(完整word版)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試題(第1套)

1、第一套一、單項選擇題1、雙對數(shù)模型ln Y In 0 i ln X中，參數(shù)i的含義是（C ）A. Y關(guān)于X的增長率C. Y關(guān)于X的彈性2、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù),B .Y關(guān)于X的發(fā)展速度D. 丫關(guān)于X的邊際變化n為樣本容量。則對多元線性回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗時，所用的 F統(tǒng)計量可表示為（B ）A.ESS (n k)RSS(k 1)R2 (k 1)2 _ r(1 R2) (n k)ESS/(k 1)TSS (n k)R2 (n k)(1R2) (k 1)3、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（D ）n使min Yj Y?達(dá)到最小值A(chǔ). 使 Y Y?達(dá)到最小值B.t

2、 1C.使maxYt Y?達(dá)到最小值 D.2丫達(dá)到最小值4、對于一個含有截距項的計量經(jīng)濟(jì)模型，若某定性因素有m個互斥的類型,為將其引入模型中，則需要引入虛擬變量個數(shù)為（B ）A. m B. m-1 C. m+15、回歸模型中具有異方差性時，仍用D. m-kOLS古計模型，則以下說法正確的是（A ）A.參數(shù)估計值是無偏非有效的B.參數(shù)估計量仍具有最小方差性C.常用F檢驗失效D.參數(shù)估計量是有偏的6 在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（ CA.B.Yt E(Yt/ X) iC.Yt01 Xt utD.E Yt / Xt o 1Xt7、在經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)生轉(zhuǎn)折時期，可以通過引入虛擬變量方法來表示這

3、種變化。 例如，研究中國城鎮(zhèn)居民消費函數(shù)時。1991年前后，城鎮(zhèn)居民商品性實際支出丫 對實際可支配收入X的回歸關(guān)系明顯不同?，F(xiàn)以1991年為轉(zhuǎn)折時期，設(shè)虛擬變量Dt1,0,1991年以后1991年以前數(shù)據(jù)散點圖顯示消費函數(shù)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化：基本消費部分下降了，邊際消費傾向變大了。則城鎮(zhèn)居民線性消費函數(shù)的理論方程可 以寫作（D ）A.YtoiX tutB.YtoiXt2 Dt XtUtC.Ytoi Xt2 DtUtD.YtoiXt2Dt3DtXt ut8 、對于有限分布滯后模型YtoXtiXt i2Xt2kX t kUt在一定條件下，參數(shù)i可近似用一個關(guān)于i的阿爾蒙多項式表示(i 0,i,2,m

4、)，其中多項式的階數(shù)m必須滿足（A)A.m kB . mkC.m kD .m k9 、在自適應(yīng)預(yù)期模型和庫伊克模型中，假定原始模型的隨機擾動項ut滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，則對于這兩個模型中的滯后解釋變量Yi和誤差 - , *項Ut，下列說法正確的有（D ）A .Cov(Yt i，u；)* *0, Cov(ut ,ut 1)0B.Cov(Y i,uj0,* *Cov(ut ,ut 1)0C.Cov(Y 1,ut*)0,* *Cov(ut ,ut 1)0D .Cov(Y 1,ut*)0,* *Cov(ut ,ut 1)0i0、設(shè)Ut為隨機誤差項，則一階線性自相關(guān)是指（B ）A.cov( U

5、t,Us)0(t s)B. utut 1 tC.UtiUt12Ut 2tD .UtUt 1t11、 利用德賓h檢驗自回歸模型擾動項的自相關(guān)性時，下列命題正確的是（B）A. 德賓h檢驗只適用一階自回歸模型B. 德賓h檢驗適用任意階的自回歸模型C. 德賓h統(tǒng)計量漸進(jìn)服從t分布D. 德賓h檢驗可以用于小樣本問題12、 關(guān)于聯(lián)立方程組模型，下列說法中錯誤的是（B ）A. 結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，也可以是前定變量B. 簡化式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，C. 簡化式模型中解釋變量是前定變量D. 結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量A.COV ( i, j)0,ij B.COV ( i, j )

