計量經濟學期末考試題庫(完整版)及答案

1、計量經濟學題庫1、計量經濟學是以 經濟理論 為指導,以數據事實為依據，以 數學 統(tǒng)計為 方法、以計算機技術為手段，研究經濟關系和經濟活動數量規(guī)律及其應用，弁以 建立計量經濟模型 為核心的一門經濟學學科。2、 5、（填空）樣本觀測值與回歸理論值之間的偏差，稱為殘差項，我們用殘差估計線性回歸模型中的隨機誤差項。3、 1620 （填空）（1）存在近似多重共線性時，回歸系數的標準差趨于0, T趨于無窮。（2） 方差膨脹因子（）越大，估計值的方差標準差將越大。（3） 存在完全多重共線性時，估計值是非有效，它們的方差是增大。（4）（5） 經濟變量之間數量關系研究中常用的分析方法有回歸分析、相關分析、方差分

2、析等。其中應用最廣泛的是回歸分析。a）高斯一馬爾可夫定理是指在總體參數的各種線性無偏估計中，最小二乘估計具有最小方差的線性無偏估計量的特性。b）檢驗樣本是否存在多重共線性的常見方法有：簡單系所分析和逐步分析檢驗法。處理。c）計量經濟模型的計量經濟檢驗通常包括序列相關性、多重共線性檢驗、異方 差性。、單項選擇題（每小題1分）1 .計量經濟學是下列哪門學科的分支學科（C）。A.統(tǒng)計學B .數學 C .經濟學D .數理統(tǒng)計學2 .計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（B）。A. 1930年世界計量經濟學會成立 B. 1933年計量經濟學會刊出版C. 1969年諾貝爾經濟學獎設立D . 1926年計量經

3、濟學（）一詞構造出來3 .外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A.控制變量B .解釋變量 C .被解釋變量D.前定變量4 .橫截面數據是指（A）。A.同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數據B.同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數據C.同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數據D.同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數據5 .同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數據列是（C）。A.時期數據B .混合數據C .時間序列數據D.橫截面數據6 .在計量經濟模型中，由模型系統(tǒng)內部因素決定，表現為具有一定的概率分布的 隨機變量，其數值受模型中其他變量影響的變量是（ B ）。A.內生

4、變量B .外生變量C .滯后變量D.前定變量7 .描述微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是（A ）。A.微觀計量經濟模型B .宏觀計量經濟模型C .理論計量經濟模型D.應用計量經濟模型8 .經濟計量模型的被解釋變量一定是（ C ）。A.控制變量B .政策變量C .內生變量D.外生變量9 .下面屬于橫截面數據的是（ D ）。A. 1991 2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產值B. 1991 2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產值的合計數D .某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值10 .經濟計量分析工作的基本步驟是（ A ）。A.設定理論

5、模型一收集樣本資料-估計模型參數一檢驗模型B.設定模型-估計參數一檢驗模型-應用模型C.個體設計-總體估計-估計模型-應用模型D.確定模型導向-確定變量及方程式-估計模型-應用模型11 將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（D ） 。A.虛擬變量B.控制變量C .政策變量D.滯后變量12 （ B ）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數值由模型本身決定。A.外生變量B.內生變量C .前定變量D.滯后變量13 同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據列稱為（B ） 。A.橫截面數據B.時間序列數據 C .修勻數據D.原始數據14 計量經濟模型的基本應用領域有（A ） 。A.結構分析、經濟預測、政策

6、評價B .彈性分析、乘數分析、政策模擬C.消費需求分析、生產技術分析、D .季度分析、年度分析、中長期分析15 變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（A ） 。A.函數關系與相關關系B.線性相關關系和非線性相關關系C.正相關關系和負相關關系D.簡單相關關系和復雜相關關系16 相關關系是指（D ） 。A.變量間的非獨立關系 B.變量間的因果關系 C.變量間的函數關系D.變量間不確定性的依存關系17 進行相關分析時的兩個變量（A ） 。A.都是隨機變量B.都不是隨機變量C. 一個是隨機變量，一個不是隨機變量D.隨機的或非隨機都可以18.表7Kx和y之間真實線性關系的是（A. Y?0iXt.E(Y)

