完善的期貨日內(nèi)交易系統(tǒng)

1、成功的操盤手離不開一套成功的交易系統(tǒng)，完善的日交交易系統(tǒng)應(yīng)該包括以下要素： 1、開倉(cāng)法。 ? 日內(nèi)交易有著時(shí)間短、見效快的特點(diǎn)，因此開倉(cāng)與趨勢(shì)交易有著很大的區(qū)別，趨勢(shì)操作使用倒金字塔加碼法和平均加碼法比較好，而日內(nèi)操作應(yīng)在快和準(zhǔn)為原則上采取試倉(cāng)法和一次建倉(cāng)法。 ? “試倉(cāng)法”適用于信號(hào)準(zhǔn)確率不太高（低于90%）的操作，先用5%的倉(cāng)位進(jìn)行試探，如果發(fā)展一段時(shí)間止損位不破，基本趨勢(shì)沒(méi)有被打破的跡象，并且價(jià)格基本上還處于成本區(qū)時(shí)可在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上加倉(cāng)，此法能有效規(guī)避看盤失誤而引起的較大損失，而且基本上能達(dá)到穩(wěn)定盈利。 ? “一次建倉(cāng)法”要求操盤手有極高的看盤能力，基本上要做到不失誤的地步，注意，這

2、里說(shuō)的是看盤不失誤，而不是操作。在此基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)短暫的時(shí)間一次建倉(cāng)到位，這種建倉(cāng)法最好的地方在于思維簡(jiǎn)單，不用想加碼的事。 ? 上述兩種建倉(cāng)法都要求做到快和準(zhǔn)，快就不用多說(shuō)，水平發(fā)展到高級(jí)階段的操盤手可能會(huì)經(jīng)常感受到，有時(shí)思維慢一秒，好的籌碼就會(huì)被別人搶走，因?yàn)槭袌?chǎng)中的高水平操盤手很多，有不少人會(huì)同時(shí)盯準(zhǔn)某個(gè)價(jià)位下單。至于準(zhǔn)，那是與信號(hào)準(zhǔn)確率有關(guān)，如果達(dá)到100%的準(zhǔn)確，操盤手必須把成本控制在止損范圍內(nèi)的價(jià)位，這就要求對(duì)信號(hào)形成的過(guò)程有強(qiáng)烈的預(yù)期和判斷力。 2、信號(hào)。 ? 符合操作原則的信號(hào)出現(xiàn)是下單的基礎(chǔ)，做技術(shù)的人都知道信號(hào)是什么，也有人能把信號(hào)準(zhǔn)確率提高到很高的地步，因此這里就不做過(guò)多闡述

3、，但有一點(diǎn)須要提醒的是，初學(xué)者應(yīng)先學(xué)好一個(gè)信號(hào)，這個(gè)信號(hào)的特點(diǎn)是出現(xiàn)的頻率比較高，并且相對(duì)而言比較容易抓，而其他的信號(hào)應(yīng)在這個(gè)信號(hào)已經(jīng)熟悉以后再慢慢學(xué)。 3、止損。 ? 這是交易系統(tǒng)中的救命要素，但很多人把止損理解得過(guò)于簡(jiǎn)單了，以為只要嚴(yán)格執(zhí)行止損，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)降至最低，這是片面的，成功的止損點(diǎn)不但可以幫助操盤手降低風(fēng)險(xiǎn)，更重要的是能幫助操盤手抓住屬于自己的行情，好的止損點(diǎn)離不開以下要素： ? A、準(zhǔn)確的信號(hào)。每個(gè)信號(hào)的止損點(diǎn)是有所區(qū)別的，有的信號(hào)四五個(gè)點(diǎn)就可以了，有些要七八個(gè)點(diǎn)，但有些特殊的信號(hào)可達(dá)到十幾個(gè)點(diǎn)，這一切都要求操盤手對(duì)于操作品種有極深的領(lǐng)悟才能做到萬(wàn)無(wú)一失。 ? B、避免操作頻繁，再

