第十章實用多元統(tǒng)計分析ppt課件

1、西安理工大西安理工大學學工程管理系工程管理系 馬馬斌斌 余梁蜀余梁蜀Project Management Department of XIAn Project Management Department of XIAn University of TechnologyUniversity of TechnologyMa Bing Yu Liangshu Ma Bing Yu Liangshu 10.110.210.310.410.1聚類分析聚類分析Q 型型R 型型樣品的分類樣品的分類指標變量的分類指標變量的分類nmnnmmXXXXXXXXXX.212222111211jnjijijSXXY,

2、1ijnijXnX11212, 1)(11jijnijnXXnS,.)2 , 1;,.2 , 1(minminmax111jniijijXXZXXnininiijijij關(guān)系或互相消長的關(guān)系。關(guān)系或互相消長的關(guān)系。ijXnimax1ijXnimin1ijijRXXninijmaxmax112衡量樣品或指標間相似性的統(tǒng)計量的類型衡量樣品或指標間相似性的統(tǒng)計量的類型（1距離系數(shù)距離系數(shù)在實際應用中，常用下式表達作為距離系數(shù)在實際應用中，常用下式表達作為距離系數(shù) 顯然，對于正規(guī)化的數(shù)據(jù)，有顯然，對于正規(guī)化的數(shù)據(jù)，有，），）d，），）越小。第越小。第i個變量與第個變量與第j個變量就越相似；反之，相似性

3、就越個變量就越相似；反之，相似性就越小。小。21),()(jtitntjidXX 21),()(1jtitntjidXXn（相似系數(shù)（相似系數(shù) 顯然，顯然， cos ij cos ij絕對值越大，第絕對值越大，第i個變個變量的與第量的與第j個變量就越相似，反之相反。個變量就越相似，反之相反。21211cosjtntitntjtitntijXXXX（相關(guān)系數(shù)（相關(guān)系數(shù) 顯然顯然,Ri,j)Ri,j)的絕對值越大，第個變量的絕對值越大，第個變量與第與第個變量之間的關(guān)系就越密切；反之，就越不密切。個變量之間的關(guān)系就越密切；反之，就越不密切。21211)()()(),(jjtNtitntjjtiitn

4、tXXXXXXXXjiR 10.1.3分類的形成分類的形成 原則：原則：（若選出的一對變量未曾連接過，就連結(jié)為一組。（若選出的一對變量未曾連接過，就連結(jié)為一組。（若選出的變量對中，有一個已同別的連結(jié)成組，則把（若選出的變量對中，有一個已同別的連結(jié)成組，則把另一個變量另一個變量 與這個組連接。與這個組連接。（若對選出的變量分別在已連結(jié)好的兩組內(nèi)，則把這兩（若對選出的變量分別在已連結(jié)好的兩組內(nèi)，則把這兩個組連結(jié)。個組連結(jié)。10.221222)(1)(njjXZnXZ11111)(1)(njjXZnXZ)(1XZ)(2XZ；時，判斷它屬于當；時，判斷它屬于當則若ZXZC),X(Z)(21；時，判斷它

5、屬于當；時，判斷它屬于當則若ZXZC),X(Z)(tpttYCZ1p)1,.,l(t, )X(Y)X(Y)X(Y)X(Y )X(Y)X(Y)X(Y)X(YS)2(22jtn1j22jt1t1jtn1j1t1jttl21121其中，ttlptldnnSC)(1XZ)(2XZ1n1j1jt1p1tt1212211)X(Yn1C)X(Z)()(其中，nnXnXZnZc1n1j2jt2p1tt2)X(Yn1C)X(Z；時，判斷它屬于當；時，判斷它屬于當則若ZXZC),X(Z)(21；時，判斷它屬于當；時，判斷它屬于當則若ZXZC),X(Z)(服從第一自由度為服從第一自由度為P P，第二自由度為，第二自

6、由度為n1+n2-p-1n1+n2-p-1的的F F分布。分布。這樣可以查這樣可以查F F分布進行檢驗并評價判別函數(shù)。分布進行檢驗并評價判別函數(shù)。PPYCYCZ.11),.,1)()(2112ptXYXYddcDtttPttt（其中) 1,(1)2)(21221212121pnnpFDppnnnnnnnnFPtttdcD12),.1(%100*2ptDdCDttYt10.3nmnnmmXXXXXXXXXX.212222111211記為記為Y1t，Yt2(t=1,n),則有則有1X2X2Y1X1YntntttntntttYYYYXXXX112222111222211)()()()(1%75%25

7、nttYY121)(),.1,()()()(21121mjiXXXXXXXXsrntjtjntitijtjinttiijijmmmmmmrrrrrrrrrRS.212222111211),.1(.11miXeXeYmmiii1.11miimiieeee),.,1(.11miXeXeYmmiii),.,1(.11miXeXeYmmiii),.,1(.11miXeXeYmmiiimmmmmmmeeeeeeeeeee.2122221112111miiieee.1),.1(.11miXeXeYmmiiimmmtrSSStr.(.)(111）mkkk.1.1mk.11),.1,(;mjiSeRjjiji

8、XYjiiimjijmjjjXYeSRji1212;變變 量量 名名 稱稱x1 中國房地產(chǎn)板塊股票價格指數(shù)中國房地產(chǎn)板塊股票價格指數(shù)x2 中國房地產(chǎn)北京城市指數(shù)中國房地產(chǎn)北京城市指數(shù)x3 中國房地產(chǎn)上海城市指數(shù)中國房地產(chǎn)上海城市指數(shù)x4 全國零售價格指數(shù)全國零售價格指數(shù)1853. 0374. 0525. 01076. 0444. 01339. 01R621.0544.0270.0496.01e380. 0167. 0338. 0844. 03e681. 0651. 0332. 0046. 04e083. 0500. 0838. 0202. 02e這樣就可以得到這樣就可以得到4 4個主成份。其第

9、一、第二主成份分別為個主成份。其第一、第二主成份分別為43211621. 0544. 0270. 0496. 0XXXXY43212083. 0500. 0838. 0202. 0XXXXY主成份可解釋的方差方差貢獻率累計方差貢獻率Y12.3330.5830.583Y21.0890.2720.855Y30.5400.1350.990Y40.0380.0101.0004.0001.000變變 量量Y1Y2X10.7570.211X2-0.412-0.874X30.8320.520X40.948-0.08710.4nmnnmmXXXXXXXXXX.212222111211mpmpmmmppppuF

10、aFaFaXuFaFaFaXuFaFaFaX.2211222221212112121111),.1,(10ptktktk),.1,(0mjiiipipiiiuFaFaFaX.2211uXXXYkk.22110回歸模型正交因子模型估計的參數(shù)回歸系數(shù)0 1 ,k,u，的方差Du因子負荷系數(shù)ai1,aip,ui的方差Dui自變量的性質(zhì)X1,XK為可觀測的顯在變量F1,Fm為不可觀測的潛在變量自變量的個數(shù)K是已知的P是未知的，需要估計自變量之間的關(guān)系可能相關(guān)是相互獨立的mpmmppaaaaaaaaaA.2122221112112212.ipiiaahiiDuiipiiiiaaDuhDX).(22121853. 0374.