TFP的測算筆記

1、一、測量tfp的方法分類（一）索羅殘差法尋找一個合適的生產(chǎn)函數(shù)形式(常用的有: C-D生產(chǎn)函數(shù)、超越對數(shù)生產(chǎn)函數(shù)以及CES生產(chǎn)函數(shù)等總量生產(chǎn)函數(shù)形式),利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸,估算出總量生產(chǎn)函數(shù)的具體參數(shù),得到具體的生產(chǎn)函數(shù),將產(chǎn)出增長率扣除各種投入要素增長率后的殘差,作為TFP的增長。按傳統(tǒng)的增長核算法,在假定生產(chǎn)在技術(shù)上是充分有效的條件下,可以得出全要素增長率等于產(chǎn)出增長率與全部投入要素增長率加權(quán)和之差。（二）隨機(jī)前沿方法（SFA）（參數(shù)法）1、生產(chǎn)前沿面法在允許有技術(shù)無效的存在的條件下,從另外一個角度理解和測算生產(chǎn)率。生產(chǎn)前沿面法是指以具有投入或產(chǎn)出最優(yōu)性質(zhì)的生產(chǎn)函數(shù)來構(gòu)造生產(chǎn)前沿面,通過

2、生產(chǎn)過程的實(shí)際值(投入或產(chǎn)出)與最優(yōu)值(最小成本或最大產(chǎn)出)的比較來得出TFP的方法。根據(jù)構(gòu)造生產(chǎn)前沿面方法的不同,生產(chǎn)前沿面法又可分為參數(shù)型模型法和非參數(shù)型模型法。2、SFA的部分推導(dǎo)3、SFA下tfp分解部分推導(dǎo)Aigner、Lovell、Schmidt和Meeusen、Van den Broeck（1977）：由投入變化而帶來的產(chǎn)出的變化、技術(shù)變化率、技術(shù)效率變化率；Kumbhakar(2000)：技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)效率增長、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)增長、資源配置效率增長。（三）數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DataEnvelopment Analysis, DEA)（非參法）1、非參數(shù)型模型法首先根據(jù)樣本中所有個體

3、的投入和產(chǎn)出構(gòu)造一個能夠包容所有個體生產(chǎn)方式的最小的生產(chǎn)可能性集合:即所有要素和產(chǎn)出的有效組合。所謂“有效”,即是以一定的投人生產(chǎn)出最大產(chǎn)出(面向產(chǎn)出的情況),或以最小的投入生產(chǎn)出一定的產(chǎn)出(面向投入的情況)。一個個體的技術(shù)效率衡量的是,在給定該個體的產(chǎn)出能夠?qū)崿F(xiàn)的前提下,和生產(chǎn)可能性集合中生產(chǎn)等量產(chǎn)出的投入量相比,其投入還有多大的節(jié)約余地。余地越大,說明該企業(yè)的技術(shù)效率越低。該方法的優(yōu)點(diǎn)是無須估計企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù),從而避免了因錯誤的函數(shù)形式帶來的問題;缺點(diǎn)是需要大量的個體數(shù)據(jù),且對算法的要求很高,同時對生產(chǎn)過程沒有任何描述。非參數(shù)型模型法的代表性方法是數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DataEnvelopme

4、nt Analysis, DEA)。2、曼奎斯特指數(shù)(Malmquist Index) “指數(shù)”是指一個生產(chǎn)單元(企業(yè)、行業(yè)、國家或地區(qū))在一定時期內(nèi)生產(chǎn)的總產(chǎn)出和總投入之比。它常被用作衡量一個行業(yè)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的綜合性指標(biāo),而TFP的增長則是科技進(jìn)步、效率(技術(shù)效率、規(guī)模效率等)提高的綜合體現(xiàn)。假設(shè)考察生產(chǎn)單元基期(S)和報告期(T), X表示投入, Y表示產(chǎn)出,則TFP指數(shù)則可表示為: TFPst=Yt/YsXt/ Xs。目前,研究不同時期決策單元的全要素生產(chǎn)率的變化一般采用生產(chǎn)率指數(shù)理論與方法,生產(chǎn)率指數(shù)有多種形式,其中目前被廣泛使用的典型的生產(chǎn)率指數(shù)是曼奎斯特指數(shù)(Malmquis

