調(diào)整部分產(chǎn)品協(xié)議大宗交易成交確認模式2020年11月7日全網(wǎng)測試方案

1、調(diào)整部分產(chǎn)品協(xié)議大宗交易成交確認模式2020年11月7日全網(wǎng)測試方案一、測試目的深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）已于2020年10月31日在深交所會員業(yè)務專區(qū)發(fā)布關于做好調(diào)整部分產(chǎn)品協(xié)議大宗交易成交確認模式的技術準備通知，為確保相關業(yè)務的順利開展，深交所聯(lián)合中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）定于2020年11月7日組織全網(wǎng)測試，通過模擬股票、基金、存托憑證等品種協(xié)議大宗交易的委托申報、成交回報、清算交收等業(yè)務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統(tǒng)的正確性。二、參測單位1. 深圳證券交易所2. 中國結算深圳分公司3. 深圳證券通信有限公司4. 深圳證券信息有

2、限公司5. 會員單位6. 基金管理公司7. 期貨公司8. 結算參與人9. 托管行10. 其他相關單位三、測試內(nèi)容深市證券交易系統(tǒng)、結算系統(tǒng)模擬1個業(yè)務日的交易、結算（即模擬T日2020年11月7日）。測試當日為港股通業(yè)務非交易日、非結算日，不發(fā)送港股產(chǎn)品信息hkexreff04、最小價差文件hkexzxjc、5001頻道港股快照行情報文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盤價格文件hkexclpr04。本次測試重點包括以下內(nèi)容：1. 股票、基金、存托憑證的協(xié)議大宗交易成交確認模式調(diào)整為實時確認；2. 通過協(xié)議大宗交易方式進行交易的股票、基金、存托憑證，其股份使用效率調(diào)整為

3、跟競價交易方式保持一致（減持規(guī)定除外）。（一）T日（模擬2020年11月7日）測試內(nèi)容市場參與人技術系統(tǒng)：模擬深市證券（含股票、基金、存托憑證等品種）日常交易（含協(xié)議大宗交易、競價交易）、非交易（含ETF申贖、質(zhì)押式回購）等業(yè)務的委托申報，接收成交回報與實時行情。通過交易終端進行委托申報、成交查詢及數(shù)據(jù)下載。模擬深市證券的股份及資金清算交收等業(yè)務處理。（二）恢復驗證測試內(nèi)容（模擬2020年11月7日）市場參與人技術系統(tǒng)：交易網(wǎng)關、行情網(wǎng)關、文件網(wǎng)關使用與2020年11月9日生產(chǎn)系統(tǒng)相同配置連接交易及相關系統(tǒng)。模擬深市證券日常交易、非交易等業(yè)務的委托申報，接收成交回報與實時行情，驗證自身系統(tǒng)的正

4、確性。四、測試時間安排測試時間為2020年11月7日（星期六）8:30至17:00（含恢復驗證測試）。深交所交易系統(tǒng)T日接收交易委托的時間為9:15至11:30，協(xié)議交易時段為9:15至12:00；其中10:30-10:35模擬中午休市。深市證券交易及結算業(yè)務的具體安排請見下表：實際時間(11月7日)主要測試事項參測單位重點測試內(nèi)容模擬日期9:00前早間下發(fā)T日靜態(tài)交易參考信息文件（含減持額度信息文件）、PCF文件、信息公告、股東大會信息文件。接收并加載靜態(tài)交易參考信息文件（含減持額度信息文件）、PCF文件、信息公告、股東大會信息文件。T日：2020年11月7日9:15-12:00設置南方中心

5、為主中心、福田中心為備中心運行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中：現(xiàn)貨集中競價交易平臺9:15-11:30（9:25開盤，9:30開始連續(xù)競價，11:30平臺閉市）綜合金融服務平臺9:15-12:00（11:35開始盤后定價交易撮合及行情發(fā)布）衍生品集中競價交易平臺與現(xiàn)貨集中競價交易平臺相同（期權組合策略保證金、普通倉與備兌倉互轉(zhuǎn)業(yè)務申報截止時間為11:45）非交易處理平臺9:15-12:00（期權、質(zhì)押式回購之外的其他非交易申報截止時間為11:30）模擬深市股票、基金、存托憑證等品種交易、非交易業(yè)務的委托申報，并接收成交回報。通過交易終端進行委托申報、成交查詢

