融資加權(quán)風(fēng)險值計算方法

1、融資加權(quán)風(fēng)險值計算方法5：融資加權(quán)風(fēng)險值計算方法一、融資加權(quán)風(fēng)險值是為每筆融資業(yè)務(wù)余額與其風(fēng)險系數(shù)乘積之和，計算公式為：S=EFix Ai其中：S=加權(quán)風(fēng)險值Fi =單筆融資余額Ai =單筆業(yè)務(wù)風(fēng)險系數(shù)注：客戶申請融資時，F(xiàn)i 的取值為客戶申請融資的金額；對已辦理的融資，F(xiàn)i 的取值為當(dāng)前融資余額。二、單筆業(yè)務(wù)風(fēng)險系數(shù)計算公式為：Ai = DiXGiXQi 其中：Di =期限風(fēng)險系數(shù)（見表1）Gi =擔(dān)保風(fēng)險系數(shù)（見表2）Qi =品種風(fēng)險系數(shù)（見表3）三、期限風(fēng)險系數(shù)（表1）期限系數(shù)X W 1年11 年vx w3年1.23 年vx w5年1.35 年vx w10年1.4X 410 年1.5四、

2、擔(dān)保風(fēng)險系數(shù)（表2）擔(dān)保方式系數(shù)信用1存款賬戶保障1移動通信、有線電視、供水、供電、供氣、供熱、旅游門票等各種經(jīng)營性收費(fèi)收入保障1出口退稅帳戶托管1我國各級地方政府（含財政部門）出具還款承諾1其他無明確法律依據(jù)的措施保障1我國國家政策性銀行保證0我國國有商業(yè)銀行（我行除外）和全國性股份制商業(yè)銀行保證0我行境內(nèi)機(jī)構(gòu)保證0我行境外機(jī)構(gòu)保證0其他在我行信用評級為 AAA級的商業(yè)銀行保證0.3其他在我行信用評級為 AA+ AA AA-級的商業(yè)銀行保證0.5其他在我行信用評級為 A+、A、A-級的商業(yè)銀行保證0.7其他在我行信用評級為 BBB+1（含）以下的商業(yè)銀行保證1中國出口信用保險公司短期保險保證

3、0.8中國出口信用保險公司中長期保險保證0.7其他在我行信用評級為 AAA級的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證0.3其他在我行信用評級為 AA+ AA、AA-級的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證0.5其他在我行信用評級為 A+、A、A-級的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證0.7其他在我行信用評級為 BBB鈕（含）以下的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證1專業(yè)擔(dān)保公司保證0.95其他中資金融機(jī)構(gòu)保證1在穆迪評級Aa3 （含）以上或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA-（含）以上的國家或地區(qū)注冊的穆迪評級 上或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 A-（含）以上的境內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證A3 （含）以0在穆迪評級 Aa3 （含）以上或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA（含）以上的國?；虻貐^(qū)注冊的穆迪評級Ba3 （

4、含）以上、A3 （不含）以下或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級BB-（含）以上、A-（不含）以下的境內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證0.4在穆迪評級Aa3 （含）以上或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA（含）以上的國家或地區(qū)注冊的穆迪評級 以下或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 BB-（不含）以下的境內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證Ba3 （不含）1在穆迪評級Aa3 （含）以下且標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA-（含）以下的國家或地區(qū)注冊的穆迪評級 上或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 A-（含）以上的境內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證A3 （含）以0在穆迪評級 Aa3 （含）以下且標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA（含）以下的國家或地區(qū)注冊的穆迪評級Ba3 （含）以上、A3 （不含）以下或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級BB-（含）以上、A-（不含）

