操作風險管理知識自測題

1、操作風險管理知識自測題一、單選題：1. 根據(jù)新協(xié)議和銀監(jiān)會指引，下列哪一項不符合對操作風險的定義？A. 由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險B. 包括法律風險C. 包括聲譽風險D. 不包括策略風險答案：C2. 根據(jù)銀監(jiān)會指引，以下不屬于風險管理部門主要職責的是：A. 擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B. 建立并組織實施操作風險識別、評估、緩釋（包括內(nèi)部控制措施）和監(jiān)測方法以及全行的操作風險報告程序C. 定期檢查并分析業(yè)務(wù)部門和其他部門操作風險的管理情況

2、D. 為操作風險管理配備適當?shù)馁Y源答案：D3. 操作風險管理和控制過程中涉及到銀行風險管控的“四道防線”，具體指：A. 經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)管理部門、法律合規(guī)部門、風險管理委員會B. 經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)管理部門、風險管理部門、法律合規(guī)部門C. 經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)管理部門、法律合規(guī)部門、內(nèi)部審計部門D. 經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)管理部門、風險管理部門、內(nèi)部審計部門答案：D4. 下列選項中，不屬于銀行操作風險損失的是：A. 因內(nèi)部操作失誤，業(yè)務(wù)人員丟失客戶資料造成損失B. 因黑客攻擊導(dǎo)致銀行系統(tǒng)癱瘓，造成損失C. 因貸款客

3、戶違約導(dǎo)致銀行損失D. 因大規(guī)模停電使銀行不能營業(yè)所造成的損失答案：C5. 在新協(xié)議規(guī)定的操作風險的計量方法中，a.基本指標法b.標準法（含替代標準法）c.高級計量法，依照量化條件的復(fù)雜程度由易到難排列，正確的順序是：A. c/a/bB. c/b/aC. a/b/cD. a/c/b答案：C6. 根據(jù)銀監(jiān)會指引，下列我國商業(yè)銀行一般不采用以下哪種操作風險計量方法？A. 標準法B. 替代標準法C. 基本指標法D. 高級計量法答案：C7. 下列選項中，不屬于操作風險管理流程重要環(huán)節(jié)

4、的是： A. 識別B. 評估C. 控制D. 審計答案：D8. “商業(yè)銀行識別和評估潛在操作風險以及自身業(yè)務(wù)活動的控制措施、適當程度及有效性的操作風險管理工具?！泵枋龅氖且韵履囊环N操作風險管理工具？A. 風險與控制自我評估B. 損失數(shù)據(jù)收集C. 關(guān)鍵風險指標D. 行動計劃答案：A9.  如果把銀行的風險暴露狀況比喻成人體的健康狀況，那么下列選項中，對損失數(shù)據(jù)收集（LDC）比喻最恰當?shù)囊豁検牵篈. 病史記錄B. 例行體檢C. 血壓監(jiān)測裝置D. 急救包答案：A1

5、0. 根據(jù)損失事件類型的定義，內(nèi)外勾結(jié)盜取金庫存款應(yīng)屬于以下哪一類損失事件？A. 內(nèi)部欺詐B. 外部欺詐C. 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動D. 以上皆非答案：A11. 產(chǎn)品銷售時刻意隱匿產(chǎn)品風險，客戶遭受損失后狀告銀行，導(dǎo)致銀行賠償客戶并支付法律訴訟的相關(guān)費用，上述事件屬于以下哪一類損失事件？A. 內(nèi)部欺詐B. 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件C. 執(zhí)行、交付或交割、及過程管理事件D. 以上皆非答案：B12. 下列操作風險事件影響類型中，一般不會對財務(wù)報表造成直接沖擊的是：A. 支付賠償費用

6、B. 聲譽影響C. 支付訴訟相關(guān)費用D. 支付罰款答案：B13. 流程梳理工作屬于操作風險管理流程中的A. 風險識別B. 風險評估C. 風險控制與緩釋D. 風險監(jiān)測答案：A14. 對于不同頻率和嚴重度特點的操作風險事件，以下哪一類事件適宜采用保險的方式進行風險緩釋？A. 低危低頻事件B. 低危高頻事件C. 高危低頻事件D. 低危低頻事件答案：C15. 風險與控制自我評估（RCSA）中，對于固有風險暴露和剩余風險暴露的關(guān)系，以下理解不正確的一項是：A.

