經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略

1、經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略摘要:本文堂點分析了經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的管理現(xiàn)狀以及管理轉(zhuǎn)型的有效策賂,資產(chǎn)負(fù)債管理,經(jīng)濟新常態(tài)下我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)型的有效策賭鄧宇晴中圖分類號：F275文獻(xiàn)標(biāo)識：A文章編號：1674-1145(2019)11-130-01摘要近幾年來，我國金融機構(gòu)的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)正在持續(xù)擴大規(guī)模,截止到2019年末，全國總業(yè)務(wù)規(guī)模已達(dá)到百萬億元以上。經(jīng)過長期的經(jīng)濟發(fā)展，商業(yè)銀行已成為我國經(jīng)濟體系的重要組成部分。雖然在常態(tài)經(jīng)濟環(huán)境下,商業(yè)銀行仍存在一些從根本上難以控制的風(fēng)險，如利率和信用等風(fēng)險，但是商業(yè)銀行完全可以通過資產(chǎn)負(fù)債管理來控制這些風(fēng)險，并在控制的過

2、程中實現(xiàn)利潤最大化。本文重點分析了經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的管理現(xiàn)狀以及管理轉(zhuǎn)型的有效策略。關(guān)鍵詞經(jīng)濟新常態(tài)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)如今，我國的經(jīng)濟趨勢已邁入新常態(tài)，金融行業(yè)正面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變等壓力,這對我國商業(yè)銀行發(fā)展提出了嚴(yán)峻考驗，包含商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理及其管理模式。而商業(yè)銀行的主要風(fēng)險控制工具就是資產(chǎn)負(fù)債管理，為了實現(xiàn)安全性、流動性和效率性的管理目標(biāo),就要考慮市場監(jiān)管的相關(guān)限制條俏與要求。因此，加強商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理,創(chuàng)新金融服務(wù)型產(chǎn)品，增強市場競爭力，對我國商業(yè)銀行的發(fā)展具有重要意義。一、銀行業(yè)經(jīng)濟新常態(tài)下的概念與特點經(jīng)濟新常態(tài)下，我國銀行業(yè)的發(fā)展有著顯著

3、變化，具體表現(xiàn)在擴張速度減慢、經(jīng)營成本提升、利潤增長率下降、信貸風(fēng)險增加以及市場利率化進(jìn)度加快等?；谝陨闲蝿荩y行業(yè)應(yīng)該進(jìn)行不斷改革與創(chuàng)新，以適應(yīng)"新常態(tài)"的變化趨勢。銀行業(yè)經(jīng)濟新常態(tài)下呈現(xiàn)出以下特點：1 .銀行信貸速率逐漸平穩(wěn)，應(yīng)盡快對自身進(jìn)行轉(zhuǎn)型發(fā)展；2 .銀行要對傳統(tǒng)的盈利模式進(jìn)行轉(zhuǎn)變；3 .銀行要重視對金融的創(chuàng)新，并開拓融資渠道與方法；4 .銀行要重點把控不良貸款和經(jīng)營風(fēng)險問題；5 .銀行要加強自身的責(zé)任和守法意識。二、經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的現(xiàn)狀分析（一）信貸安全經(jīng)濟新常態(tài)下，商業(yè)銀行的經(jīng)濟增長速率與不良貸款率呈現(xiàn)出負(fù)相關(guān)的狀態(tài)，從而增加了銀行的信貸風(fēng)

4、險。通常在宏觀經(jīng)濟下，當(dāng)經(jīng)濟相對繁榮時,企業(yè)對銀行的貸款頻率和次數(shù)都會提升。對此，銀行的信貸政策也會相對寬松，在一定程度上提高了企業(yè)的盈利能力，同時也減少了不良貸款率。而當(dāng)經(jīng)濟衰退時，企業(yè)的盈利能力下降，同時加大了對資金的周轉(zhuǎn)難度，企業(yè)難以償還貸款，就會造成不良貸款的現(xiàn)象。而不良貸款率過高，將直接影響到銀行的信貸資產(chǎn)，造成資產(chǎn)流動緊張、貶值，無形和有形資產(chǎn)在短時間內(nèi)沒有得到有效解決，因此產(chǎn)生銀行的金融危機。（一）盈利能力經(jīng)濟新常態(tài)下，商業(yè)銀行的經(jīng)濟增長朝口凈利潤呈現(xiàn)出正相關(guān)的狀態(tài)。在宏觀經(jīng)濟下，為企業(yè)提供資金服務(wù)是商業(yè)銀行的主要職能之一。隨著外部經(jīng)濟環(huán)境的變化，銀行的盈利能力也會隨之變化。如果