5、以下的境內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證0.5在穆迪評級Aa3 （含）以下且標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA-（含）以下的國家或地區(qū)注冊的穆迪評級 以下或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 BB-（不含）以下的境內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證Ba3 （不含）1多邊開發(fā)銀行保證0其他外資（含中外合資）金融機(jī)構(gòu)保證1省級財政部門（僅限于一、二類轉(zhuǎn)貸款）保證0.5省級以下財政部門（僅限于三類轉(zhuǎn)貸款）保證0.7我國中央政府投資的公用企業(yè)保證0.6穆迪評級Aa3 （含）以上或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 AA-（含）以上的國家或地區(qū)的政府保證0.2穆迪評級A3 （含）以上、Aa3 （不含）以下或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在A-（含）以上、AA-（不含）或地區(qū)的政府保證以下的國家0.4穆迪

6、評級Ba3 （含）以上A3 （不含）以下或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在BB-（含）以上A-（不含）以下的國家或地區(qū)的政府保證0.6穆迪評級Aa3 （含）以上或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 AA-（含）以上的國家或地區(qū)的政府投資的公用企業(yè)保證0.7穆迪評級A3 （含）以上或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 A-（含）以上的境外企業(yè)保證0.3穆迪評級Ba3 （含）以上A3 （不含）以下或標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在BB-（含）以上A-（不含）以下的境外企業(yè)保證0.6財富500強(qiáng)外資企業(yè)保證0.5其他境外企業(yè)保證1AAA企業(yè)互?；蜿P(guān)聯(lián)保證0.7AA毆企業(yè)互保或關(guān)聯(lián)保證0.75AA級企業(yè)互?；蜿P(guān)聯(lián)保證0.8AA-級企業(yè)互?；蜿P(guān)聯(lián)保證0.85A+級（含）以下企業(yè)

7、互?；蜿P(guān)聯(lián)保證1AAA企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保0.6AA毆企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保0.65AA級企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保0.7AA-級企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保0.8A+級企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保0.9A級（含）以下企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保1其他企業(yè)保證1自然人保證0.95出讓方式取得的城市地帶土地使用權(quán)抵押0.6出讓方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)抵押0.7出讓方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上生產(chǎn)用房抵押0.6出讓方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上商用房抵押0.6出讓方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上居住房抵押0.6出讓方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上生產(chǎn)用房抵押0.7出讓方式

8、取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上商用房抵押0.7出讓方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上居住房抵押0.7劃撥方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上生產(chǎn)用房抵押0.7劃撥方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上商用房抵押0.7劃撥方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上居住房抵押0.7劃撥方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上生產(chǎn)用房抵押0.8劃撥方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上商用房抵押0.8劃撥方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上居住房抵押0.8荒山、荒溝、荒丘、荒灘等荒地的土地使用權(quán)抵押0.95其他房產(chǎn)及土地抵押1飛機(jī)抵押0.6船舶抵押0.7其他交通運(yùn)輸工具抵押0.85通用機(jī)器設(shè)備抵押0.85專用機(jī)器設(shè)

9、備抵押0.95其他依法可以抵押的專用性較強(qiáng)的財產(chǎn)抵押1其他依法可以抵押的非專用性財產(chǎn)抵押0.9保證金質(zhì)押0特戶質(zhì)押0封金質(zhì)押及其他形式特定化后的現(xiàn)金質(zhì)押0銀行（我行除外）本外幣存單質(zhì)押0我行本外幣存單質(zhì)押0其他本外幣存單質(zhì)押0我國財政部發(fā)行的國債質(zhì)押0標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 AA（含）以上的國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券質(zhì)押0.2其他依法可以質(zhì)押的國家債券質(zhì)押1中國人民銀行發(fā)行的票據(jù)質(zhì)押0我國國家政策性銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押0我國國有商業(yè)銀行（我行除外）發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押0我國全國性股份制商業(yè)銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押0我行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押0我行信用評級

10、為AAA級的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押0.3我行信用評級為 AA+ AA AA-級的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押0.5我行信用評級為A+ A、A-級的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押0.7我行信用評級為BBB錢（含）以下的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押1我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券質(zhì)押1多邊開發(fā)銀行發(fā)行的債券質(zhì)押0在標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 AA-（含）以上的國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行、證券公司發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌 的匯票質(zhì)押1其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押1我國中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的企業(yè)債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)

