計量經濟學教學大綱

1、計量經濟學教學大綱課程名稱：計量經濟學 課程編碼：2727英文名稱：econometrics總 學 時：72   講課學時：64  實驗學時： 上機學時:8適用專業(yè)： 經濟學、國際經濟與貿易教 材：王文博.計量經濟學.西安交通大學出版社，2004.使用說明：（一）課程性質、目的和任務計量經濟學是教育部高等學校經濟學學科教學指導委員會確定的經濟類各專業(yè)的核心課程，是經濟類專業(yè)必修課，屬于應用經濟學。經濟計量學是以經濟理論為前提,利用數(shù)學、數(shù)理統(tǒng)計方法與計算技術,根據(jù)實際觀察數(shù)據(jù)來研究帶有隨機影響的經濟變量之間的數(shù)量關系和規(guī)律的一門學科，其目的是通

2、過建立經濟計量模型來研究經濟變量之間內在的數(shù)量規(guī)律。通過本課程的學習,要求學生掌握計量經濟學的基本原理和方法，培養(yǎng)實證分析與量化分析的思維能力。 （二）課程教學基本要求通過本課程的學習，學生應熟悉線性回歸分析的基本方法和原理，掌握單方程模型的經濟計量方法和原理，掌握聯(lián)立方程模型的經濟計量方法和原理，并初步掌握計算機進行經濟計量分析的計算及分析方法。第1章 導論通過本章學習，使學生理解計量經濟學的基本概念以及計量經濟模型的建模過程。 本章主要內容 1. 什么是計量經濟學（econometrics） 通過消費函數(shù)的討論，給出計量經濟學的定義。 2. 計量經濟模型化過程分析，給出計量經濟模型的建?；?/p>

3、本步驟 第2章 一元線性回歸模型通過本章學習，使學生掌握一元線性回歸模型的參數(shù)估計、檢驗方法以及如何利用估計模型進行預測和政策評價的基本步驟。 本章主要內容 1模型的假定 2參數(shù)的最小二乘估計 3系數(shù)的顯著性檢驗及模型假設檢驗的含義 4 預測誤差和預測區(qū)間及預測誤差的分析5 案例分析我國消費支出模型第3章 多元線性回歸模型通過本章學習，使學生掌握多元線性回歸模型的參數(shù)估計、模型擬合程度評價方法。學會處理各類線性約束下的參數(shù)檢驗問題。 本章主要內容 1參數(shù)的最小二乘估計2 參數(shù)估計的分布性質： t檢驗和f檢驗統(tǒng)計量 3模型的預測4案例分析計 第4章 異方差性 通過本章學習，使學生掌握異方差的含義

4、，理解經濟現(xiàn)象中異方差產生的原因，異方差對模型的影響；并掌握檢驗異方差的主要方法，學會處理和消除異方差的方法。本章主要內容 1異方差的含義與產生的原因2異方差的影響3異方差的檢驗圖示檢驗法、戈匡檢驗、white檢驗、glejser檢驗、park檢驗、arch檢驗等4解決方法模型變換法、wls方法、模型的對數(shù)變換、gls方法等第5章 自相關性通過本章學習，使學生掌握自相關的基本含義，理解經濟現(xiàn)象中自相關產生的原因，以及自相關對模型的影響；并掌握幾種檢驗自相關的主要方法，學會處理與消除自相關的方法。 本章主要內容 1自相關性及其產生的原因2自相關性的后果3自相關性檢驗圖示法、dw檢驗、回歸檢驗法、

5、高階自相關性檢驗等4解決方法廣義差分法、自相關系數(shù)的估計方法第6章 多重共線性通過本章的學習，使學生了解模型中變量存在的多重共線性對于模型估計產生的影響，理解經濟現(xiàn)象中多重共線性的表現(xiàn)；并掌握常用的多重共線性的診斷方法和解決方法。本章主要內容 1多重共線性及其產生的原因2多重共線性的影響3檢驗方法相關系數(shù)檢驗法、輔助回歸模型檢驗、方差膨脹因子檢驗、特征值檢驗等4解決方法剔除次要解釋變量、利用先驗約束信息、變換模型的形式、綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)、逐步回歸法、增加樣本容量、主成份回歸等第7章 單方程回歸模型的幾個專題通過本章學習，使學生掌握虛擬變量的概念、虛擬變量的設置方法和特殊應用；了解觀測

6、誤差的概念及觀測誤差對模型的影響；掌握設定誤差中相關變量的遺漏、無關變量的誤選對模型的影響及檢驗方法；掌握隨機解釋變量的含義、對普通最小二乘估計量的影響、工具變量法；并能運用eviews實現(xiàn)上述各種方法。 本章主要內容 1虛擬變量2模型的設定誤差3模型變量的觀測誤差4隨機解釋變量第8章 分布滯后模型通過本章學習，使學生掌握聯(lián)立方程模型的實質與模型的形式，掌握聯(lián)立方程模型識別的階條件與秩條件，并能熟練運用其判斷聯(lián)立方程的可識別性，掌握聯(lián)立方程模型的估計方法，并能初步運用eviews實現(xiàn)聯(lián)立方程模型的估計方法。 本章主要內容 1聯(lián)立方程模型的實質與形式 2聯(lián)立方程模型的識別 3聯(lián)立方程模型的估計方

7、法 第9章 時間序列分析通過本章學習，使學生掌握時間序列的基本概念、時間序列的平穩(wěn)性檢驗；了解協(xié)整理論；掌握格蘭杰因果關系檢驗；了解向量自回歸模型；并能運用eviews實現(xiàn)上述各種方法。 本章主要內容 1 時間序列2平穩(wěn)性檢驗3格蘭杰因果關系檢驗（三）與其它課程的聯(lián)系本課程的先修課程為：數(shù)理統(tǒng)計學，微觀經濟學，宏觀經濟學（四）教材、參考書目及主要期刊 教材：計量經濟學第1版，王文博主編，西安交通大學出版社，2004年 參考書：計量經濟學（第3版），古扎拉蒂著，林少宮譯，中國人民大學出版社，1999年計量經濟學，李子奈，高等教育出版社，2000年（五）開課基本手段及課件理論教學與軟件操作相結合。計量經濟學是一門定量分析的經濟學科，知識的應用歸結到大量的數(shù)據(jù)處理和計算，因此，在理論教學的同時，充分利用先進的計算機工具，采用eviews5.0軟件進行實驗教學。采用多媒體教學。多媒體教學不僅具有效率高、生動形象等優(yōu)點，還可以在課堂演示軟件的操作方法，立即得出計算結果，有助于提高學生學習興趣，活躍課程教學氣氛。（六）制定（或修訂）日期 修訂日期：2011年3月26日參考書目：1王文博 主編.計量經濟學.西安交通大學出版社.2004.2李子奈 主編.計量經濟學.高等教育出版社. 2005.3于俊年