收入CS的回歸模型；（數(shù)據(jù)見附表1：附表1-廣東省數(shù)據(jù)）【2】廣東省固定資產(chǎn)折舊ZJ對國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS和時間T的二元回歸模型；（數(shù)據(jù)見附表1：附表1-廣東省數(shù)據(jù)）【3】廣東省各市城鎮(zhèn)居民消費支出Y對人均收入X的回歸模型。（數(shù)據(jù)見附表2：附表2-廣東省2005年數(shù)據(jù)）（一）異方差的檢驗1.圖形檢驗法分別用相關(guān)分析圖和殘差散點圖檢驗?zāi)Ｐ汀?】、模型【2】和模型【3】是否存在異方差。注：相關(guān)分析圖是作因變量對自變量的散點圖（亦可作模型殘差對自變量的散點圖）；殘差散點圖是作殘差的

3、平方對自變量的散點圖。模型【2】中作圖取自變量為GDPS來作圖。模型【1】相關(guān)分析圖 殘差散點圖 模型【2】相關(guān)分析圖 殘差散點圖模型【3】相關(guān)分析圖 殘差散點圖 【思考】相關(guān)分析圖和殘差散點圖的不同點是什么？*在模型【2】中，自變量有兩個，有無其他處理方法？嘗試做出來。（請對得到的圖表進(jìn)行處理，以上在一頁內(nèi)）2.Goldfeld-Quanadt檢驗法用Goldfeld-Quanadt檢驗法檢驗?zāi)Ｐ汀?】是否存在異方差。注：Goldfeld-Quanadt檢驗法的步驟為：排序：刪除觀察值中間的約1/4的，并將剩下的數(shù)據(jù)分為兩個部分。構(gòu)造F統(tǒng)計量：分別對上述兩個部分的觀察值求回歸模型，由此得到的

4、兩個部分的殘差平方為和。為較大的殘差平方和，為較小的殘差平方和。算統(tǒng)計量。判斷：給定顯著性水平，查F分布表得臨界值。如果，則認(rèn)為模型中的隨機(jī)誤差存在異方差。（詳見課本135頁）將實驗中重要的結(jié)果摘錄下來，附在本頁。（請對得到的圖表進(jìn)行處理，以上在一頁內(nèi)）3.White檢驗法分別用White檢驗法檢驗?zāi)Ｐ汀?】、模型【2】和模型【3】是否存在異方差。Eviews操作：先做模型，選view/Residual Tests/White Heteroskedasticity (no cross terms/cross terms)。摘錄主要結(jié)果附在本頁內(nèi)。模型【1】從模型結(jié)果看出，由White檢驗知，

5、在下，查分布表，得臨界值 ，比較計算的統(tǒng)計量與臨界值，> ,所以拒絕原假設(shè)，不拒絕備擇假設(shè)，表明模型存在異方差。模型【2】從模型結(jié)果看出，由White檢驗知， 在下，查分布表，得臨界值 ，比較計算的統(tǒng)計量與臨界值，< ,所以拒絕原假設(shè)，不拒絕備擇假設(shè)，表明模型存在異方差。模型【3】從模型結(jié)果看出，由White檢驗知， 在下，查分布表，得臨界值 ，比較計算的統(tǒng)計量與臨界值，> ,所以拒絕原假設(shè)，不拒絕備擇假設(shè)，表明模型存在異方差。（請對得到的圖表進(jìn)行處理，以上在一頁內(nèi)）4.Glejser檢驗法用Glejser檢驗法檢驗?zāi)Ｐ汀?】是否存在異方差。分別用殘差的絕對值對自變量的一次項

6、、二次項，開根號項和倒數(shù)項作回歸。檢驗異方差是否存在，并選定異方差的最優(yōu)形式。摘錄主要結(jié)果附在本頁內(nèi)。(1)對回歸 (2)去掉常數(shù)項再回歸(1)(3)對回歸 (4)對回歸(5)作回歸從四個回歸的結(jié)果看，第二個明顯不顯著，其他三個相對顯著，比較這三個回歸，還是選擇第三個，方程為 ABS(RESID)=1.537233302219625*CS(1/2)即異方差的形式為 也即異方差的形式為 （請對得到的圖表進(jìn)行處理，以上在一頁內(nèi)）（二）異方差的處理1.模型【1】中CZ對CS回歸異方差的處理已知CZ對CS回歸異方差的形式為：，選取權(quán)數(shù)，使用加權(quán)最小二乘法處理異方差。并檢驗處理異方差之后模型是否仍存在異