7、 01XtYt01 XtutD. Y 01Xt19.參數的估計量A. var( ?)=0 Bvar（ ?）為最小D.(）為最小20.對于Y % ?Xi?表示估計標準誤差,Y?表示回歸值，則（B )。A.J 0時，(Yi Y?i)=0.?= 0時，(Yi Yi)2= 0C.?= 0時，（Yi M）為最小.?= 0時，（丫一耳）2為最小21.設樣本回歸模型為Yi=?0 ?Xi+e則普通最小二乘法確定的 ？的公式中，錯誤的是（D ）。A.尸XiXX Yi -Y? nXiYi-Xi Yi2n Xi - XiC.?_ XiYi-nXY.1二 Xi2-nX2?_nXiYi-Xi Y i i2x22.對于

8、Yi=?0 ?Xi+ei以？表示估計標準誤差,r表示相關系數，則有（D )。A.?= 0時，r=1 B .?= 0時，r=-1?= 0時，r=0D.?= 0時，r=1 或 r=-123.量（X,臺）與單位產品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為Y?=356 1.5X ,這說明（DA.產量每增加一臺，單位產品成本增加356 元 B.產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5元C.產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元D .產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元24.在總體回歸直線E （Y?） = 0叢中，1表示（BA.當X增加一個單位時，Y增加1個單位B.當X增加一個單位時，Y平均增加1個

9、單位C.當Y增加一個單位時，X增加1個單位D.當Y增加一個單位時，X平均增加1個單位25.對回3模型Yi= 0兇+u i進行檢驗時，通常假定u i服從(C )A. N (0, 2)B. t(n-2)C . N (0, 2)D. t(n)26.以Y表示實際觀測值，V表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數的準則 是使(D )。A.(YiY?)=0B .(Yi Yi)2= 0C .(Yi Y?i)=最小2D.(YiYi)=最小27 .設Y表示實際觀測值，V表示估計回歸值，則下列哪項成立( D )。A. Y = yB , Y=Y C , Y=yD, q=Y28 .用估計經典線性模型Yi= 0區(qū)+u一

10、則樣本回歸直線通過點。A. (X, Y)B. (X,中) C . (X,中)D . (X, Y)29 .以Y表示實際觀測值，Y表示估計回歸值，則用得到的樣本回歸直線 吊=?0 ?Xi 滿足(A )o 2A.(Yi吊)=0B .(Yi Yi)2=0C .(Yi Y?i)=0D.(Y?-Yi)2=0iXi+u i ,在0.05的顯著性水平下30 .用一組有30個觀測值的樣本估計模型 Yi= 0對1的顯著性作t檢驗，則1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量 t大于(D )A. t 0.05 (30)B.t 0.025 (30) C .t 0.05 (28)D. 10.025(28)31 .已知某一直線回歸

11、方程的判定系數為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數為(B )。A. 0.64B. 0.8C . 0.4D. 0.3232 .相關系數r的取值范圍是（D ）。A. r < -1B . r > 1C. 0< r < 1D. 1<r < 133 .判定系數R2的取值范圍是（C ）。A. R2W -1B. R2> 1C. 0<R2< 1D. - K R2< 134 .某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即。2越大，則（A ）。A.預測區(qū)間越寬，精度越低B.預測區(qū)間越寬，預測誤差越小C預測區(qū)間越窄，精度越高D.預測區(qū)間越窄

12、，預測誤差越大35 .如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關系數等于（ C ）。A. 1B. - 1 C . 0D. 0036.根據決定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當 R2=1時，有（D ）。A. F= 1B. F= -1C . F= 0D. F=s37 .在C- D生產函數Y ALK中，（A ）oA.和是彈性和是彈性 和是彈性是彈性_ ?38 .回歸模型Y 0 *i u中，關于檢驗H0： 1 0所用的統(tǒng)計量 1 1 ,下列說 War（ ?）法正確的是（D ）。A.服從2（ n 2）B .服從t （n 1）C .服從2（n 1）D .服從t （n 2）39 .在二元線，fi回歸模型 Yi 0 1X1

