《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程號：MTH編寫日期：2017年8月一、開課院（部）管理科學(xué)與工程學(xué)院二、教學(xué)對象經(jīng)濟(jì)類各專業(yè)本科生三、教學(xué)目的本課程為經(jīng)濟(jì)類各專業(yè)的學(xué)科基礎(chǔ)課。通過本課程的教學(xué)，使學(xué)生了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)課程體系中的地位，掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法，具備利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法分析研究現(xiàn)實(shí)經(jīng) 濟(jì)問題的初步能力，熟練掌握和應(yīng)用EVIEWS軟件。四、教學(xué)要求1.了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)等相關(guān)學(xué)科的關(guān)系。2.熟練掌握單方程模型的基本估計(jì)理論和檢驗(yàn)方法。3.熟練掌握EViews軟件的基本使用方法，能夠使用該軟件建立、檢驗(yàn)和選擇模型，進(jìn)行 經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價、實(shí)證研究

2、等。4.通過撰寫課程論文，培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法分析和解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的能力。5.了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論發(fā)展和應(yīng)用動態(tài)。五、教學(xué)課時及其分配總學(xué)時數(shù)：51學(xué)時；其中：理論教學(xué)時數(shù)：42學(xué)時；上機(jī)實(shí)驗(yàn)時數(shù)：9學(xué)時教學(xué)內(nèi)容理論課時數(shù)實(shí)踐課時數(shù)第一章導(dǎo)論第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究步驟第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型31第二章簡單線性回歸模型第一節(jié)回歸分析與回歸函數(shù)第二節(jié)簡單線性回歸模型參數(shù)的估計(jì)第三節(jié)擬合優(yōu)度的度量第四節(jié)回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)第五節(jié)回歸模型預(yù)測61第三章多元線性回歸模型第一節(jié)多元線性回歸模型及古典假定第二節(jié) 多元線性回歸模型的估計(jì)31第三節(jié)第四節(jié)多元線性回歸模型的檢

3、驗(yàn)多元線性回歸模型的預(yù)測第四章多重共線性第一節(jié)什么是多重共線性第二節(jié) 多重共線性產(chǎn)生的后果第三節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)第四節(jié)多重共線性的補(bǔ)救措施51第五章異方差性第一節(jié) 異方差性的概念第二節(jié)異方差性的后果第三節(jié)異方差性的檢驗(yàn)第四節(jié) 異方差性的補(bǔ)救措施51第六章自相關(guān)第一節(jié) 什么是自相關(guān)第二節(jié)自相關(guān)的后果第三節(jié)自相關(guān)的檢驗(yàn)第四節(jié)自相關(guān)的補(bǔ)救51第七章分布滯后模型與自回歸模型第一節(jié)滯后效應(yīng)與滯后變量模型第二節(jié)分布滯后模型的估計(jì)第三節(jié)自回歸模型的構(gòu)建第四節(jié)自回歸模型的估計(jì)61第八章虛擬變量回歸第一節(jié)虛擬變量第二節(jié)虛擬解釋變量的回歸第三節(jié)虛擬被解釋變量51第九章章時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型第一節(jié)時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分

4、析的基本概念第二節(jié)時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)第三節(jié)協(xié)整41六、考核方式考核形式：平時（出勤+實(shí)驗(yàn)報(bào)告+課堂討論）+課程論文+上機(jī)考試。權(quán)重分配：總 評成績=平時*20%+論文*30%+上機(jī)考試*50%七、選用教材龐皓.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版）.科學(xué)出版社，2014年6月八、主要參考書目1.李子奈，潘文卿計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版）高等教育出版社，20102.易丹輝.數(shù)據(jù)分析與EVIEWS用，中國人民大學(xué)出版社，20083.伍德里奇著，費(fèi)劍平譯校.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論（第四版），中國人民大學(xué)出版社，20104.高鐵梅.計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模（第二版）.清華大學(xué)出版社，20135.古扎拉蒂.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)原理與實(shí)踐.中