6、0,i jC.COV (Xi,Xj)0, ij D.COV (Xi, j)0,i j14、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（D )A.nB. n-1C. n-kD. 115 、邊際成本函數(shù)為MC1QQ2Q（ MC表示邊際成本；Q表示量),則下列說法正確的有（A )A.模型中可能存在多重共線性B.模型中不應(yīng)包括Q2作為解釋變量C.模型為非線性模型D.模型為線性模型13 、以下選項中，正確地表達(dá)了序列相關(guān)的是（A )16、如果某個結(jié)構(gòu)方程是恰好識別的，估計其參數(shù)可用（ D ）A.最小二乘法B.極大似然法C.廣義差分法D.間接最小二乘法、已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于1,則

7、DW統(tǒng)計量近似等于（A )A. 0B. 1C. 2D. 418、更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（C )A.時序數(shù)據(jù)B.修勻數(shù)據(jù)C.橫截面數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)19、設(shè)M為貨幣需求量，丫為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為M01丫2 r，又設(shè)？、？2分別是1、2的估計值,則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，般來說（A ）A. ?應(yīng)為正值，?2應(yīng)為負(fù)值B.?應(yīng)為正值，?2應(yīng)為正值C. ?1應(yīng)為負(fù)值，?2應(yīng)為負(fù)值D.?應(yīng)為負(fù)值，?2應(yīng)為正值1720、對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會（B ）A.增加1個 B. 減少1個 C.增加2個 D. 減少2個二、多項選擇題1、對聯(lián)立萬程模型參數(shù)的單一萬

8、程估計法包括（ A B D F ）A.工具變量法B.C.完全信息極大似然估計法E. 三階段最小二乘法2、下列哪些變量一定屬于前定變量A.內(nèi)生變量B.D.外生內(nèi)生變量 E.間接最小二乘法D.二階段最小二乘法F. 有限信息極大似然估計法（C D ）隨機變量 C.滯后變量工具變量3、 古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量的特性有（A B C ）A.無偏性B.線性性 C.最小方差性D.不一致性E.有偏性Y? ?X4、 利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線 Y-1人的特點（A C D）A.必然通過點（X，Y）B.可能通過點（X，Y）C.殘差ei的均值為常數(shù)D. W的平均值與Yi的平均值相等E. 殘差ei

9、與解釋變量Xi之間有一定的相關(guān)性5、 關(guān)于聯(lián)立方程模型識別問題，以下說法不正確的有（A B ）A. 滿足階條件的方程則可識別B. 如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程恰好識別C. 如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程不可識別D. 如果兩個方程包含相同的變量，則這兩個方程均不可識別E. 聯(lián)立方程組中的每一個方程都是可識別的，則聯(lián)立方程組才可識別F. 聯(lián)立方程組中有一個方程不可識別，則聯(lián)立方程組不可識別三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1、簡單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。錯，在多元線性回歸模型里除了對隨機誤差項提出假定外，還對解釋變量之 間提出無多

10、重共線性的假定。2、在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產(chǎn)生多重共線性。對，在分布滯后模型里多引進(jìn)解釋變量的滯后項，由于變量的經(jīng)濟(jì)意義一樣，只是時間不一致，所以很容易引起多重共線性。3、D-W檢驗中的D-W值在0到4之間，數(shù)值越小說明模型隨機誤差項的自相 關(guān)度越小，數(shù)值越大說明模型隨機誤差項的自相關(guān)度越大。錯，DW值在0到4之間，當(dāng)DW客在最左邊（0ddL）、最右邊（4-DId4d） 時，分別為正自相關(guān)、負(fù)自相關(guān)；中間（dud4.28，所以模型存在異方差（2）根據(jù)表1所給資料，對給定的顯著性水平0.05，查2分布表，得臨界值。.05（3） 7.81，其中p=3為自由度。請你繼續(xù)完成上述工作，并

11、回答所做的是一項什么工作，其結(jié)論是什么？表1ARCH Test:F-statistic6.033649Probability0.007410Obs*R-squared10.14976 Probability0.017335Test Equati on:Depe nde nt Variable: RESIDA2Method: Least SquaresDate: 06/04/06 Time: 17:02Sample(adjusted): 1981 1998In eluded observati ons: 18 after adjusti ng en dpo intsVariableCoeffic