13、i2X2i Ui中，1表示（A ）oA.當X2不變時，X1每變動一個單位 Y的平均變動。B .當X1不變時，X2每 變動一個單位Y的平均變動。.當X1和X2都變動一C.當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。D個單位時， Y 的平均變動。40在雙對數模型lnYiln 01lnXi ui 中， 1的含義是（ D ）。A. Y關于X的增長量B . Y關于X的增長速度 C Y關于X的邊際傾向 D . Y關于 X 的彈性41.根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為lnYi2.00 0.75ln Xi ，這表明人均收入每增加 1，人均消費支出將增加（ C ）A 2B 0.2 C 0

14、.75 D 7.5 42按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（A ） 。A.與隨機誤差項不相關B .與殘差項不相關C .與被解釋變量不相關D.與回歸值不相關43根據判定系數R2 與 F 統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1 時有（ C ） 。11 00044下面說法正確的是（D ） 。A. 內生變量是非隨機變量B. 前定變量是隨機變量C. 外生變量是隨機變量D. 外生變量是非隨機變量45在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（A ） 。A. 內生變量B. 外生變量C. 虛擬變量D.前定變量46回歸分析中定義的（B ） 。A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B. 解釋變

15、量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量47計量經濟模型中的被解釋變量一定是（A.控制變量B .政策變量C.內生變量D.外生變量48. 在由 n 30 的一組樣本估計的、包含 3 個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數為 0.8500 ，則調整后的多重決定系數為（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655D.0.832749. 下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ B ） dA. Ci （消費） =500+0.8 Ii （收入） B.Qi （商品需求） =10+0.8 Ii （收

16、入）+0.9 Pi （價格）C. Qis （商品供給）=20+0.75 Pi （價格）D.Yi （產出量）=0.65 Li0.6 （勞動）0.4Ki （資本）50 .用一組有30個觀測值的樣本估計模型yt b0 b1xit b2x2t ut后，在0.05的顯著性水平上對b1的顯著性作t檢驗，則bi顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于等于（ C ）A. t 0.05 （30） B. t0.025 （28） C. t 0.025 （27） D. F0.025（1,28）51 .模型lnyt lnb0印" ut中，bi的實際含義是（ B ）A.x關于y的彈性 B. y關于x的彈性 C. x

17、關于y的邊際傾向D. y 關于 x 的邊際傾向52 .在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1 ,則表明模型中存在（ C ）A.異方差性 B.序列相關C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53 . 線性回歸模型yt b0 bixit b2x2t bk xkt ut 中，檢驗H0 :bt 0（i 0,i,2,.k） 時，所用的統(tǒng)計量（2）（1）（2）服從（C ）54.調整的判定系數與多重判定系數A.nV2B.之間有如下關系（DR2R2C. R2 1 n 1 （1 R2）D.R2 1 n 1 （1 R2）n k 1n k 155 .關于經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，正確的說

18、法是（ C ）。A.只有隨機因素B. 只有系統(tǒng)因素 C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素 、B、C都不對56 .在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個數）：（C ）A n>1Bn<1 C n>30 或 n>3 （1） D n>3057 .下列說法中正確的是：（D ）A如果模型的R2很高，我們可以認為此模型的質量較好B如果模型的R2較低，我們可以認為此模型的質量較差C如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量58 .半對數模型Y 011nx 中，參數1的含義是（ C ）A. X的

19、絕對量變化，引起 Y的絕對量變化B . Y關于X的邊際變化C. X的相對變化，引起 Y的期望值絕對量變化D . Y關于X的彈性關于X的彈性關于X的）。關于X的邊際變化關于X的彈59 .半對數模型1nY o 1X中，參數1的含義是（A ） 的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量 Y的相對變化率的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化邊際變化60 .雙對數模型1nY o 11nx 中，參數1的含義是（D的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率61方法用于檢驗（A ）A.異方差性B.自相關性 C.隨機解釋變量D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（