5、國人民大學(xué)出版社，20136.杰弗里M伍德里奇著，張成思等譯.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)（第5版），中國人民大學(xué) 出版社，2011.7.古扎拉蒂.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第5版）（上下冊）.中國人民大學(xué)出版社，2011.8.威廉H格林著），張成思譯.計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析（第6版）（上下冊）.中國人民大學(xué)出版社，2011.9.杰弗里伍德里奇著，胡棋智譯.橫截面與面板數(shù)據(jù)的計(jì)量，中國人民大學(xué)出版社，2012.10.李嫣怡等.EVIEWS統(tǒng)計(jì)分析與應(yīng)用（修訂版）電子工業(yè)出版社，201311.主要期刊：經(jīng)濟(jì)研究、數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究、統(tǒng)計(jì)研究、財(cái)務(wù)研究、管理世界、財(cái)貿(mào) 經(jīng)濟(jì)、投資研究、財(cái)政研究、稅務(wù)研究、國際貿(mào)易、財(cái)貿(mào)

6、研究等。九、理論課講授提綱第一章 導(dǎo) 論教學(xué)目的和要求： 掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)；掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科之間的關(guān)系； 掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的運(yùn)用步驟；掌握變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型等概念。理論教學(xué)時數(shù) ：3學(xué)時上機(jī)實(shí)踐時課 ：1學(xué)時第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系 第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究步驟一、模型設(shè)定二、估計(jì)參數(shù)三、模型檢驗(yàn)四、模型應(yīng)用第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量二、參數(shù)的估計(jì)三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立第二章 簡單線性回歸模型教學(xué)目的和要求：了解總體回歸方程和樣本方程，掌握古典回歸模型的假定；掌握OLSt的

7、基本原理和高斯馬爾柯夫定理，了解系數(shù)的估計(jì)誤差與置信區(qū)間；掌握回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著性檢 驗(yàn)的意義和方法；掌握回歸模型參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的EVIEW軟件實(shí)現(xiàn)。理論教學(xué)時數(shù) ：6學(xué)時上機(jī)實(shí)踐時課 ：1學(xué)時第一節(jié) 回歸分析與回歸函數(shù)一、相關(guān)分析與回歸分析二、總體回歸函數(shù)三、隨機(jī)擾動項(xiàng)四、樣本回歸函數(shù)第二節(jié) 簡單線性回歸模型參數(shù)的估計(jì)一、簡單線性回歸的基本假定二、普通最小二乘法三、OLS回歸線的性質(zhì)四、最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)第三節(jié) 擬合優(yōu)度的度量一、 總變差的分解二、 可決系數(shù)三、 可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系第四節(jié) 回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)一、OLS估計(jì)的分布性質(zhì)二、 回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)三、 回歸系數(shù)

8、的假設(shè)檢驗(yàn)第五節(jié) 回歸模型預(yù)測一、 回歸分析結(jié)果的報(bào)告二、 被解釋變量平均值預(yù)測三、 被解釋變量個別值預(yù)測第三章多元線性回歸模型教學(xué)目的和要求：了解多元線性回歸模型及古典假定；掌握多元線性回歸模型O L S法 的 基 本原理和高斯馬爾柯夫定理，了解系數(shù)的估計(jì)誤差與置信區(qū)間；掌握多元線性回歸模型統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的意義和方法；掌握多元線性回歸模型參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)。理論教學(xué)時數(shù) ：3學(xué)時上機(jī)實(shí)踐時課 ：1學(xué)時第一節(jié) 多元線性回歸模型及古典假定一、多元線性回歸模型二、多元線性回歸模型的矩陣形式三、多元線性回歸模型的古典假定第二節(jié) 多元線性回歸模型的估計(jì)一、多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘

9、估計(jì)二、參數(shù)最小二乘估計(jì)的性質(zhì)三、OLS估計(jì)的分布性質(zhì)四、隨機(jī)擾動項(xiàng)方差的估計(jì)五、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計(jì)第三節(jié) 多元線性回歸模型的檢驗(yàn)一、 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)二、 回歸方程的顯著性檢驗(yàn)三、 回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)第四節(jié) 多元線性回歸模型的預(yù)測一、點(diǎn)預(yù)測二、 平均值的區(qū)間預(yù)測三、 個別值的區(qū)間預(yù)測第四章 多重共線性教學(xué)目的和要求： 了解多重共線性的意義、產(chǎn)生原因和影響，掌握多重共線性的檢驗(yàn)和修正 方法；掌握多重共線性檢驗(yàn)修正方法的EVIEWS件實(shí)現(xiàn)。理論教學(xué)時數(shù) ：5時 上機(jī)實(shí)踐時課 ：1時第一節(jié) 什么是多重共線性一、 多重共線性的含義二、 產(chǎn)生多重共線性的背景第二節(jié) 多重共線性產(chǎn)生的后果一、

10、完全多重共線性產(chǎn)生的后果二、 不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果第三節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn)一、簡單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法二、方差擴(kuò)大因子法三、直觀判斷法第四節(jié) 多重共線性的補(bǔ)救措施一、修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法二、逐步回歸法第五章 異方差性教學(xué)目的和要求： 了解異方差性的意義、 產(chǎn)生原因和影響，掌握異方差性檢驗(yàn)和修正方法的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)。理論教學(xué)時數(shù) ：5學(xué)時上機(jī)實(shí)踐時課 ：1學(xué)時第一節(jié) 異方差性的概念一、異方差性的實(shí)質(zhì)二、產(chǎn)生異方差的原因第二節(jié) 異方差性的后果一、對參數(shù)估計(jì)式統(tǒng)計(jì)特性的影響二、對模型假設(shè)檢驗(yàn)的影響三、對預(yù)測的影響第三節(jié) 異方差性的檢驗(yàn)一、圖示檢驗(yàn)法二、G Q檢驗(yàn)法三、White檢驗(yàn)法第四

11、節(jié) 異方差性的補(bǔ)救措施一、對模型變換二、 加權(quán)最小二乘法三、 模型的對數(shù)變換第六章 自相關(guān)教學(xué)目的和要求： 了解自相關(guān)性的意義、 產(chǎn)生原因和影響，掌握自相關(guān)性檢驗(yàn)和修正方法的EVIEWS件實(shí)現(xiàn)。理論教學(xué)時數(shù) ：5學(xué)時上機(jī)實(shí)踐時課：1學(xué)時第一節(jié) 什么是自相關(guān)一、 自相關(guān)概念二、 自相關(guān)產(chǎn)生的原因三、自相關(guān)的表現(xiàn)形式第二節(jié) 自相關(guān)的后果一、一階自回歸形式的性質(zhì)二、自相關(guān)對參數(shù)估計(jì)的影響三、自相關(guān)對模型檢驗(yàn)的影響四、自相關(guān)對模型預(yù)測的影響第三節(jié) 自相關(guān)的檢驗(yàn)一、圖示檢驗(yàn)法二、DW僉驗(yàn)法第四節(jié) 自相關(guān)的補(bǔ)救一、 廣義差分法二、 科克倫奧克特迭代法第七章 分布滯后模型與自回歸模型教學(xué)目的和要求： 了解滯

12、后變量模型的類型，掌握SALOME計(jì)法和Koyck估計(jì)法，了解自回歸模型的估計(jì)方法，掌握滯后效應(yīng)分析和葛蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)；掌握滯后變量模型估計(jì)的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)。理論教學(xué)時數(shù) ：6學(xué)時上機(jī)實(shí)踐時課：1學(xué)時第一節(jié) 滯后效應(yīng)與滯后變量模型一、 經(jīng)濟(jì)活動中的滯后現(xiàn)象二、 滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因三、 滯后變量模型第二節(jié) 分布滯后模型的估計(jì)一、 經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法二、 阿爾蒙法第三節(jié) 自回歸模型的構(gòu)建一、 庫伊克模型二、 自適應(yīng)預(yù)期模型三、 局部調(diào)整模型第四節(jié) 自回歸模型的估計(jì)一、 工具變量法掌握異方差性的檢驗(yàn)和修正方法；掌握自相關(guān)性的檢驗(yàn)和修正方法；二、 德賓h檢驗(yàn)第八章 虛擬變量回歸教學(xué)目的和要求： 了