11、押0.6標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在AA-（含）以上的國家或地區(qū)的政府投資的公用企業(yè)所發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押0.7其他企業(yè)債券質(zhì)押1上市公司流通股質(zhì)押0.7可轉(zhuǎn)讓的上市公司非流通股質(zhì)押0.8可轉(zhuǎn)讓的非上市公司股權(quán)質(zhì)押0.85依法可以質(zhì)押的具有現(xiàn)金價值的人壽保險單質(zhì)押0.1其他有價證券質(zhì)押1公路收費(fèi)權(quán)質(zhì)押0.7農(nóng)村電網(wǎng)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押0.7商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)質(zhì)押0.8其他可轉(zhuǎn)讓的權(quán)利質(zhì)押1標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押0.6存貨（原則上以大宗、高流動性的原材料為主，主要包括石油、煤、產(chǎn)品金屬及其他礦產(chǎn)品、等級糧 油制品、木材、通用化工原料等）質(zhì)押0.6黃金質(zhì)押0.1其他動產(chǎn)質(zhì)押1注：所列擔(dān)保方式適用于足額

12、擔(dān)保情況：若為非足額擔(dān)保，須將擔(dān)保部分與信用部分分拆填寫，如1筆信用證金額1000萬元，保證金100萬元，抵押擔(dān)保 600萬元，那么應(yīng)分拆為三筆，即 100萬元保證金 擔(dān)保，600萬元足額抵押擔(dān)保，300萬元信用；若為組合擔(dān)保，須按擔(dān)保方式與對應(yīng)的擔(dān)保金額分拆，若 擔(dān)?？傤~超過業(yè)務(wù)余額，可選擇風(fēng)險較低的擔(dān)保方式，如 1筆貸款金額1000萬元，企業(yè)保證擔(dān)保 600萬 元，銀行保證擔(dān)保 800萬元，則可分拆為兩筆，即 800萬元銀行保證擔(dān)保，200萬元企業(yè)保證擔(dān)保；若為 多重?fù)?dān)保，可選擇風(fēng)險較低的擔(dān)保方式。五、品種風(fēng)險系數(shù)（表3）CM2006系統(tǒng)中各融資品種系數(shù)中央儲備糧貸款0中央儲備油貸款0地方

13、儲備糧貸款0地方儲備油貸款0調(diào)控糧食貸款0調(diào)控油脂貸款0保護(hù)價糧食貸款0糧食風(fēng)險基金專項貸款0國家儲備棉貸款0地方儲備棉貸款0國家儲備糖貸款0糧食收購貸款0.20棉花收購貸款0.20油料收購貸款0.20待清收糧油準(zhǔn)政策性貸款0.20國家儲備肉政策性貸款0地方儲備肉政策性貸款0糧食調(diào)銷貸款0.50棉花調(diào)銷貸款0.50流動資金循環(huán)貸款1中期流動資金貸款1糧改重組貸款1棉花流轉(zhuǎn)貸款1國家儲備肉商業(yè)性貸款0.20省級儲備肉商業(yè)性貸款0.20市縣儲備肉商業(yè)性貸款1糧食流轉(zhuǎn)貸款1油料流轉(zhuǎn)貸款1糧油合同收購貸款1糧油種子貸款1加工企業(yè)流動資金貸款1產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)流動資金貸款1其他糧食企業(yè)流動資金貸款1農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料貸款1農(nóng)村流通體系建設(shè)流動資金貸款1棉花預(yù)購貸款1棉花良種貸款1商品棉不合理占用貸款1國家儲備化肥貸款0.20省級儲備化肥貸款0.20市縣儲備化肥貸款1省級儲備糖貸款0.20市縣儲備糖貸款1儲存羊毛貸款1農(nóng)業(yè)科技流動資金貸款1農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)流動資金貸款1農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)流動資金貸款1農(nóng)業(yè)小企業(yè)流動資金貸款1糧食政策性財務(wù)掛帳貸款0糧食企業(yè)自補(bǔ)財務(wù)掛賬貸款0簡易建倉