淺論金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)與金融監(jiān)管

1、淺論金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)與金融監(jiān)管【論文關(guān)鍵詞】金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)巴塞爾協(xié)議金融監(jiān)管【論文摘要】我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率估計(jì)偏高, 因此影響了對(duì)金融穩(wěn)定性的衡量。本文討論了在金融危機(jī)背景下我國(guó)應(yīng)如何從金融監(jiān)管的角度應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率偏低的問題。近些年來 , 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展, 中國(guó)的財(cái)政金融體制發(fā)生了巨大的變化 , 加入 WTO后, 中國(guó)面臨著金融風(fēng)險(xiǎn)相互傳遞所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。這對(duì)于中國(guó)構(gòu)建穩(wěn)健的金融體系造成了前所未有的挑戰(zhàn)。一、金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)在衡量金融穩(wěn)定性中的地位:20 世紀(jì) 90 年代以來 , 金融風(fēng)暴在全球經(jīng)濟(jì)體系中造成了巨大的危害性。隨著金融業(yè)趨向全球化 , 全球金融市場(chǎng)之間的和依賴加強(qiáng) , 金

2、融風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)家之間相互轉(zhuǎn)移、擴(kuò)散的趨勢(shì)也在增強(qiáng)。 此時(shí) , 在國(guó)際化的背景下 , 金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)成為了新時(shí)期維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、提高金融體系穩(wěn)定性的必然要求。在貨幣與金融統(tǒng)計(jì)中 , 對(duì)金融穩(wěn)定性的審慎分析包括金融監(jiān)管統(tǒng)計(jì)和金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)。其中 , 金融監(jiān)管統(tǒng)計(jì)是從微觀層面上 , 對(duì)單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管和統(tǒng)計(jì) , 衡量的是個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) ; 而金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)則是從宏觀層面上 , 對(duì)各個(gè)金融機(jī)構(gòu)的集體行為對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì) , 衡量的是整個(gè)金融體系的風(fēng)險(xiǎn) , 即系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì) , 是一個(gè)國(guó)家檢測(cè)宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融穩(wěn)定的重要工作。其核算基礎(chǔ)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和巴塞爾協(xié)

3、議 , 在對(duì)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、 信用狀況的監(jiān)控方面 , 金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)遵循審慎性原則 , 堅(jiān)持巴塞爾協(xié)議中的 CAMELS標(biāo)準(zhǔn) , 它包括五項(xiàng)考核指標(biāo) , 即 : 資本充足狀況 , 資產(chǎn)質(zhì)量 ,收益與利潤(rùn)狀況 , 流動(dòng)性和對(duì)市場(chǎng)的敏感程度。金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)涉及的統(tǒng)計(jì)對(duì)象包括存款機(jī)構(gòu)部門、非銀行金融機(jī)構(gòu)、部門、住戶部門、金融市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)。其中 , 對(duì)一國(guó)金融穩(wěn)定影響最大的當(dāng)屬存款機(jī)構(gòu)部門。銀行資本是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ), 因此 , 巴塞爾協(xié)議始終堅(jiān)持以資本充足率為核心的監(jiān)管思路。 90 年代中期來 , 由于國(guó)際銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了較大變化 , 盡管巴塞爾協(xié)議中關(guān)于資本充足率的規(guī)定已經(jīng)在一定程度上降

4、低了銀行信貸風(fēng)險(xiǎn) , 但國(guó)際銀行業(yè)存在的信貸風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)未消除。本次國(guó)際金融危機(jī)表明 , 即便在銀行資本充足和資本質(zhì)量得到保證的前提下 , 流動(dòng)性出現(xiàn)問題也容易造成不可收拾的局面。因此 , 在 20XX年12 月16 日,巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了第三版巴塞爾協(xié)議(Basel III)的最終文本, 并要求各成員經(jīng)濟(jì)體兩年內(nèi)完成相應(yīng)監(jiān)管法規(guī)的制定和修訂工作。雖然目前來看, 我國(guó)難以在短期內(nèi)達(dá)到巴塞爾協(xié)議新標(biāo)準(zhǔn) , 但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)看 , 我國(guó)金融業(yè)分步驟地實(shí)行。根據(jù)第三版巴塞爾協(xié)議 ,指導(dǎo)意見 統(tǒng)籌考慮宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管的要求 , 設(shè)定了三個(gè)層次的資產(chǎn)充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) : 一是三個(gè)最低資本充足率要求 , 即核