13、解虛擬變量的意義和作用，掌握虛擬解釋變量的引入方式和設(shè)置原則， 了解虛擬被解釋變量模型的估計(jì)方法。理論教學(xué)時數(shù) ：5學(xué)時上機(jī)實(shí)踐時課 ：1學(xué)時第一節(jié) 虛擬變量一、虛擬變量的基本概念二、虛擬變量的設(shè)置規(guī)則三、虛擬變量的作用第二節(jié) 虛擬解釋變量的回歸一、用虛擬變量表示不同截距的回歸加法類型 二、用虛擬變量表示不同斜率的回歸乘法類型第三節(jié) 虛擬被解釋變量一、線性概率模型二、Logit模型第九章 時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型教學(xué)目的和要求： 掌握時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的基本概念；掌握時間序列平穩(wěn)性的單位根檢 驗(yàn)及協(xié)整檢驗(yàn)理論教學(xué)時數(shù) ：4學(xué)時上機(jī)實(shí)踐時課 ：1學(xué)時第一節(jié) 時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的基本概念一、偽回歸

14、問題 二、隨機(jī)過程的概念三、時間序列的平穩(wěn)性第二節(jié) 時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)一、單位根過程二、Dickey-Fuller檢驗(yàn)三、Augmented Dickey-Fuller檢驗(yàn)第三節(jié) 協(xié)整一、協(xié)整的概念二、協(xié)整檢驗(yàn)三、誤差修正模型十、上機(jī)實(shí)驗(yàn)大綱實(shí)驗(yàn)一EViews軟件的基本操作【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹苛私釫Views軟件的基本操作對象，掌握軟件的基本操作?！緦?shí)驗(yàn)時數(shù)】2學(xué)時?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】 利用實(shí)例數(shù)據(jù)練習(xí)：EViews軟件的安裝；數(shù)據(jù)的輸入、編輯與序列生成；圖形分析與描述統(tǒng) 計(jì)分析；數(shù)據(jù)文件的存貯、調(diào)用與轉(zhuǎn)換。【實(shí)驗(yàn)步驟】一、安裝EViews軟件EViews對系統(tǒng)環(huán)境的要求安裝步驟二、數(shù)據(jù)的輸入、編輯

15、與序列生成創(chuàng)建工作文件1.菜單方式2.命令方式輸入Y、X的數(shù)據(jù).命令方式.菜單方式生成序列選擇若干變量構(gòu)成數(shù)組，在數(shù)組中增加、更名和刪除變量在工作文件窗口中刪除、更名變量三、圖形分析與描述統(tǒng)計(jì)分析利用PLOT命令繪制趨勢圖利用SCAT命令繪制相關(guān)圖觀察圖形參數(shù)的設(shè)置情況 在序列和數(shù)組窗口觀察變量的描述統(tǒng)計(jì)量四、數(shù)據(jù)文件的存貯、調(diào)用與轉(zhuǎn)換存貯并調(diào)用工作文件存貯若干個變量，并在另一個工作文件中調(diào)用存貯的變量 將工作文件分別存貯成文本文件和Excel文件在工作文件中分別調(diào)用文本文件和Excel文件在對象窗口中點(diǎn)擊Name按鈕，將對象存貯于工作文件實(shí)驗(yàn)二 一元回歸模型實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆找辉貧w模型的建模方

