金融計(jì)量學(xué)-實(shí)驗(yàn)一-異方差的檢驗(yàn)與修正(Eviews8截圖)

1、異方差的檢驗(yàn)與修正一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康牧私猱惙讲睢?Goldfeld-Quandt 檢驗(yàn)、 Spearman rank correlation 檢驗(yàn)、 Park 檢驗(yàn)、 Breusch-Pagan 檢驗(yàn)、 White 檢驗(yàn)、加權(quán)最小二乘法（ WLS）、模型對 數(shù)變化法等基本概念及異方差產(chǎn)生的原因和后果。二、基本概念異方差就是對同方差假設(shè)的違反。 經(jīng)典回歸中同方差是指隨著樣本觀察點(diǎn) X 的變化，線性模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差并不改變，保持為常數(shù)。異方差的檢驗(yàn)有圖示法及解析法， 檢驗(yàn)異方差的解析方法的共同思想是， 由 于不同的觀察值隨機(jī)誤差項(xiàng)具有不同的方差， 因此檢驗(yàn)異方差的主要問題是判斷 隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與

2、解釋變量之間的相關(guān)性。異方差的修正方法有加權(quán)最小二乘法和模型對數(shù)變化法等， 其基本思想路線 是變異方差為同方差，或者盡量緩解方差變異的程度。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及要求根據(jù)北京市 1978-1998 年人均儲蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料， 若假定 X 為人均 收入（元），Y為人均儲蓄（元），通過建立一元線性回歸模型分析人均儲蓄受人 均收入的線性影響，并討論異方差的檢驗(yàn)與修正過程。四、實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)1. 用 OLS估計(jì)法估計(jì)參數(shù)（1）導(dǎo)入數(shù)據(jù)打開 Eviews 軟件，選擇“ File ”菜單中的“New-Workfile ”選項(xiàng)，出現(xiàn)“ Work” 對話框，在“ Work”框中選擇“ Annual ”, 在“ Sta

3、rt date ”和“ End date ”框 中分別輸入“ 1978”和“ 1998”，然后單擊“ OK”，彈出如下窗口：選擇“ File ”菜單中的“ Import-Read Text-Lotus-Excel”選項(xiàng)，找到要導(dǎo)入的名為 EX3.2.xls 的 Excel 文檔，單擊“打開”出現(xiàn)“ Excel Spreadsheet Import ”對話框并在其中輸入“ x”和“ y”, 再單擊“ OK”完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入。（2）回歸數(shù)據(jù)估計(jì)方程設(shè)模型為 Y 1 2X，在 Eviews 命令窗口中輸入“ LS Y C X”并回車，得到如下結(jié)果：2. 異方差檢驗(yàn)(1)圖示法首先通過“ Equation

4、 ”對話框中“ Procs ”菜單的“ Make Residual Series 命令生成殘差序列 E，點(diǎn)擊“ OK”。然后在“Quick”菜單中選“Graph”選項(xiàng)，再在彈出的對話框中輸入“X E2 ”， 并單擊“ OK”。再在“ Graph Type”框中選擇散點(diǎn)圖( Scatter Diagram )，并單 擊“ OK”即可得到：（2） Goldfeld-Quandt 檢驗(yàn)首先將時間定義為 1978-1985 ，方法如下：在“ Workfile ”對話框中選擇 Procs ”菜單的“ sample”選項(xiàng)，彈出如下窗口并把期間改為“ 1978 1985 ”。再在 Eviews 命令區(qū)輸入命

5、令“ LS Y C X ”回車得到：即用 OLS方法可求得下列結(jié)果：Y=-145.4415+0.3971X（ 1978-1995）（-8.7302 ）（25.4269 ）2R2 =0.9908e1 =1372.202其次用相同的方法將時間定義為 1991-1998，回歸得到如下結(jié)果：即： Y=-4602.365+1.9525X (1991-1998)(-5.0660)(18.4094)R2 =0.9826e22 =58111892求 F 統(tǒng)計(jì)量： Fe22 =4334.9370，查 F 分布表，給定顯著性水平 =0.05，22，e12得臨界值 F0.05 (6,6) =4.28，比較 F=43

6、34.9370>F0.05(6,6) =4.28則拒絕 H 0表明隨機(jī)誤差項(xiàng)顯著存在異方差。（3）ARCH檢驗(yàn)在“ Equation EQ01 ”窗口的“ View” 菜單中選擇“ Residual Tests ” “ ARCHL M Test ”選項(xiàng)，然后在彈出的對話框中選擇滯后階數(shù)為 3 階，即可得 到下圖：2從中可知 Obs* R2 8.6619 ， P 值為 0.034 ，表明模型隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方 差性。3. 異方差的修正(1)WLS估計(jì)法選擇“ Equation ”對話框中“ Estimate ”菜單的“ Option ”選項(xiàng)，填入權(quán)重 X(-0.5) 即可得到下圖：2)對數(shù)變換法在“ Equation ”窗口中“ Estimate ”菜單的對話框直接輸入“ LOG(Y) CLOG(X)”，再單擊“ OK”