4、好的止損也不能在短時(shí)間內(nèi)一而再再而三的使用，否則小虧很快會(huì)變成巨虧，因此操盤手必須得知道每天可以操作的次數(shù)，定好操作計(jì)劃絕不要輕易改變，成功的操盤手往往會(huì)在一個(gè)方向下單，盈利后會(huì)出場(chǎng)，但個(gè)別的時(shí)候相反的方向也會(huì)出現(xiàn) 一個(gè)良好的交易機(jī)會(huì)，這同樣要求操盤手深刻理解交易品種。 ?C、過(guò)渡點(diǎn)。 ? 一般情況下，如果一個(gè)信號(hào)的止損點(diǎn)是五個(gè)點(diǎn)的話，那么操作的時(shí)候應(yīng)該設(shè)到第四和第六個(gè)點(diǎn)比較好，因?yàn)槿种男星楦静粫?huì)接觸到五個(gè)點(diǎn)，下單后利潤(rùn)很快會(huì)出現(xiàn)，但有些信號(hào)明顯度不高，或是把成本區(qū)拉得過(guò)大，這時(shí)很可能會(huì)向止損點(diǎn)極度靠近，那么當(dāng)交易量比較大（比如上千手）的時(shí)候，操盤手需要設(shè)立一個(gè)過(guò)渡點(diǎn)，逐步撤退以減少風(fēng)

5、險(xiǎn)。這樣做也有另一個(gè)好處，一定程度上降低很多人到了止損點(diǎn)還要賭一把的心態(tài)。 4、止盈。 ? 有句俗語(yǔ)說(shuō)見好就收，這是交易系統(tǒng)中帶來(lái)利潤(rùn)的要素，和止損一樣，不同的信號(hào)止盈點(diǎn)不同，有的依靠均線，有的依靠位置，還有的依靠指標(biāo)，通常情況下，依靠指標(biāo)止盈能抓住比較理想的行情，但與止損一樣，止盈也必須采用逐步撤退的策略，這是與趨勢(shì)操作最大的不同之處，日內(nèi)操作的原則是越到最后倉(cāng)位越小，這樣可以保證在本金不受威脅的情況下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，以免貪心過(guò)盛造成到手的利潤(rùn)消失。 5、操作方向。 ? 這是交易系統(tǒng)最重要的環(huán)節(jié)，操作方向錯(cuò)了會(huì)造成災(zāi)難性的后果，無(wú)論是財(cái)富上還是交易心理上，判斷操作方向應(yīng)該與自己的操作風(fēng)格結(jié)合，

6、有人偏愛開盤后一小時(shí)內(nèi)操作，因?yàn)殚_盤后一小時(shí)是交易最活躍的時(shí)候，但要求操盤手最好提前一天或開盤十分鐘內(nèi)判斷出操作方向，注意，是操作方向，而不是行情發(fā)展方向；有人偏愛避開開盤后的亂流，這要求操盤手有很強(qiáng)的耐心和眼力；還有人偏愛下午操作，因?yàn)橄挛缫话銜?huì)有一個(gè)不大不小的行情，而且市場(chǎng)情緒基本穩(wěn)定，這適合穩(wěn)扎穩(wěn)打的交易風(fēng)格。 6、交易計(jì)劃。 ? 制訂交易計(jì)劃是每個(gè)成功操盤手必須做的功課，你無(wú)法想像穩(wěn)定的利潤(rùn)只是憑盤中感覺(jué)就能得到，資金量小的時(shí)候或許能行，但當(dāng)你操作幾百手幾千手的時(shí)候感覺(jué)就有點(diǎn)靠不住了，因此良好的交易計(jì)劃是操作的心理依據(jù)，當(dāng)行情和操作一切都在計(jì)劃內(nèi)的時(shí)候，操盤心態(tài)是非常良好的，就算某一次