6、及數(shù)據(jù)下載。12:00-14:00中國結算深圳分公司模擬T日股份資金清算交收14:00后T日結算數(shù)據(jù)發(fā)送接收以下結算數(shù)據(jù)：SQ_SQ_SQ_SQ_SQ_SQ_SQ_SQ_SQ_SQ_SQ_SQ_實際時間(11月7日)主要測試事項參測單位重點測試內(nèi)容模擬日期15:30前恢復系統(tǒng)環(huán)境及數(shù)據(jù)。2020年11月7日15:30前通過文件網(wǎng)關發(fā)布恢復驗證測試的交易參考信息文件。接收并加載交易參考信息文件。15:30-16:30設置南方中心為主中心、福田中心為備中心運行，恢復驗證測試，接收日常交易、非交易等委托，其中16:00-16:05中午休市。其中：現(xiàn)貨集中競價交易平臺15:30-16:20（15:40

7、開盤，15:45開始連續(xù)競價，16:20平臺閉市）綜合金融服務平臺15:30-16:30（16:22開始盤后定價交易撮合及行情發(fā)布）衍生品集中競價交易平臺與現(xiàn)貨集中競價交易平臺相同（期權組合策略保證金、普通倉與備兌倉互轉(zhuǎn)業(yè)務申報截止時間為16:25）非交易處理平臺15:30-16:30（期權、質(zhì)押式回購之外的其他非交易申報截止時間為16:20）交易網(wǎng)關、行情網(wǎng)關、文件網(wǎng)關使用與2020年11月9日生產(chǎn)系統(tǒng)相同配置進行恢復驗證測試。五、測試數(shù)據(jù)準備1. T日和恢復驗證測試均以2020年11月6日（星期五）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為交易的起始數(shù)據(jù)。2. 測試使用的交易網(wǎng)關、行情網(wǎng)

8、關、網(wǎng)關監(jiān)控程序、交易單元、交易單元與交易網(wǎng)關綁定關系、衍生品結算賬號、衍生品合約賬戶、期權做市商、ETF的PD券商等相關信息均與2020年11月9日（星期一）生產(chǎn)系統(tǒng)保持一致。3. 新增測試專用證券賬戶新增測試專用證券賬戶（A股個人）、（A股法人）。4. 新增存托憑證上市交易業(yè)務證券類別證券代碼證券簡稱開盤參考價創(chuàng)業(yè)板存托憑證309801N創(chuàng)測1DR100元/份中國結算深圳分公司為、測試證券賬戶在每個有效的A股托管單元新增登記上述存托憑證的00股份各400,000份。請參加測試的交易參與人按上述規(guī)則自行構造初始股份數(shù)據(jù)。5. 減持新規(guī)受限股份持倉中國結算深圳分公司為、測試證券賬戶在每個有效的

9、A股托管單元新增登記000001、300001證券的00股份各2,000,000股（其中可通過競價交易和大宗交易減持的股份1,000,000股，只可通過大宗交易減持的股份1,000,000股）。請參加測試的交易參與人按上述規(guī)則自行構造初始股份數(shù)據(jù)。6. 基金管理人持倉中國結算深圳分公司為基金管理人增加相應ETF的深市成分股持倉各200,000,000股。請參加測試的交易參與人按上述規(guī)則自行構造初始股份數(shù)據(jù)。7. ETF的PCF/IOPV文件所有ETF測試使用的PCF/IOPV文件與2020年11月6日（星期五）交易生產(chǎn)系統(tǒng)保持一致，所有基金管理人均無需上傳全網(wǎng)測試使用的PCF/IOPV文件。8

10、. 資金賬戶余額設置中國結算深圳分公司統(tǒng)一將所有結算參與人2020年11月7日的現(xiàn)貨結算備付金賬戶及衍生品保證金賬戶余額均修改為100億元。如果需要調(diào)整，可致電中國結算深圳分公司進行賬戶余額的調(diào)整，聯(lián)系電話：。六、注意事項1. 本次測試包括交易系統(tǒng)、結算系統(tǒng)、D-COM系統(tǒng)（不包括資金劃撥業(yè)務），不包括統(tǒng)一賬戶平臺。2. D-COM系統(tǒng)在2020年11月7日期間屬于測試環(huán)境，2020年11月7日（星期六）23:45以后將恢復回生產(chǎn)環(huán)境。3. 測試期間通過交易終端進行的密碼修改、用戶添加等用戶管理相關操作，僅在測試期間有效，僅適用于2020年11月7日全網(wǎng)測試。4. 恢復驗證測試前，交易參與人應

11、當重置其柜臺系統(tǒng)的回報記錄號（具體方法可詳詢各自的軟件供應商），使得回報同步消息（Report Synchronization）中的回報記錄號從1開始，否則將無法收到委托確認與成交回報消息。5. 請各參測單位根據(jù)自身技術系統(tǒng)情況，制定詳盡的測試計劃和操作流程。測試前先做好線上系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的保護工作，再準備2020年11月7日測試相關數(shù)據(jù)。測試完成后做好線上系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的恢復工作，確保下一交易日（2020年11月9日）生產(chǎn)系統(tǒng)的正確運行。6. 本次測試的數(shù)據(jù)僅為模擬測試數(shù)據(jù)，與實際業(yè)務無任何關系，不能作為生產(chǎn)環(huán)境任何交易、非交易、賬戶等業(yè)務的依據(jù)。七、測試要求1. 請各會員單位、基金管理公司

