商業(yè)銀行管理學試題及答案

1、第 5 頁 共 5 頁試題一、判斷題（每題1分，共10分）1. 一般企業(yè)管理常用的最優(yōu)化經(jīng)濟原理同樣適用于銀行管理。（     ）2. 政府放松金融管制與加強金融監(jiān)管是相互統(tǒng)一的。（     ）3. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定，附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的50%。（     ）4. 質(zhì)押貸款的質(zhì)物主要指借款人或第三人的不動產(chǎn)。（     ）5. 補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。（   &

2、#160; ）6. 商業(yè)銀行等金融中介自身也不能完全消除金融交易雙方的信息不對稱。（    ）7. 敏感性缺口為負，市場利率上漲時，銀行凈利息收入呈上升的趨勢。（    ）8. 速動比率與銀行償債能力成正比。（    ）9. 商業(yè)銀行證券投資中的梯形期限策略多為中小銀行采用。（   ）10. 銀行承兌匯票屬于銀行匯票的一種。（   ）二、單選題（每題1分，共10分）1. 商業(yè)銀行的核心資本充足率應不少于（    ）。  a.

3、8         b. 6             c. 4         d. 102. 中長期貸款展期不得超過原貸款期限的一半，并且最長不得超過（    ）。  a. 2年      

4、;  b. 3年             c. 5年        d. 10年3. 能夠同城、異地均可使用的結(jié)算方式是（    ）。  a. 托收承付      b. 銀行支票       c. 銀行本票&#

5、160;   d. 委托收款4. 下列具有短期貸款性質(zhì)的國際業(yè)務是（    ）。  a. 進出口押匯    b. 福費廷       c. 出口信貸    d. 銀團貸款5. 在商業(yè)銀行資本總額中，按巴塞爾協(xié)議規(guī)定，其長期次級債券最多只能為核心資本的（    ）。a. 100%      b. 50% 

6、60;   c. 25%      d. 20%6. 商業(yè)銀行管理的最終目標是企業(yè)價值最大化，式中是指商業(yè)銀行在第t年的（      ）。a. 現(xiàn)金凈流量   b. 總收入   c. 利潤      d. 價值7. 下列功能項目中，哪一項不是商業(yè)銀行資本的主要功能（      ）。a. 盈利功能   

7、;b. 營業(yè)功能   c. 保護功能   d. 管理功能8. 銀行的核心資本充足比率應不少于（    ）。a. 8      b. 6         c. 4        d. 109. 中長期貸款展期不得超過原貸款期限的一半，并且最長不得超過（    ）。a. 2年

8、0;     b. 3年         c. 5年        d. 10年10. ( )是指對大宗國際貿(mào)易應收賬款按照無追索權(quán)的原則進行的貼現(xiàn)。 a. 買方信貸    b. 福費廷        c. 保理     

9、0; d. 出口押匯二、多選題 （每題1分，共10分）1. 新巴塞爾協(xié)議規(guī)定的信用風險計量方法包括（     ）。a. 內(nèi)部評級法     b. 基本指標法       c. 標準法       d. var法2. 表外業(yè)務的特點是（    ）。 a. 規(guī)模龐大     

10、; b. 交易集中       c. 盈虧巨大    d. 靈活性大3. 融資性租賃的主要特征包括（    ）。 a. 設(shè)備的使用權(quán)和所有權(quán)分離     b. 資金與物資運動的緊密結(jié)合 c. 承租人對設(shè)備具有選擇的權(quán)利   d. 租金一次性支付4. 下列能衡量商業(yè)銀行盈利性的指標是（    ）。 a. roa

11、         b. roe           c. 現(xiàn)金股利/利潤  d.營業(yè)利潤率5. 下列既屬于中間業(yè)務又屬于表外業(yè)務的是（    ）。 a. 信用證業(yè)務   b. 擔保業(yè)務     c. 互換業(yè)務      d. 遠期利率協(xié)議6

12、. 短期借款的主要渠道包括（    ）。 a. 同業(yè)借款    b.向中央銀行借款  c. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)        d. 回購協(xié)議7. 新巴塞爾協(xié)議中，商業(yè)銀行所面臨的三大風險是指（     ）。a. 市場風險   b. 利率風險   c.信用風險   d. 操作風險8. 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是（    

13、0;        ）。a. 總量適度        b. 適時調(diào)節(jié)   c. 安全保障    d. 收益最大9. 下列能夠衡量商業(yè)銀行盈利性的指標是（    ）。  a. roa    b. roe     c. 現(xiàn)金股利/利潤   d.

14、 營業(yè)利潤率10. 下列既屬于中間業(yè)務又屬于表外業(yè)務的是（    ）。a. 信用證業(yè)務  b. 擔保業(yè)務     c. 互換業(yè)務     d. 遠期利率協(xié)議三、名詞解釋（每題3分，共12分）1. 福費廷2. 次級貸款3. 利率互換4. 操作風險四、簡答題（每題4分，共16分）1. 簡述銀行抵押貸款和質(zhì)押貸款的主要區(qū)別。2. 商業(yè)銀行證券投資的方法有哪些。3. 衡量商業(yè)銀行流動性的市場信號指標有哪些。4. 商業(yè)銀行兼并與收購的動機是什么。五、計算題（每題11分，共22

15、分） 1. 張力看中了一套80平方米的住房，房價是2000元/平方米，房款為160 000元，按照規(guī)定，申請個人住房貸款必須首付30%，即張力自己必須有48000元房款用于首付，余下的112 000元房款靠貸款支持。其中，公積金貸款為40 000元，個人住房擔保貸款為72000元。公積金貸款月利率為3.45，按揭貸款的年利率為5.31%貸款期限5年，請問張力每月等額還款多少。 2、假定某商業(yè)銀行敏感性資產(chǎn)與負債如下表          (單位：百萬元)資產(chǎn)金額負債與股東權(quán)益金額一、庫存現(xiàn)金250一、活期存款320二、長期證券（60天以上）550二、貨幣市場存款（60天以內(nèi)）280三、浮動利率貸款550三、儲蓄存款1180四、固定利率