7、方差，若仍然存在異方差，請繼續(xù)處理異方差。摘錄主要結(jié)果附在本頁內(nèi)。(1)把作為權(quán)數(shù)來進(jìn)行加權(quán)最小二乘法。 回歸方程為CZ=1.2756769685*CS-21.2436468305它與存在異方差時的如下估計方程有所不同。CZ=1.27887365026*CS-22.6807299594(2)進(jìn)行同方差性變換，然后回歸實際上是CZ/(CS(1/2)對1/(CS(1/2)和CS/(CS(1/2)回歸 (3)觀察其殘差趨勢圖(4) 還是存在異方差，再改為CZ/CS對1/CS和C回歸(5) 再觀察其殘差趨勢圖， 應(yīng)該不存在異方差了，其方程為CZ/CS= 變換為原方程為CZ=-（請對得到的圖表進(jìn)行處理，

8、以上在兩頁內(nèi)）2.模型【2】中ZJ對GDPS和T回歸異方差的處理已知ZJ對GDPS和T回歸異方差的形式為：，選取權(quán)數(shù)，使用加權(quán)最小二乘法處理異方差。并檢驗處理異方差之后模型是否仍存在異方差，若仍然存在異方差，請繼續(xù)處理異方差。摘錄主要結(jié)果附在本頁內(nèi)。(1)把 作為權(quán)數(shù)來進(jìn)行加權(quán)最小二乘法。回歸方程為它與存在異方差時的如下估計方程有所不同。 (2)進(jìn)行同方差性變換，然后回歸實際上是ZJ/(GDPS(3/8)對GDPS/(GDPS(3/8)和T/(GDPS(3/8)回歸(3) 觀察其殘差趨勢圖(4) 還是存在異方差，再改為ZJ/GDPS對C和T/GDPS回歸(5)再觀察其殘差趨勢圖應(yīng)該不存在異方差

9、了，（請對得到的圖表進(jìn)行處理，以上在兩頁內(nèi)）3.模型【3】中消費支出Y對可支配收入X回歸異方差的處理已知Y對X回歸異方差的形式為：，選取權(quán)數(shù)，使用加權(quán)最小二乘法處理異方差。并檢驗處理異方差之后模型是否仍存在異方差，若仍然存在異方差，請繼續(xù)處理異方差。摘錄主要結(jié)果附在本頁內(nèi)。(1) 把 作為權(quán)數(shù)來進(jìn)行加權(quán)最小二乘法。回歸方程為Y=0.795157087463*X它與存在異方差時的如下估計方程明顯不同。Y=0.804208453455*X(2)進(jìn)行同方差性變換，然后回歸實際上是Y/(X(2/3)對1/(X(2/3)和X/(X(2/3)回歸(3)觀察其殘差趨勢圖(4) 還是存在異方差，再改為Y/(X

10、(1/3) 對1/(X(1/3)和X/(X(1/3)回歸 (5)再觀察其殘差趨勢圖應(yīng)該不存在異方差了，方程為 Y/(X(1/3)=-550.3539213*1/(X(1/3)+0.8380392741*X/(X(1/3)（請對得到的圖表進(jìn)行處理，以上在一頁內(nèi)）二、實驗總結(jié)與評價實驗總結(jié)（包括實驗數(shù)據(jù)分析、實驗結(jié)果、實驗過程中出現(xiàn)的問題及解決方法等）：見實驗步驟中。 這次實驗主要是進(jìn)行了異方差的檢驗和處理，而本次實驗考慮三個模型：【1】廣東省財政支出CZ對財政收入CS的回歸模型；（數(shù)據(jù)見附表1：附表1-廣東省數(shù)據(jù)）【2】廣東省固定資產(chǎn)折舊ZJ對國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS和時間T的二元回歸模型；（數(shù)據(jù)見附表1：附表1-廣東省數(shù)據(jù)）【3】廣東省各市城鎮(zhèn)居民消費支出Y對人均收入X的回歸模型。（數(shù)據(jù)見附表2：附表2-廣東省2005年數(shù)據(jù)） 通過這次實驗，使得我對eviews有了進(jìn)一步的掌握。同時，也學(xué)會了幾種不同的異方差的檢驗和處理方法。由于不熟練，操作過程中遇到了一些問題，不過最終還是順利完成了。對實驗的自我評價：根據(jù)以上實驗操作的實踐，談?wù)勛约旱母惺埽唬?0字左右）這次實驗主要是進(jìn)行了異方差的檢驗和處理，通過這次實驗，使我對Eview的操作更加了解,更加熟練了。此次過后，我能夠熟練的運(yùn)用數(shù)據(jù)分