16、法，熟悉EViews軟件的相關(guān)應(yīng)用。實(shí)驗(yàn)時數(shù)】2學(xué)時。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】EViews軟件 ，通過繪制相關(guān)圖或趨勢圖選擇建立一元回歸模型。實(shí)驗(yàn)步驟】一、建立工作文件1菜單方式2.命令方式二、輸入數(shù)據(jù)三、圖形分析趨勢圖分析命令格式：PLOT變量1變量2.相關(guān)圖分析命令格式：SCAT變量1變量2四、估計(jì)一元回歸模型菜單方式.命令方式五、檢驗(yàn)一元回歸模型 經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn) .統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)六、改進(jìn)一元回歸模型實(shí)驗(yàn)三 多元回歸模型實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆战⒍嘣貧w模型和比較、篩選模型的方法， 熟悉EViews軟件的相關(guān)應(yīng)用 。實(shí)驗(yàn)時數(shù)】2學(xué)時。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】利用截面和時序?qū)嵗龜?shù)據(jù)和EViews軟件 ，通過繪制相關(guān)圖或趨勢圖選擇建立

17、多元回歸模型。實(shí)驗(yàn)步驟】一、估計(jì)多元回歸模型利用截面和時序?qū)嵗龜?shù)據(jù)和變量K1.建立工作文件2輸入統(tǒng)計(jì)資料3.生成時間變量4估計(jì)回歸模型二、檢驗(yàn)多元回歸模型1經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)三、改進(jìn)多元回歸模型實(shí)驗(yàn)四 多重共線性【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?掌握多重共線性的檢驗(yàn)及處理方法， 熟悉EViews軟件的相關(guān)應(yīng)用 。【實(shí)驗(yàn)時數(shù)】2學(xué)時?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】利用實(shí)例數(shù)據(jù)和EViews軟件,采用有關(guān)方法對建立的回歸模型進(jìn)行多重共線性的檢驗(yàn)及處理。 【實(shí)驗(yàn)步驟】一、檢驗(yàn)多重共線性1相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)輔助回歸方程檢驗(yàn)二、利用逐步回歸方法處理多重共線性1建立基本的一元回歸方程建立的多元回歸模型實(shí)驗(yàn)五 異方差性實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆债惙讲钚缘臋z驗(yàn)

18、及處理方法， 熟悉EViews軟件的相關(guān)應(yīng)用 。實(shí)驗(yàn)時數(shù)】2學(xué)時。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】利用實(shí)例數(shù)據(jù)和EViews軟件,采用有關(guān)方法對建立的回歸模型進(jìn)行異方差性的檢驗(yàn)及處理。實(shí)驗(yàn)步驟 】一、檢驗(yàn)異方差性1圖形分析檢驗(yàn)2.Goldfeld-Quant檢驗(yàn)3.White檢驗(yàn)4.Park檢驗(yàn)5.Gleiser檢驗(yàn)。二、調(diào)整異方差性確定權(quán)數(shù)變量2利用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型3對所估計(jì)的模型再進(jìn)行檢驗(yàn)，觀察異方差的調(diào)整情況。實(shí)驗(yàn)六 自相關(guān)性【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?掌握自相關(guān)性的檢驗(yàn)及處理方法， 熟悉EViews軟件的相關(guān)應(yīng)用 ?！緦?shí)驗(yàn)時數(shù)】2學(xué)時?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】利用實(shí)例數(shù)據(jù)和EViews軟件 ，采用有關(guān)方法對建立的回歸模型進(jìn)行自相關(guān)性的檢驗(yàn)及處理。 【實(shí)驗(yàn)步驟】一、自相關(guān)性檢驗(yàn)圖示檢驗(yàn)法2DW檢驗(yàn)法3偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法4BG檢驗(yàn)法二、自相關(guān)性的調(diào)整（廣義差分法）實(shí)驗(yàn)七 滯后變量實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆辗植紲竽Ｐ偷墓烙?jì)方法， 熟悉EViews軟件的相關(guān)應(yīng)用 實(shí)驗(yàn)時數(shù)】2學(xué)時。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】利用實(shí)例數(shù)據(jù)和EViews軟件 ，采用ALMON估計(jì)法建立分布滯后模型， 以及對變量進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。【實(shí)驗(yàn)步驟】一、Almon估計(jì)1.分析滯后期長度2估計(jì)模型二、滯后期長度的調(diào)整三、變量的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)八 虛擬變量實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆仗?/p>