5、外部經(jīng)濟惡化，對于資本的投入量就會相對降低，而社會對資本的需求減少會直接導(dǎo)致銀行存貸款的減少，在一定程度上降低了銀行的盈利能力。三、經(jīng)濟新常態(tài)下我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)型的有效策略（-）保障信貸安全的措施1 .對信貸管理制度進(jìn)行完善：銀行中的每個部門都要嚴(yán)格遵循分權(quán)、有限授權(quán)的原則：全體員工堅守各自的崗位職責(zé)，本職工作要做好；員工自身的業(yè)務(wù)操作要具有專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)，并重視信貸人員的風(fēng)險控制意識的培養(yǎng)，從而降杯良貸款率。2 .對資產(chǎn)負(fù)債管理模式進(jìn)行完善：通過當(dāng)前的經(jīng)濟形勢，來調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債管理結(jié)構(gòu)，掌握資產(chǎn)負(fù)債的決策程序和管理模式，形成以風(fēng)險控制為基礎(chǔ)的管理體系，并通過相關(guān)的績效考核和獎勵制度對員工

6、進(jìn)行約束。3 .對現(xiàn)有的信貸資產(chǎn)管理進(jìn)行完善：通過債務(wù)重組等方式解決不良貸款的問題；對于高危低收的資產(chǎn)，可以適當(dāng)采取強制手段來調(diào)整等。(-)保障盈利能力的措施1 .提升資產(chǎn)的配置能力和多樣性：商業(yè)銀行可以對資金交易業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展,從而對債券的投資比例進(jìn)行提高，暗氐信貸資產(chǎn)比例；商業(yè)銀行可以根據(jù)自身的國際化和綜合化特征，來對融資組合進(jìn)行創(chuàng)新，并增強各個部門的相關(guān)業(yè)務(wù)之間的聯(lián)動能力；通過相關(guān)措施來提升表外理財業(yè)務(wù)量和資金收入，從而達(dá)到銀行中間業(yè)務(wù)收益增長的目標(biāo)。2 .對t艮行資金轉(zhuǎn)移定價體系進(jìn)行完善：對于商業(yè)銀行的發(fā)展目標(biāo)來看，實施內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系的作用體現(xiàn)在：可以形成客戶和產(chǎn)品的科學(xué)評估體系；

7、運用該體系來對產(chǎn)品定價進(jìn)行指導(dǎo)，有利于處理銀行定價混亂等現(xiàn)象；并加強商業(yè)銀行對績效考核制度和資源配置制度進(jìn)行完善。3 .煥艮行存貸款的定價標(biāo)準(zhǔn)制度進(jìn)行完善：先以RAROC定價作模板，建立不同地區(qū)和分行業(yè)客戶的RAROC定價準(zhǔn)則，以此來提升科學(xué)化的貸款利率。然后完善會計核算系統(tǒng)的利率功能,滿足商業(yè)銀行針對不同產(chǎn)品和不同客戶的不同定價要求，為精細(xì)化的定價管理奠定基礎(chǔ)。四、結(jié)語經(jīng)濟新常態(tài)下，安全性、流動性和效率性是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的核心內(nèi)容，一方面能夠充分提高商業(yè)銀行的盈利能力，保障信貸安全；另一方面，對完善金融市場體系具有重要意義。因此,商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)，對商業(yè)銀行的經(jīng)營管理者提出了更高標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理者應(yīng)根據(jù)銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)負(fù)債情況，判斷市場利率走勢，抓住市場時機，加強風(fēng)險管理，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而推動商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展。參考文獻(xiàn)：囚紀(jì)毒，陳博."資管新規(guī)”對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的影響研究J.西部金融，2019(06):87-