12、、期貨公司、托管行及相關單位務必參加測試。因故不能參加測試者，請務必填寫反饋表（參見附件1）說明原因，并通知深交所。2. 在測試過程中，請各參測單位詳細記載測試現(xiàn)象與結果，檢查其正確性。如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，請及時報告。3. 測試完成后，各參測單位應在2020年11月7日17:00之前提交測試反饋表（見附件1）。會員單位、基金管理公司、期貨公司等交易參與者登錄深交所“會員業(yè)務專區(qū)”首頁底部“友情鏈接在線調(diào)查表”欄目填寫并提交測試反饋表（填報內(nèi)容支持更新）；行情服務商、結算參與人、托管行等無法登錄會員業(yè)務專區(qū)的參測單位,請通過互聯(lián)網(wǎng)地址（填報內(nèi)容不支持更新，多次提交以最后一次為準）。登錄深交所“會員業(yè)

13、務專區(qū)”需使用專用電子認證證書（Ekey），具體方法可詢問各自單位負責每月技術月報的填報人員或負責會籍席位業(yè)務的人員。八、聯(lián)系電話測試聯(lián)系電話：深圳證券交易所：中國結算深圳分公司：深圳證券通信有限公司：深圳證券交易所中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司2020年11月2日附件1：調(diào)整部分產(chǎn)品協(xié)議大宗交易成交確認模式2020年11月7日全網(wǎng)測試反饋表會員代碼（僅會員填寫）公司名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話(包括手機)Email地址本業(yè)務涉及系統(tǒng)的軟件開發(fā)商名稱是否參加本次測試已參測未參測，未參測理由:技術系統(tǒng)是否已就緒無需改造，已評估對現(xiàn)有系統(tǒng)無影響需要改造且技術系統(tǒng)已就緒需要改造但技術系統(tǒng)暫未就緒，預計

14、就緒時間: _請?zhí)顚懸韵赂鞴δ茳c測試結果（未參測單位可不填寫以下內(nèi)容）1.早間下發(fā)的靜態(tài)交易參考信息文件（包括減持額度信息文件reducequota_*.csv）的接收和處理正常 異常 未測 無此業(yè)務2.Level 1行情的接收與展示正常 異常 未測無此業(yè)務3.Level 2-1行情的接收與展示正常 異常 未測無此業(yè)務4.Level 2-2行情的接收與展示正常 異常 未測無此業(yè)務5.通過單向衛(wèi)星通信系統(tǒng)進行行情接收與顯示正常 異常 未測無此業(yè)務6.通過雙向衛(wèi)星通信系統(tǒng)進行委托申報與成交回報正常 異常 未測無此業(yè)務7.9：15-9：30，深市股票、基金、存托憑證協(xié)議大宗交易業(yè)務的委托申報、實時成

15、交回報接收及處理正常 異常 未測無此業(yè)務8.9：30后，深市股票、基金、存托憑證協(xié)議大宗交易業(yè)務的委托申報、實時成交回報接收及處理正常 異常 未測無此業(yè)務9.協(xié)議大宗交易非受限股份轉(zhuǎn)讓正常 異常 未測 無此業(yè)務10.協(xié)議大宗交易受限股份轉(zhuǎn)讓正常 異常 未測 無此業(yè)務11.現(xiàn)貨集中競價交易平臺相關業(yè)務的委托申報、成交回報正常 異常 未測 無此業(yè)務12.現(xiàn)貨集中競價交易平臺相關業(yè)務的清算交收處理正常 異常 未測 無此業(yè)務13.綜合金融服務平臺其他相關業(yè)務的委托申報、成交回報正常 異常 未測 無此業(yè)務14.綜合金融服務平臺相關業(yè)務的清算交收處理正常 異常 未測 無此業(yè)務15.非交易處理平臺相關業(yè)務的委托申報、成交回報正常 異常 未測 無此業(yè)務16.非交易處理平臺相關業(yè)務的清算交收處理正常 異常 未測 無此業(yè)務17.衍生品集中競價交易平臺相關業(yè)務的委托申報、成交回報正常 異常 未測 無此業(yè)務18.衍生品集中競價交易平臺相關業(yè)務的的清算交收處理正常 異常 未測 無此業(yè)務19.通過交易終端進行（股票、基金、存托憑證品種）協(xié)議大宗交易業(yè)務的委托申報、行情查詢、成交查詢及數(shù)據(jù)下載正常 異常 未測 無此業(yè)