5、心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別不低于5%、6%和 8%。二是引入逆周期超額資本要求 , 三是系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求 , 暫定為 1%。二、金融國(guó)際化對(duì)我國(guó)金融監(jiān)管的啟示 :在我國(guó) , 由于商業(yè)銀行損失準(zhǔn)備計(jì)提嚴(yán)重不足 , 因此導(dǎo)致估計(jì)的資本充足率嚴(yán)重偏高。此外 , 對(duì)資本充足率偏低的銀行 , 沒有明確的監(jiān)管措施 , 并在許多方面放寬了標(biāo)準(zhǔn)。這些問題是導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率明顯偏低的重要原因。伴隨著金融國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì) , 各國(guó)都在不斷地對(duì)金融監(jiān)管進(jìn)行調(diào)整 , 適合國(guó)情的、有效的監(jiān)管框架是促進(jìn)金融體系穩(wěn)健發(fā)展 , 維護(hù)公眾的信心的關(guān)鍵。我國(guó)現(xiàn)有的金融監(jiān)管在開放發(fā)展中應(yīng)

6、一些做必要的調(diào)整 , 加強(qiáng)和改進(jìn)金融監(jiān)管的對(duì)策有 :1 、監(jiān)管理念、內(nèi)容、方法和手段等方面的創(chuàng)新 :監(jiān)管活動(dòng)應(yīng)從事后被動(dòng)處置向事前預(yù)警防范轉(zhuǎn)變; 制定完善的法律法規(guī) ,規(guī)范監(jiān)管行為 ; 從注重金融機(jī)構(gòu)外部監(jiān)管向注重金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制及加強(qiáng)行業(yè)自律轉(zhuǎn)變 , 實(shí)現(xiàn)社會(huì)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管 ; 樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念, 轉(zhuǎn)變控制金融風(fēng)險(xiǎn)的思路,從目前以防范風(fēng)險(xiǎn)為主的監(jiān)管向支持金融創(chuàng)新與防范風(fēng)險(xiǎn)并重的監(jiān)管轉(zhuǎn)變。2 、加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的協(xié)調(diào)配合:加強(qiáng)綜合監(jiān)管力度 , 不斷提高整體監(jiān)管的水平和效率 , 從整體上降低監(jiān)管成本。提高防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)應(yīng)相互協(xié)調(diào)、相互支持 , 對(duì)有些業(yè)務(wù)和有些領(lǐng)域應(yīng)

7、當(dāng)實(shí)施聯(lián)合監(jiān)管和綜合監(jiān)管, 要充分發(fā)揮銀、證、保之間有效的政策協(xié)調(diào)的信息共享機(jī)制的作用, 從整體上降低監(jiān)管成本 , 提高和防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。3 、完善金融法律體系 , 為監(jiān)管提供強(qiáng)有力的法律保障:對(duì)同一發(fā)展階段的不同經(jīng)濟(jì)體而言, 立法之后會(huì)使其在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位并付出高昂成本。如不盡快完善我國(guó)的金融監(jiān)管法律體系, 填補(bǔ)金融監(jiān)管的法律空白 , 外資金融機(jī)構(gòu)擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和卓越的優(yōu)秀人才 , 有可能發(fā)現(xiàn)法律漏洞乘虛而入 , 從而引發(fā)惡性行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) , 影響金融秩序。4 、在分業(yè)監(jiān)管的基礎(chǔ)上 , 為最終的同一監(jiān)管創(chuàng)造條件:建立有效的金融金融監(jiān)管體系是一國(guó)金融健康運(yùn)行的必要前提。但是一國(guó)

8、選擇何種金融監(jiān)管體系模式或金融監(jiān)管體系變遷的路徑則取決于其經(jīng)濟(jì)、金融運(yùn)行的內(nèi)外部環(huán)境。在西方各國(guó)監(jiān)管的發(fā)展的發(fā)展中, 英國(guó)、美國(guó)的金融監(jiān)管最具有特色。尤其是監(jiān)管機(jī)構(gòu)和監(jiān)管內(nèi)容的變化最能反映出金融監(jiān)管制度的適應(yīng)性與靈活性。加入 WTO后 , 一方面 , 我國(guó)金融業(yè)將越來越多地開始按照國(guó)際慣例進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 ; 另一方面 , 我國(guó)金融業(yè)將會(huì)面臨外資金融機(jī)構(gòu)全方位的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。 在這種情況下 , 我國(guó)各金融機(jī)構(gòu)就必須采取一定的措施和對(duì)策 , 不僅需要注意各金融機(jī)構(gòu)盈利能力的提高 , 更需要注意其安全能力的保障 , 因此 , 新時(shí)期下金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù) , 需要我國(guó)的金融監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的與時(shí)俱進(jìn) , 更需要我國(guó)的貨幣金融統(tǒng)計(jì)工作加強(qiáng)金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ) , 為提高金融體系穩(wěn)定性、防范金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)金融體系對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力做