20、 D）A.一階差分法B.廣義差分法C. 工具變量法D.加權最小二乘法63檢驗方法主要用于檢驗（ A ）A.異方差性B.自相關性 C.隨機解釋變量D.多重共線性64檢驗方法主要用于檢驗（A ）A.異方差性B.自相關性 C. 隨機解釋變量D.多重共線性65 .下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ D ）A.戈德菲爾特一一匡特檢驗B.懷特檢驗 C.戈里瑟檢驗 D.方差膨脹因子檢驗66 .當存在異方差現象時，估計模型參數的適當方法是（A ）A.加權最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信息67 .加權最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數，從而提高估計精度，即（

21、B ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68 .如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差ei與xi有顯著的形式ei 0.28715xi vi的相關關系（vi滿足線性模型的全部經典假設），則用加權最小二 乘法估計模型參數時，權數應為（ C ）A. xi B.11_1_x2C. xiD. x69 .果戈德菲爾特一一匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共線性問題D.設定誤差問題70.設回歸模型為VbxiUi ,其中 Var(ui)2xi,則b的最有效估計量為

22、（t?A.xy2 xn xy x y71 .如果模型A. (, )二0B.x)2C.D.01存在序列相關，則（B.(,尸。(t * s)C.(,)*0D.(,)中0(t * s)72 .檢驗的零假設是（P 為隨機誤差項的一階相關系數）A. = 0 B73 .下列哪個序列相關可用檢驗（為具有零均值，常數方差且不存在序列相關的隨機變量）（A ）A. = p -1=P - 1+ p 2 2+D . = p p 2 1 + 74 .的取值范圍是（A. -1 << 0B.C.D . 0<<475 .當=4時，說明（A.不存在序列相關.不能判斷是否存在一階自相關C.存在完全的正的一

23、階自相關.存在完全的負的一階自相關76.根據20個觀測值估計的結果,一元線性回歸模型的=2.3。在樣本容量20,解釋變量1,顯著性水平為0.05時，查得11.41,則可以決斷（AA.不存在一階自相關B .存在正的一階自相關 C .存在負的一階自D.無法確定77 .當模型存在序列相關現象時，適宜的參數估計方法是(A.加權最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法78 .對于原模型 叫廣義差分模型是指( D )。 a yt ,1, xt utA. =b0bi f(xt),f(xt),f(xt)/(xt)B. Vyt =b1 Vxt Vut C. Vyt=bo +biVxt Vut D

24、. ytyt-i=bo(1- )+bi(xtxt-i) (utut-i)79 .采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況( B )。A. P = 0B.p = 1 C .-1VpV0D .0Vp180 .定某企業(yè)的生產決策是由模型 01描述的(其中為產量，為價格)，又知：如果該 企業(yè)在1期生產過剩，經營人員會削減 t期的產量。由此決斷上述模型存在(B )。A.異方差問題B.序列相關問題 C.多重共線性問題 D.隨機解釋變量問題 81.根據一個30的樣本估計yt=?0+?xt+et后計算得=1.4,已知在5%勺置信度下， 1.351.49,則認為原模型( D )。A.存在正的一階自相

25、關B .存在負的一階自相關 C,不存在一階自相關D.無法判斷是否存在一階自相關。82 .于模型yt=?0+Zxt+et,以p表示與1之間的線性相關關系(1,2,T，則下列明顯錯誤的是(B )。C . p = 0, = 2A. p = 0.8 , = 0.4 B . p = -0.8 , = -0.4D. p = 1, = 083 .同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據列稱為( B )D. 原始數A.橫截面數據B.時間序列數據C.修勻數據84當模型存在嚴重的多重共線性時，估計量將不具備（DA.線性B .無偏性C .有效性D . 一致性85經驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋

26、變量的 （ C ）。A.大于B .小于C .大于5D .小于586模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數的估計量方差 （ A ）。A.增大B .減小C .有偏D 非有效87 .對于模型0iXi2X2t ,與r 12=0相比，r 12= 0.5時，估計量的方差將是原來的 （ B ）。A 1 倍B 1.33 倍C 1.8 倍D 2倍88 .如果方差月脹因子=10,則什么問題是嚴重的（ C ）。A.異方差問題B .序列相關問題C.多重共線性問題 D .解釋變量與隨機項的相關性 89 在多元線性回歸模型中， 若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于 1，則表明模型中存在（ C ）。A 異