7、操作止損虧了一點(diǎn)點(diǎn)，但也是計(jì)劃之內(nèi)的，對(duì)于交易的連續(xù)性并沒(méi)有任何影響。交易計(jì)劃制訂的思路要遵循“如果。則”的方式，里面應(yīng)包括各種可能發(fā)生的行情方式以及應(yīng)對(duì)措施，止損后的應(yīng)對(duì)策略等等。 ? 以上是我根據(jù)多年的操作總結(jié)的日內(nèi)交易系統(tǒng)要素，在我自己的角度來(lái)說(shuō)已經(jīng)比較完善了，但也可能有不同操作風(fēng)格的人會(huì)不認(rèn)同，這沒(méi)關(guān)系，希望能給初學(xué)者提供正面的參考，畢竟我以前經(jīng)歷的錯(cuò)誤很多，我希望大家大操作的時(shí)候少走些彎路。 ? ? ? 一分鐘圖最開始做日內(nèi)操作的時(shí)候我曾用過(guò)，后來(lái)放棄了，并不是說(shuō)不好，而是不適合我，因?yàn)槲业姆磻?yīng)比別人慢半拍，不能很快反應(yīng)出應(yīng)對(duì)方法，所以只好采用五分鐘以上的K線，KD指標(biāo)我現(xiàn)在也在用，

8、還有MACD和慢速KD，這些是判斷信號(hào)準(zhǔn)確率的好東西，好好地研究它們的參數(shù)，把它們有效結(jié)合在一起，可以把絕大多數(shù)不適合操作的行情剔除出去，我從五年每個(gè)月操作上百筆到現(xiàn)在的五六筆，完全就是研究指標(biāo)和均線的結(jié)果，操作次數(shù)越少利潤(rùn)越大，因?yàn)榻^大多數(shù)操作都能在前一天就判斷出來(lái)，所以能夠穩(wěn)操勝券，要考慮的只是市場(chǎng)是否容許在我希望的價(jià)位區(qū)間自由進(jìn)出的問(wèn)題。? ? 我以前也經(jīng)歷過(guò)無(wú)法有效的執(zhí)行止損的情況，很多人都把這種情況單純的理解為心理上的問(wèn)題，這容易使人誤入岐途，實(shí)際上這屬于交易系統(tǒng)范疇。 ? 如果你想有效執(zhí)行止損，需有一個(gè)前提，你一定要有周詳?shù)慕灰子?jì)劃，比如今天收盤后，你看到今天全天的價(jià)格走勢(shì)，應(yīng)能判

9、斷出明天可能會(huì)做哪個(gè)方向的操作，而且得知道該如何操作，可能會(huì)發(fā)展出什么樣的行情，很多交易者發(fā)懶，或是以自己交易量小為由不愿意做這種麻煩事，這是與賺錢過(guò)不去，你越不愿意做就越是跨不過(guò)去這個(gè)關(guān)，當(dāng)你習(xí)慣于這樣做的時(shí)候，慢慢地你就能掌握好自己的交易，再嚴(yán)格控制好自己的交易次數(shù)，剛開始最好嚴(yán)厲控制在每天一次內(nèi)，不管賺虧絕不做第二次，把這種紀(jì)律凌駕于其他因素之上，這樣就會(huì)在心理上震攝交易者，止損就慢慢能做到了。一家之言只供參考 ? 如果你能做到穩(wěn)定盈利的話，你就會(huì)感受到，一天做一次操作其實(shí)也是蠻頻繁的，我現(xiàn)在的交易是一個(gè)月六至八次，以月盈利率15%為標(biāo)準(zhǔn)，這很容易能做到，而且如果交易員只抓自己一定能抓住

10、的行情，基本上是不用止損的，我今年只動(dòng)用過(guò)一次，而且還不是我自己的原因，這樣做的代價(jià)是要折磨交易者的耐心，你想想對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)，如果一個(gè)星期都不操作心里煩不煩？ ? 還有一個(gè)重要問(wèn)題在于，你是否真正相信自己的交易系統(tǒng)，如果一到關(guān)鍵時(shí)候就懷疑（大多數(shù)人都這樣），那你永遠(yuǎn)都別想及時(shí)止損，所以平時(shí)把功夫多用在完善交易系統(tǒng)上面會(huì)物有所值。 ? 不要指望著有這種事發(fā)生，任何品種之前都有很大的區(qū)別，無(wú)論是信號(hào)、判斷方向的方法、止損或是止盈點(diǎn)?？纯炊叹€狙擊手你就會(huì)明白了，真正的金礦只能在一個(gè)品種里找到，你越是想走捷徑，越是想貪多，市場(chǎng)就越會(huì)開你玩笑，但它玩得起交易者卻玩不起，所以最好是老老實(shí)實(shí)地挖你自己