12、ientStd. Errort-StatisticProb.C244797.2373821.30.6548510.5232RESIDA2(-1)1.2260480.3304793.7099080.0023RESIDA2(-2)-1.4053510.379187-3.7062220.0023RESIDA2(-3)1.0158530.3280763.0963970.0079R-squared0.563876Mean depe ndent var971801.3Adjusted R-squared0.470421S.D. dependent var1129283.S.E. of regressi o

13、n821804.5Akaike info criterion30.26952Sum squared resid9.46E+12Schwarz criterio n30.46738Log likelihood-268.4257F-statistic6.033649Durbin-Wats on stat2.124575Prob(F-statistic)0.007410解：該檢驗為ARC!檢驗由Obs*R-squared=10.14987.81，表明模型存在異方差。2、根據(jù)某行業(yè)1955 1974年的庫存量（y）和銷售量（x）的資料（見表 2）,運用EViews軟件得如下報告資料，試根據(jù)所給資料和圖

14、形完成下列問題：（1）完成表2的空白處，由報告資料寫出估計模型的表達(dá)式（用書寫格式）；（2）根據(jù)寫出的模型表達(dá)式求銷售量對庫存量影響的短期乘數(shù)、動態(tài)乘數(shù) 和長期乘數(shù)，同時給出經(jīng)濟(jì)解釋；（3）根據(jù)所給資料對估計模型進(jìn)行評價（包括經(jīng)濟(jì)意義、擬合效果、顯著 性檢驗等）。Depe ndent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/04/02 Time: 17:42Sample(adjusted): 1958 1974Included observations: 17 after adjusting endpointsVariableCoefficie ntS

15、td. Errort-StatisticProb.C-6.4196012.130157PDL011.1568620.195928PDL020.0657520.176055PDL03-0.4608290.181199R-squared0.996230Mean depe ndent var81.97653Adjusted R-squaredS.D. dependent var27.85539S.E. of regressi on1.897384Akaike info criteri on4.321154Sum squared resid46.80087Schwarz criterion4.5172

16、04Log likelihood-32.72981F-statisticDurb in-Watson stat1.513212Prob(F-statistic)0.000000Lag Distribution of Xi Coefficie ntStd. ErrorT-Statistic.* 100.630280.17916*111.156860.19593.* 120.761780.17820* . 13-0.554950.25562Sum of Lags1.993980.06785t(17) (0.025)2.110,t(13)(O.O25)2160, t(12)(0.025)2.176,

17、t(17) (0.05)1.740, t(13) (0.05)1.771, t(12) (0.05)1.782F(“)(0.05)3.26,F (5,13) (0.05)3.03, F(5,17)(0.05)2.81解：(1 )第一攔的t統(tǒng)計量值：T-Statistic-3.0136755.9045160.373472-2.513216第二攔的t統(tǒng)計量值:T-Statistic3.517975.904524.27495-2.17104Adjusted R-squared 0.995361- (1-0.996230 ) * (20-1 ) / (20-5) =0.99522F-statistic

18、1145.20?6.4196 0.6303xt 1.1569xt Q7618xt 2 0.5550xt 3(3.0137)(3.5180)(5.9045)(4.2750)( 2.1710)R 0.9954, DW 1.5132,F1145.16(2) 短期乘數(shù)為 0.6303，動態(tài)乘數(shù)分別為 1.1569 , 0.7618 , -0.5550。長 期乘數(shù)為 1.994 (0.6303+1.1569+0.7618-0.555 )。(3) 模型整體的擬合效果較好，可決系數(shù)達(dá)到0.9963 ,F統(tǒng)計量為1145.16 , 除Xt 3的系數(shù)的t統(tǒng)計量外，其余均大于在顯著性水平為 0.05，自由度為12 下的臨界值2.176，說明模型中銷售額在滯后第三期對庫存量影響較小外，其它 各均影響顯著。3、根據(jù)某地區(qū)居民對農(nóng)產(chǎn)品的消費y和居民收入x的樣本資料，應(yīng)用最小二乘法估計模型，估計結(jié)果如下，擬合效果見圖。由所給資料完成以下問題：(1) 在n=16，.5的條件下，查D-W表得臨界值分別為dL 1.106,du 1.371，