27、方差 B 序列相關C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度 90存在嚴重的多重共線性時，參數估計的標準差（A ） 。A.變大 B .變小C .無法估計D .無窮大91 完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（D ） 。A.參數無法估計 B .只能估計參數的線性組合C.模型的擬合程度不能判斷D.可以計算模型的擬合程度92設某地區(qū)消費函數yi c0 c1xii 中，消費支出不僅與收入x 有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4 個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量A.1 個 B.2 個 C.3 個 D.4 個93當質的因素引進

28、經濟計量模型時，需要使用（D ）94 由于引進虛擬變量，A. 外生變量B. 前定變量C. 內生變量D. 虛擬變量回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變,這種模型稱為 （ A ）A. 系統(tǒng)變參數模型B. 系統(tǒng)模型C. 變參數模型D.分段線性回歸模型95 假設回歸模型為yixii ， 其中為隨機變量， 與相關則 的普通最小二乘估計量 (A. 無偏且一致B.無偏但不一致C. 有偏但一致D.偏且不一致96假定正確回歸模型為yi1 x1i 2 x2i若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性相關則 1 的普通最小二乘法估計量(A. 無偏且一致B.無偏但不一致C. 有偏但一致D.有偏且不一致97模

29、型中引入一個無關的解釋變量(A. 對模型參數估計量的性質不產生任何影響B(tài).導致普通最小二乘估計量有C.導致普通最小二乘估計量精度下降D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98設消費函數yta0 a1D b1xt ut ，其中虛擬變量10東中部西部，如果統(tǒng)計檢驗表明a10成立，則東中部的消費函數與西部的消費函數是)。A. 相互平行的 B. 相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99虛擬變量(A. 主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數量因素B.只能代表質的因素C.只能代表數量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100分段線性回歸模型的幾何圖形是( DA. 平行線B.垂直線C. 光滑曲線D

30、.折線101.如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素要引入虛擬變量數目為（B） o121102 .設某商品需求模型為yt bo b1Xt ut,其中Y是商品的需求量，X是商品的價格， 為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了 12個虛擬變量，則會 產生的問題為（D ）。A.異方差性B .序列相關 C.不完全的多重共線性D .完全的多重共線性103 .對于模型yt bo”，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產生（ C ）。A.序列的完全相關B.序列不完全相關C.完全多重共線性D.不完全多重共線性D 1城鎮(zhèn)家庭104 .設

31、消費函數為yi o 1D boxi b1Dxi % 其中虛擬變量。農村家庭,當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農村家庭有一樣的消費行為（A ）。A a10 bl o b a10 bl o ca10 bl o da1 o b1 o105 .設無限分布滯后模型為Yt = + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2Xt-2 +L + Ut,且該模型滿足變換的假定，則長期影響系數為（ C ）。A.，B. j C . jD .不確定11106 .對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為（ B ）。A.異方差問題B.多重共線性問題 C .多余解釋變量D.隨機解釋變量107 .在分布滯后

32、模型Yt°Xt 1Xt1 2Xt2 l ut中，短期影響乘數為（D ）。A jB .1 C .jD .011108.對于自適應預期模型，估計模型參數應采用A 普通最小二乘法B 間接最小二乘法C 二階段最小二乘法D.工具變量法109變換模型參數的普通最小二乘估計量是（A 無偏且一致有偏但一致無偏但不一致D 有偏且不一致110下列屬于有限分布滯后模型的是（A Yt0 Xt1Yt 12Yt 2 LutYt0Xt1Yt 12Yt 2 LkYt kutCYt0Xt1Xt 12Xt 2 LutD Yt0Xt1Xt 12Xt 2 LkXt kut111消費函數模型C?t 400 0.5I t0.3