11、這座礦。遲早 會(huì)挖出金子的。 ? ? 你說(shuō)是兩個(gè)信號(hào),一個(gè)是K線形態(tài),另一個(gè)是指標(biāo)嗎? ? 如果是又以誰(shuí)為主誰(shuí)呢.如果兩個(gè)信號(hào)相互矛盾是不是應(yīng)該放棄交易. ? 你好像并不理解什么是信號(hào)，尤其是準(zhǔn)確的信號(hào)，信號(hào)只能是K線或K線組合，而不是形態(tài)，以誰(shuí)為主，信號(hào)是否矛盾，這實(shí)在是個(gè)哭笑不得的問(wèn)題，你應(yīng)該在判斷操作方向上面再下下功夫，到那時(shí)應(yīng)該就不會(huì)問(wèn)這樣的問(wèn)題了。 ? 深湛功力-修煉日內(nèi)操作四階段 修煉成期貨日內(nèi)操作高手，可能會(huì)經(jīng)歷以下四階段： 第一階段：對(duì)賭。 ?初級(jí)：剛剛試水，基本上只會(huì)下單，對(duì)于如何分析根本無(wú)從著手，可能會(huì)常上論壇看看別人如何分析，也可能會(huì)常在QQ和MSN上和經(jīng)紀(jì)人聊，總之是白

12、紙一張。 ? 高級(jí)：開始關(guān)注基本面和外盤，晚上不睡覺(jué)是常有的事，對(duì)于世界各地的天氣非常關(guān)心，對(duì)于世界各國(guó)有關(guān)經(jīng)濟(jì)方面的信息無(wú)比上心，此時(shí)偶爾會(huì)做對(duì)一兩單趨勢(shì)，但理念上還處于“期貨基本等于賭博”的階段。 ? 小結(jié)：有很多人根本沒(méi)經(jīng)歷此階段，因?yàn)橥稒C(jī)市場(chǎng)懂技術(shù)分析的人很多，不少人都有自己的一套方法，但經(jīng)歷此關(guān)的人相當(dāng)一部分會(huì)有保證金不明不白消滅的歷史。 第二階段：技術(shù)分析。 ? 初級(jí)：此時(shí)開始留意別人的操作方式，開始研究基本面與技術(shù)面結(jié)合的操作方式，于是開始常進(jìn)書店看技術(shù)方面的書，均線、指標(biāo)、K線圖整天掛在腦海里，隨著時(shí)間的推移，開始出現(xiàn)盤感之類的東西，實(shí)戰(zhàn)的過(guò)程開始能抓住小部分短暫行情，但關(guān)鍵的

13、時(shí)候還是會(huì)用基本面來(lái)鼓勵(lì)自己，總體水平基本上還處于半桶水狀態(tài)，偶爾大賺幾把，然后隔幾次夜就回到解放前了，還有不少人有暴倉(cāng)的經(jīng)歷，這時(shí)開始懷疑隔夜持倉(cāng)是否適合自己。 ? 高級(jí)：開始知道有人僅憑技術(shù)就可以獲得穩(wěn)定盈利，這時(shí)的盤感已經(jīng)大為進(jìn)步，開始懂得把感覺(jué)技術(shù)化，也開始懂得止損了，這時(shí)已經(jīng)把日內(nèi)操作定為唯一的操作方式，基本原則就是絕不隔夜，更重要的是，此時(shí)的交易系統(tǒng)已經(jīng)初具形態(tài)了，這時(shí)基本面只是偶爾看一下，完全沉浸在技術(shù)分析的世界里，有了自己比較拿手的交易信號(hào)，每天只要看到機(jī)會(huì)就會(huì)輕倉(cāng)操作，有時(shí)會(huì)連續(xù)賺上幾十個(gè)交易日，但接下來(lái)也會(huì)連虧很多天，交易處于高頂-低谷循環(huán)狀態(tài)，這時(shí)交易員的信心開始建立起來(lái)