7、60;固有風險是假設(shè)不存在任何控制的情況下的風險暴露B. 固有風險的評分需要進行主觀推斷，現(xiàn)實中的風險暴露都是剩余風險暴露C. 剩余風險是目前的控制現(xiàn)狀下的風險暴露D. 剩余風險是所有控制均在理想狀況下的風險暴露答案：D16. 在RCSA中，某一個風險事件的風險暴露數(shù)值落在黃區(qū)，評分者注意到該事件的間接損失非常嚴重，下列選項中，最恰當?shù)淖龇ㄊ牵篈. 手工將落點調(diào)整到橙區(qū)B. 無需進行處理C. 調(diào)整風險地圖界限D(zhuǎn). 重新進行該風險事件的評分答案：A17. 我行目前將損失事件發(fā)生的頻率和嚴重性分別劃分為幾個等

8、級？A.  9 15B. 10 15C. 9 16D. 10 16答案：D18. 下列那個控制措施一般不會降低風險事件發(fā)生的頻率？A. 復(fù)核制度B. 保險制度C. 培訓制度D. 權(quán)限管控答案：B19. 根據(jù)新協(xié)議和銀監(jiān)會指引，商業(yè)銀行采用標準法進行操作風險資本計量時，如某項業(yè)務(wù)無法 劃入八大業(yè)務(wù)線，則其對應(yīng)的計算系數(shù)為A.  0B. 12C. 15D. 18答案：D20. 根據(jù)新協(xié)議和銀監(jiān)會指引，商業(yè)銀行使用高級法計量操作風險的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少應(yīng)符合：A. 

9、;商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，必須使用5年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)B. 商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)C. 商業(yè)銀行應(yīng)具備至少3年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，必須使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)D. 商業(yè)銀行應(yīng)具備至少3年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用1年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)答案：B二、多選題 1.    在執(zhí)行RCSA的過程中，需要對控制落實度進行評分的機構(gòu)有： A. 

10、;   政策制定部門 B.    總行業(yè)務(wù)部門 C.    分行業(yè)務(wù)部門 D.    支行及網(wǎng)點 答案：BCD 2.    下列機構(gòu)中，需要對固有風險進行評分的是：A.  總行業(yè)務(wù)部門B.  分行業(yè)務(wù)部門C.  支行和網(wǎng)點D. 以上皆是答案：A、B3. 在對剩余風險暴露進行評分時，可供參照的依據(jù)有： A.    本行的歷史損失數(shù)據(jù) B.&

11、#160;   外部的歷史損失數(shù)據(jù) C.    本流程的平均交易金額 D.    本流程業(yè)務(wù)專家的經(jīng)驗 答案：ABCD 4.    影響風險地圖界限設(shè)置的主要原因包括： A.    評估對象管理層的風險偏好 B.    評估對象的業(yè)務(wù)規(guī)模 C.    歷史損失數(shù)據(jù) D.    外部事件 答

12、案：AB 5.    以下事件中，符合LDC收集條件的有 A.    某支行失竊現(xiàn)金20,000元，達到該條線LDC收集金額門檻 B.    某省分行重要涉密資料被盜，損失金額未達到LDC收集金額門檻 C.    某支行運鈔車被歹徒搶劫，損失金額暫時無法估計 D.    某支行廣告牌掉落砸碎大門玻璃，損失未達到條線LDC收集金額門檻 答案：ABC 6.    