33、It 1 0.1It2 ，其中為收入，則當期收入則當期收入It 對未來消費 Ct 2 的影響是：It 增加一單位，Ct 2增加（A 0.5 個單位0.3 個單位C 0.1 個單位0.9個單位112下面哪一個不是幾何分布滯后模型（A.變換模型B .自適應預期模型C.局部調整模型D 有限多項式滯后模型113有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數表示為滯后期 i 的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（從而克服了原分布滯后模型估計中的（A.異方差問題B 序列相關問題C.多重共性問題D 參數過多難估計問題114分布滯后模型Yt0Xt1Xt 12Xt 23Xt 3ut 中，為了

34、使模型的自由度達到30，必須擁有多少年的觀測資料（DA 3233 C 3438115如果聯(lián)立方程中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程為（C ）。A.恰好識別B.過度識別 C .不可識別D 可以識別116 .下面關于簡化式模型的概念，不正確的是（ C ）。A.簡化式方程的解釋變量都是前定變量B .簡化式參數反映解釋變量對被解釋的變量的總影響C.簡化式參數是結構式參數的線性函數D .簡化式模型的經濟含義不明確117 .對聯(lián)立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即：（B ）A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法法C.單方程估計法和二階段最小二乘法法118.在結構式模型中，其解釋變量（A.都是前定變量

35、B .都是內生變量CB .單方程估計法和系統(tǒng)估計D.工具變量法和間接最小二乘C ） o.可以內生變量也可以是前定變量 D .都是外生變量119 .如果某個結構式方程是過度識別的，則估計該方程參數的方法可用（A ）A.二階段最小二乘法B .間接最小二乘法C .廣義差分法D.加權最小二乘法120 .當模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是（B ） oA.可識別的B .不可識別的C.過度識別D .恰好識別121 .結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是（C ）D .外生變量和內生變A.外生變量B.滯后變量C.內生變量u1tb2Yt 1 u2t中，外

36、生變量是指單Ct a0 alYt122 .在完備的結構式模型it b° bYtY Ct ItGtA.BiCDCt a0 a1Yt u1t123在完備的結構式模型I t b0 b1Yt b2Yt 1 u2t 中，隨機方程是指（ D ） 。Yt Ct It GtA.方程1B .方程2 C .方程3D.方程1和2124聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（D ） 。A.行為方程 B .技術方程 C .制度方程 D.恒等式125 結構式方程中的系數稱為（C ） 。A.短期影響乘數B .長期影響乘數 C .結構式參數D .簡化式參數126 簡化式參數反映對應的解釋變量對被解釋變量的（C ）A.直接

37、影響B(tài) .間接影響 C .前兩者之和D.前兩者之差127對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備（ D ） 。A.精確性B 無偏性 C 真實性 D 一致性二、多項選擇題（每小題 2 分）1 計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科（ ） 。A.統(tǒng)計學 B .數理經濟學 C .經濟統(tǒng)計學 D學E 經濟學2從內容角度看，計量經濟學可分為（） 。.應用計量經濟學D.廣義計A.理論計量經濟學B .狹義計量經濟學C量經濟學 E 金融計量經濟學3從學科角度看，計量經濟學可分為（）A.理論計量經濟學B .狹義計量經濟學C .應用計量經濟學D.廣義計量經濟學 E

38、金融計量經濟學內生變量D.外生變量內生變量D.外生變量）?？趶娇杀菵.計算方法可比隨機誤差項D.方程式）。隨機性D.動態(tài)性）。控制變量D.政策變量政策評價D.檢驗和發(fā)展經D 外生變量） 。4從變量的因果關系看，經濟變量可分為（A.解釋變量B .被解釋變量C .E.控制變量5從變量的性質看，經濟變量可分為（） 。A.解釋變量B .被解釋變量C .E.控制變量6使用時序數據進行經濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（A.對象及范圍可比B .時間可比 C .E.內容可比7一個計量經濟模型由以下哪些部分構成（） 。A.變量 B .參數C.E.虛擬變量8與其他經濟模型相比，計量經濟模型有如下特點（A.確定性 B