14、，知道自己有賺錢的能力，但還有很多問(wèn)題沒(méi)解決。 ? 小結(jié)：在此階段的投機(jī)者非常之多，而且大部分處于初級(jí)階段和高級(jí)階段之間，相當(dāng)多的人在此非常困惑，開始對(duì)自己不自信，在連續(xù)虧損后往往會(huì)考慮要不要退出這個(gè)市場(chǎng)。 第三階段 ：神功初成。 ? 初級(jí)：此時(shí)只關(guān)注一兩個(gè)交易品種，基本面和外盤已經(jīng)完全不用看，交易系統(tǒng)已基本建立，交易信號(hào)、止損點(diǎn)、止盈點(diǎn)和資金管理基本確定，此時(shí)交易者會(huì)發(fā)現(xiàn)適合自己的交易機(jī)會(huì)并不是那么多，也沒(méi)必要每天都操作，有些風(fēng)險(xiǎn)必須要避過(guò)去，但每次操作都會(huì)重倉(cāng)，而且會(huì)在自己最把握的時(shí)間進(jìn)行操作，每天只操作一兩筆，有一天會(huì)突然發(fā)現(xiàn)自己連續(xù)幾個(gè)月都很難虧錢，就算虧損基本上也是止損范圍內(nèi)的，這時(shí)

15、交易者心里已經(jīng)明確：自己已具備穩(wěn)定盈利的能力，只是欠缺長(zhǎng)時(shí)間的考驗(yàn)，而且交易系統(tǒng)需要進(jìn)一步完善。最關(guān)鍵的是交易者已經(jīng)很清楚自己需要什么和如何得到。 ? 高級(jí)：此時(shí)交易者已完全告別虧損這種事，交易系統(tǒng)已大功告成，賺錢已經(jīng)像吃飯喝水一樣簡(jiǎn)單，交易行為完全是機(jī)械的，不利的人性在交易過(guò)程中基本磨滅，此階段是交易者財(cái)富暴增的過(guò)程，有些人一年盈利可以達(dá)到幾十倍，此時(shí)的交易理念、資金管理和操盤技術(shù)在別人看來(lái)好像是騙人的，所以很難與別人進(jìn)行交流，經(jīng)常會(huì)感到孤獨(dú)。 ? 小結(jié)：能達(dá)到此階段的交易員非常之少，有人就算達(dá)到了初級(jí)階段往往也很難再前進(jìn)一步，因?yàn)榇藭r(shí)最難的地方就是堅(jiān)持自己的方法，技術(shù)上走火入魔也容易出現(xiàn)在

16、初級(jí)階段，但高級(jí)階段則是功力大成，基本上沒(méi)有什么弱點(diǎn)。 第四階段：修身養(yǎng)性。 ? 此時(shí)的交易員已非常富有，日內(nèi)操作也不太可能繼續(xù)按以前的資金量去下單，所以很多小行情都放棄了，一年往往只做幾次交易，但都是熟得不能再熟的日內(nèi)大行情，其它的時(shí)間則花在教學(xué)生或是與交易完全無(wú)關(guān)的愛好上， ? 小結(jié)：能達(dá)到此階段的人可謂鳳毛麟角，而且大都不圖名利，性格已經(jīng)返樸歸真。? ? 日內(nèi)交易熟能生巧的時(shí)候是不用理趨勢(shì)的，就算跟日線趨勢(shì)反著做一樣能賺錢，關(guān)鍵是你熟悉的信號(hào)出現(xiàn)在什么位置，這個(gè)信號(hào)出現(xiàn)的時(shí)候指標(biāo)和均線背景是否符合你操作的原則 ? 今天心血來(lái)潮，想多說(shuō)幾句，日內(nèi)操作在沒(méi)達(dá)到頂級(jí)水平之前，最好只研究一個(gè)品種