13、;下列事件中，屬于銀監(jiān)會規(guī)定必須報告的重大操作風險事件的有： A.    高管人員嚴重違規(guī) B.    某金庫失竊100萬元人民幣 C.    重要空白憑證在運送途中被搶劫 D.    省分行核心系統(tǒng)中斷業(yè)務(wù)8小時 答案：ABCD 7.    選擇KRI的考慮依據(jù)主要有： A.    指標的個數(shù) B.    指標數(shù)據(jù)的

14、收集成本 C.    指標與風險要素的相關(guān)度 D.    指標收集的頻率 答案：BC 8.    以下哪些損失屬于間接損失的范疇？ A.    無法追索資產(chǎn)或資金 B.    廣大客戶服務(wù)質(zhì)量受損 C.    運營中斷 D.    員工人身安全受到威脅 答案：BCD 9.    

15、根據(jù)銀監(jiān)會指引，操作風險管理系統(tǒng)應(yīng)至少能夠 A.    記錄和存儲與操作風險損失相關(guān)的數(shù)據(jù)和操作風險事件信息 B.    支持操作風險和控制措施的自我評估 C.    動態(tài)顯示外部操作風險損失事件的情況 D.    監(jiān)測關(guān)鍵風險指標 答案：ABD 10.   下列選項中，屬于LDC收集重要數(shù)據(jù)項的是： A.    事件發(fā)生的時間 B.   

16、; 事件發(fā)生的地點 C.    事件責任人 D.    事件預(yù)估的損失金額 答案：ABD 三、判斷題1. 商業(yè)銀行董事會應(yīng)將操作風險作為商業(yè)銀行面對的一項主要風險，并承擔監(jiān)控操作風險管理有效性的最終責任。（）2. 內(nèi)部審計是操作風險管理不可或缺的重要一環(huán)，應(yīng)直接對操作風險管理工作負責。（X）說明：根據(jù)銀監(jiān)會指引，內(nèi)部審計不直接對操作風險管理工作負責。3. 由于管理層經(jīng)營策略的原因所導(dǎo)致的收入減少也是操作風險的一種。（X）說明：策略風險不屬于操作風險。4. 應(yīng)急和業(yè)務(wù)

17、連續(xù)性計劃是操作風險管理工作的重要組成部分，可以最大程度確保銀行在經(jīng)營遭遇嚴重的中斷事件時繼續(xù)運營并控制損失。（）5. 商業(yè)銀行采用標準法計量操作風險資本時，如某個業(yè)務(wù)條線的資本要求為負值，則可抵消其他業(yè)務(wù)條線正的資本要求。（）6. 對某一個流程設(shè)計控制措施的原則是盡量增加控制措施的環(huán)節(jié)和數(shù)量以降低剩余風險暴露。（X）說明：操作風險管理應(yīng)注重效果和成本的平衡。7. 商業(yè)銀行采用標準法計量操作風險資本時，如某一年各業(yè)務(wù)條線資本要求加總后為負值，則該年資本要求以負值乘以系數(shù)，并可扣減資本要求總數(shù)。（X）說明：如某一年各業(yè)務(wù)條線資本要求加總后為負值，則該年資本要求以零表

18、示。8. 在執(zhí)行RCSA工作時，各分行對剩余風險的評分簡單加總即可得到總行對剩余風險的評分。（X）說明：由于風險容忍度的不同和評分者經(jīng)驗、判斷的差異，分行對剩余風險評分的簡單加總并不等同于總行對剩余風險的評分。9. 在規(guī)模相似的分行，同一種業(yè)務(wù)原則上應(yīng)設(shè)置相同的風險地圖邊界。（X）說明，由于風險容忍度的不同，可設(shè)置不同的風險地圖邊界。10. 操作風險損失一般來說遵從正態(tài)分布的特點。（X）說明：操作風險損失不遵從正態(tài)分布。11. 新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)上線時，由于沒有進行正式的業(yè)務(wù)經(jīng)營，因此無需進行操作風險的評估。（X）說明：根據(jù)銀監(jiān)會指引，新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)上線前應(yīng)進行必要的操作風險評估。12. 為保證資本計量的可靠性，商業(yè)銀行應(yīng)盡量采用較為簡單的資本計量方法。（X）說明：根據(jù)銀監(jiān)會指引，鼓勵商業(yè)銀行采用較為復(fù)雜的資本計量方法。13