39、 .經驗性 C .E.靈活性9一個計量經濟模型中，可作為解釋變量的有（A.內生變量 B .外生變量 C .E.滯后變量10計量經濟模型的應用在于（） 。A.結構分析B .經濟預測C .濟理論 E 設定和檢驗模型11 下列哪些變量屬于前定變量（）。A.內生變量 B .隨機變量C .E.工具變量12經濟參數的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數（A.折舊率C.利息率 D .憑經驗估計的參數 E .運用統(tǒng)計方法估計得到的參數13 .在一個經濟計量模型中，可作為解釋變量的有 ()。A.內生變量 B.控制變量C .政策變量D.滯后變量E.外生變量14 .對于經典線性回歸模型，各回歸系數的普通最小二乘法估計量

40、具有的優(yōu)良特性有()。A.無偏性 B .有效性 C . 一致性D.確定性E.線性特性15 .指出下列哪些現象是相關關系()。A.家庭消費支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價格C.物價水平與商品需求量D.小麥高產與施肥量E.學習成績總分與各門課程分數16 . 一元線性回歸模型Yi= 0iXi+u i的經典假設包括()。A. E(ut) 0 B . var(ut)2 C . cov(Ut,Us) 0 D . Cov(xt,uj 0E. UtN(0, 2)17 .以Y表示實際觀測值，Y?表示估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足( )cA.通過樣本均值點(X, Y)B .Yi= Yi2C.(Yi

41、Yi) =0D.(YiYi) =0E. cov(X i,ei)=018 .中表示估計回歸值，u表示隨機誤差項，e表示殘差。如果Y與X為線性相關關)。.Yi= 7 2Xi.i ?Xi ei系，則下列哪些是正確的(A. E (Yi) = 0 1XiBC. Yi= ? ?Xi GDE. E(Yi)= ? ?Xi19. Y表示估計回歸值,u表示隨機誤差項。如果 Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（）。A.Yi= 0 lXiB.Yi= 0 iXi + uiC. Yi= ? ?Xi uiD.吊=?0 ?Xi uiE.吊=?0 ?Xi20.回歸分析中估計回歸參數的方法主要有（）A.相關系數法B.方差分

42、析法C.最小二乘估計法D .極大似然法E.矩估計法21.用法估計模型Yi=0iXi+ u i的參數，要使參數估計量為最佳線性無偏估計量，則要求（）A. E(ui)=0B.Var(u i)= 2 C . Cov(ui,uj)=0D. ui服從正態(tài)分布E. X為非隨機變量，與隨機誤差項 5不相關。22 .假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其參數的估計量具備（）A.可靠性B.合理性C.線性D.無偏性E.有效性23 .普通最小二乘估計的直線具有以下特性（）。A.通過樣本均值點（X,Y） B . YY?C.（Y Y）2 0 D .ei 0E. Cov（Xi,e） 024 .由何3直線Y?i= ? Zx

43、i估計出來的吊值（）。A.是一組估計值.B.是一組平土值C.是一個幾何級數D.可能等于實際值YE.與實際值Y的離差之和等于零25 .反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標有（）A.相關系數B.回歸系數C.樣本決定系數D.回歸方程的標準差E.剩余變差（或殘差平方和）26 .對于樣本回歸直線 吊=?0 Zxi ,回歸變差可以表示為（）A.（Yi-Yi）2- （Yi-Y?i）2B . ?2 （xi-Xi）227.對于樣本回歸直線的有（(Yi-Y)2(Yi-Yi)2?2(Xi-Xi)2(Yi-Yi)2E.1-?2(n-2)2(Yi-Yi)228.C.E.29.A.E.30.A.E.31.C.1(Xi-Xi)(Yi

44、-Yi)Yi=?0?Xi,?為估計標準差，下列決定系數的算式中，正確卜列相關系數的算式中，正確的有（XY-XYcov (X,Y)X YXiYi-nXgY(Xi-Xi)2(Yi-Yi)2(Yi-Y?i)2(Yi-Yi)21(Xi-Xi)(Yi-Yi)(Yi-Yi)2判定系數R2可表示為（R2二年 BTSS2 . ESS R =2_essR =TSSESS+RSS線性0歸模型的變通最小二乘估計的殘差e=0Bcov(X i ,ei)=0eY=0 C調整后的判定系數R2的正確表達式有（1-(YY> 2/(n-1)(Yi-Y?i)2/(n-k)(1-R2),(n-1)_(n-k-1)r2(XiX)