17、，當(dāng)你把這個(gè)品種日內(nèi)行情爛熟于胸的時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)很多行情是類似的，大致上可以分為七八種，只要把不同種類的行情摸透了，不用等第二天開盤，或是第二開剛開盤你就會(huì)知道該如何應(yīng)付。就算某次操作不小心出錯(cuò)了，也會(huì)很清楚下一步該怎么做。 ? 說(shuō)了上述內(nèi)容后，就可以引出修煉日內(nèi)操作的關(guān)鍵-盤后訓(xùn)練、吃軟怕硬。 ? 1、所謂臺(tái)上一分鐘，臺(tái)下十年功。期貨好比眾人在混戰(zhàn)，但很多人是拿著鈍刀甚至赤膊上陣，被砍得頭破血流是很正 常的，不走運(yùn)的可能就出不來(lái)了，但少數(shù)人是把刀磨得鋒利無(wú)比，把功夫練得純熟后才上陣的，因此每次都有斬獲是很正常的，而且斬獲越多功夫越強(qiáng)。因此盤后訓(xùn)練就好比是在磨刀和練功。 ? 2、做日內(nèi)操作

18、要有吃軟怕硬的本領(lǐng)，曾經(jīng)有個(gè)貼子把成功的交易者比做獵豹，這是個(gè)很好的比喻，因?yàn)楂C豹就是典型的吃軟怕硬，當(dāng)一群獵物經(jīng)過(guò)的時(shí)候，它會(huì)耐心等待，等到發(fā)現(xiàn)某只缺胳膊斷腿的或是老弱病殘的才會(huì)下手，否則它寧可放過(guò)這群獵物，決不硬來(lái)，如果發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)的食肉動(dòng)物在附近，它還會(huì)放棄到手的獵物保存自己。日內(nèi)操作就一定要具備這種素質(zhì)。 如果你是新手，我可以給你定個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃 1、定好你喜歡的一個(gè)品種，但先不要實(shí)戰(zhàn)，而是拿它的歷史日內(nèi)K線行情進(jìn)行演練； 2、如果你沒(méi)有盤感，那么必須練出來(lái)；如果有盤感，那么要找出你最拿手的信號(hào)； 3、用指標(biāo)和均線把信號(hào)的準(zhǔn)確率大幅度提高，把不準(zhǔn)確的行情分析出原因后剔除掉，沒(méi)有幾年的磨練是不可

19、能達(dá)到100%的，但幾個(gè)月內(nèi)達(dá)到80%還比較容易； 4、找好號(hào)的止損點(diǎn)，每個(gè)信號(hào)的止損點(diǎn)都不一樣，有的只須五六個(gè)點(diǎn)，但有的要十幾個(gè)點(diǎn)，要記住，這是救命的東西，所以不達(dá)到100%的準(zhǔn)確決不可以拿來(lái)實(shí)踐； 5、找好信號(hào)的止盈點(diǎn)，通常由某條均線進(jìn)行控制； 6、做好上述五點(diǎn)，你就基本上建立起初級(jí)交易系統(tǒng)了，可以用5%的倉(cāng)位比進(jìn)行三個(gè)月的實(shí)戰(zhàn)，然后總結(jié)一下實(shí)戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，獲得真正的進(jìn)步后再完善自己的交易系統(tǒng)，然后再實(shí)戰(zhàn)三個(gè)月，如果發(fā)現(xiàn)有確切的提高，那么恭喜你，你已經(jīng)跨入投機(jī)正道，距離穩(wěn)定盈利很近了。到那時(shí)不用人教你就知道該怎么做了。 我只能說(shuō)到這里，很抱歉。 ? 如果你一直在遵守交易系統(tǒng)，那么修成正果只差一步，做法是： 1、找出你不擅長(zhǎng)的行情，然后把它們剔除掉，那種利潤(rùn)不屬于你。 2、找出你最容易虧損的時(shí)間，以后在那段時(shí)間內(nèi)絕不操作； ? 你能明白這一點(diǎn)已經(jīng)非常接近成功了，我自從避開盤整和轉(zhuǎn)趨勢(shì)行情后盈利就開始穩(wěn)定了，現(xiàn)在完全可以做到提前一天判斷出第二天會(huì)否盤整，每天一開盤判斷出趨勢(shì)是否轉(zhuǎn)換。如果