5、t Index)。該指數(shù)是在Malmqnist數(shù)量指數(shù)與距離函數(shù)的基礎(chǔ)上定義的,它被用來描述不需要說明具體行為標(biāo)準(zhǔn)(例如成本最小化和利潤最大化)的多個輸入變量和多個輸出標(biāo)量生產(chǎn)技術(shù)。MalInquist生產(chǎn)率指數(shù)變動值即為TFP變動值。由于距離函數(shù)是效率函數(shù)的倒數(shù)，有必要先弄清技術(shù)效率的概念技術(shù)效率有2種定義方式，一種是基于投入的技術(shù)效率，即在一定產(chǎn)出下，以最小投入與實(shí)際投入之比來估計另一種是基于產(chǎn)出的技術(shù)效率，即在一定的投入組合下，以實(shí)際產(chǎn)出與最大產(chǎn)出之比來估計3、DEA+ Malmquist Index部分推導(dǎo)4、DEA+ Malmquist Index下tfp分解部分推導(dǎo)DEA模型主要有

6、兩類:一類是不變規(guī)模報酬(CRS)模式下的DEA模型(CCR模型),由Charnes、Coopor和Rhodes提出,主要用于測算含規(guī)模效率的綜合技術(shù)效率(STE);另一類是可變規(guī)模報酬(VRS)模式下的DEA模型(BCC模型),由Banker、Charnes和Cooper提出,可以排除規(guī)模效率的影響,測算技術(shù)效率(TE)。非參數(shù)方法可將全要素生產(chǎn)率分解為技術(shù)效率和資源配置效率。Malmquist Index對于不同時期生產(chǎn)率變化的分解為：規(guī)模效率變化、純技術(shù)效率變化、技術(shù)變化。二、傳統(tǒng)研究方法的不足與建議（1）動態(tài)研究方法。不管是索洛余值法，還是SFA、擴(kuò)展索洛模型方法，都假設(shè)參數(shù)不變，屬于

7、靜態(tài)研究方法。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化劇烈，因此假設(shè)各期參數(shù)不變和中國實(shí)際不符，采用動態(tài)研究方法尤其重要。（2）DEA 方法和SFA 方法的融合。國外一些學(xué)者在融合DEA 和SFA 這兩種方法的基礎(chǔ)上，研究出新的全要素測算方法，例如Fried 等(2002)所提出的三階段DEA 分析法、TimoKuosmanen 等(2006，2007)建立的StoNED 分析方法等等。（3）非參數(shù)法可以將全要素生產(chǎn)率具體分解為技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)和配置效率。非參數(shù)法的缺點(diǎn)是，數(shù)據(jù)包絡(luò)法（DEA）和Malmquist指數(shù)法都沒有考慮到樣本的隨機(jī)因素，這就會造成很大的測量誤差。傳統(tǒng)測量微觀企業(yè)全要素生產(chǎn)率的估計方法會產(chǎn)生

8、兩個問題，即聯(lián)立性問題與樣本選擇問題，也就是通常所說的內(nèi)生性問題。聯(lián)立性問題是指在位企業(yè)在做要素投入的決策之前，會在某一個時刻感覺到一部分的生產(chǎn)率，因此這就會影響企業(yè)做出要素投入的決策；樣本選擇問題是指由于市場競爭和企業(yè)利益最大化，生產(chǎn)率較低的企業(yè)會被市場淘汰，而留在市場中的在位企業(yè)都是生產(chǎn)率相對較高的企業(yè)，因此如果在估計企業(yè)的生產(chǎn)率水平時只用在位企業(yè)的樣本來估計，會使得企業(yè)的生產(chǎn)率水平得到過高的估算，因此估算結(jié)果會不客觀和不準(zhǔn)確。三、最新方法：OP和LP（半?yún)⒎ǎ┯捎谄髽I(yè)的技術(shù)水平在某種程度上是可以事前認(rèn)知的，企業(yè)根據(jù)已知的技術(shù)水平再選擇合適的要素投入水平，因此用傳統(tǒng)宏觀研究方法測量企業(yè)生產(chǎn)

9、率會出現(xiàn)同步偏差問題和選擇偏差問題，使得估計結(jié)果不準(zhǔn)確，所以傳統(tǒng)方法并不適用于微觀企業(yè)全要素生產(chǎn)率研究。針對以上問題，一系列的最新修正方案被提出，并形成了很多前沿的估計方法，目前國際上流行的是Olley and Pakes 法（ 簡稱OP 法）和Levinsohn and Pertrin 法（簡稱LP 法）。半?yún)?shù)法主要是一并建立了參數(shù)關(guān)系和非參數(shù)關(guān)系，參數(shù)關(guān)系是針對影響產(chǎn)出的主要因素建立的，而非參數(shù)關(guān)系則是針對其他影響產(chǎn)出的未知因素建立的，并在生產(chǎn)函數(shù)中一起加以估計，這樣就能夠有效解決生產(chǎn)函數(shù)的樣本選擇和內(nèi)生性問題。由于OP方法中的一個假定是要求代理變量（投資）和總產(chǎn)出始終保持單調(diào)遞增關(guān)系，這就表示那些投資額為零的樣本企業(yè)并不能夠被估計。實(shí)際上，并非每一個企業(yè)在每一年的投資都為