45、(YiY)(xXi)(YY)(Xi-Xi)2(Yi-Yi)2R2=1-里 TSSei滿足（=0(Yi Y) 2/(n-k-1)(丫廠 Yi)2/(n-1)_ 2k(1-R )n-k-1R2 = 1-空TSSeX i=01 （1巾嚅32.對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（）。 _ 2_ 2_ 2A ESS/(n-k) b ESS/(k-1) c R /(k-1) 口 (1-R )/(n-k) E R /(n-k) RSS/(k-1) RSS/(n-k) ' (1-R2)/(n-k)R2/(k-1)' (1-R2)/(k-1)33 .將非線性回歸模型轉換為線

46、性回歸模型，常用的數學處理方法有()A.直接置換法B.對數變換法C.級數展開法D.廣義最小二乘法E.加權最小二乘法34 .在模型 lnY1n 011nxi 葉()A. Y與X是非線性的B. Y與1是非線性的C. lnY與1是線性的D. lnY與lnX是線性的E. Y與lnX是線性的35 .對模型弘b0 b1x1t b2x2t ut進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結果總體線性關系顯著，則有()。Ab1b20 Bb10,b20 Cb10,b20 Dbl0,b20E b1b2 036 .剩余變差是指()。A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差

47、中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37 .回歸變差(或回歸平方和)是指()。A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差38 .設k為回歸模型中的參數個數(包括截距項)，則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為()。(Y Y)2 (n k) (Y? Y)2 (k 1)R2,(k 1)(1 R2) (n k)e：(k 1).e2；'(n k)

48、c. (1 R2)/(n k) D.R2/(k 1)R2 (n k)E. (1 R2) (k 1)39 .在多元線性回歸分析中，修正的可決系數R2與可決系數R2之間()。A. R2<R2B. R2> R2 C.R2只能大于零D. R2可能為負值40 .下列計量經濟分析中那些很可能存在異方差問題()A.用橫截面數據建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數據建立產出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型D.以國民經濟核算帳戶為基礎構造宏觀計量經濟模型E.以30年的時序數據建立某種商品的市場供需模型41 .在異方差條件下普通最小二乘法具有

49、如下性質()A.線性B. 無偏性 C.最小方差性D.精確性 E.有效性42 .異方差性將導致()。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏D.建立在普通最小二乘法估計基礎上的假設檢驗失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎上的預測區(qū)間變寬43 .下列哪些方法可用于異方差性的檢驗()。A.檢驗 B.方差膨脹因子檢驗法C.判定系數增量貢獻法D.樣本分段比較法 E.殘差回歸檢驗法44 .當模型存在異方差現象進，加權最小二乘估計量具備(A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性 E.精確性45 . 下列說法正確的有（ ） 。A. 當異方

50、差出現時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性 B. 當異方差出現時，常用的t和F檢驗失效C.異方差情況下，通常的估計一定高估了估計量的標準差D.如果回歸的殘差表現出系統(tǒng)性，則說明數據中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則殘差必定表現出明顯的趨勢46檢驗不適用一下列情況的序列相關檢驗（） 。A高階線性自回歸形式的序列相關B. 一階非線性自回歸的序列相關C.移動平均形式的序列相關D.正的一階線性自回歸形式的序列相關E.負的一階線性自回歸形式的序列相關47以表示統(tǒng)計量的下限分布，表示統(tǒng)計量的上限分布，則檢驗的不確定區(qū)域是（）。A. V 4 4 B.4WW4 C . << D . 4<<4 E . 0<<8檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關檢驗（） 。A.模型包含有隨機解釋變量 B.樣本容量太小C .非一階自回歸模型D.含有滯后的被解釋變量E 包含有虛擬變量的模型49針對存在序列相關現象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（） 。A.加權最小二乘