1-3篇課堂練習(xí)

1、課堂練習(xí)（第 1-3 篇）一、 計算題1 若銀行的資本比率為 7.5%,資產(chǎn)盈利率為 1.1%, 股息發(fā)放比率為 40%.若銀行僅靠內(nèi)源融資來獲取資本 , 并希望保持原有的資本比率 問未來銀行的資產(chǎn)能否以 10%的速度增長 ?2 某商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表顯示，現(xiàn)金為 100 萬元，對企業(yè)的貸款為80 萬元，對企業(yè)的長期信貸承諾為 200 萬元， 請問根據(jù)這三項數(shù) 據(jù)計算風(fēng)險資產(chǎn)為多少？3某銀行總資產(chǎn)為 450 億元，資本金為 34 億元，資產(chǎn)收益率為 1.1%， 稅后利潤中 40%用于分紅。根據(jù)給定的條件進行計算：（ 1） 如果明年銀行預(yù)期的資產(chǎn)增長率為 12%，那么資產(chǎn)收益率為多 少？（ 2）

2、如果銀行計劃明年的資本與資產(chǎn)的比例要達到8%，預(yù)期資產(chǎn)收益率不變，銀行怎樣決定分紅比例， 才能保證資產(chǎn)增長率為 12%？4 某行的表內(nèi)及表外資產(chǎn)情況如下某行資產(chǎn)負債表 單位：百萬美元權(quán)數(shù)資產(chǎn)項目金額負債項目金額0%現(xiàn)金0.7一級資本+二級資本10存放央行10.8央行債券6購買國債26.410%存放同業(yè)7.9拆放同業(yè)2.5貸款3.9貼現(xiàn)4.550%抵押貸款7.3負債138.8個人按揭9100%固定資產(chǎn)4擔(dān)保貸款65.8合計148.8合計148.8某行表外項目資料 單位：百萬美元轉(zhuǎn)換系數(shù)表外項目金額相應(yīng)表內(nèi)項目 風(fēng)險權(quán)數(shù)50%跟單信用證150%一年以上的 授信額度2100%100%銀行承兌250%

3、合計5計算其資本充足率5某銀行的總資產(chǎn)為 50 億元，紅利分配比例為 30%，原有資本為 2 億元，未分配利潤為 2 億元，如果資本與資產(chǎn)比率保持不變，紅利分 配比例不變，要實現(xiàn)資產(chǎn) 10%的增長，需要保持多高的資產(chǎn)收益率水 平？6利用下面給定的資料計算，說明根據(jù)巴塞爾協(xié)議的要求，該 銀行是否擁有充足的比例？ （ 單位：萬元 ）資產(chǎn) 項目金額風(fēng)險 權(quán)重%表外 項目金 額信用轉(zhuǎn)換 系數(shù)%對等信用 風(fēng)險權(quán)數(shù)現(xiàn)金2500備用信用證券1802020政府債券25600銀行承兌票據(jù)23020100存放同業(yè)45020長期貸款承諾21010050住房抵押 貸款82050企業(yè)擔(dān)保 貸款1080040總計620票

4、據(jù)貼現(xiàn)180030總資產(chǎn)16680總資本10307. 假設(shè)準備金要求為 0，存款保險成本為 0.23%，利率為 8%，服務(wù)費 用為 2.5%，計算貨幣市場存款帳戶 (MMDA的) 邊際成本。8. 接上題，銀行可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶 (NOW)的利率為 5.5%, 法定準備 金為 10%,服務(wù)費用為 4%,如果客戶把存款從貨幣市場帳戶 (MMDA轉(zhuǎn)) 移到可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶 (NOW),銀行的盈利增加了還是減少了 ?9. 某銀行開辦新存款 , 使其資金增長 8000 萬, 這些資金的利息成本為 4.5%, 其他成本率為 2%,新增資金的 30%用于非盈利資產(chǎn) , 則該銀行邊 際成本是多少 ?10.

5、某銀行現(xiàn)有資金為 2500 萬，資金成本為 7%，銀行計劃將存款利 率提高到 7.5%,預(yù)計可吸收資金 5000 萬, 若未來市場投資收益率為 10%，問銀行的計劃是否可行？11. 假設(shè)某銀行開辦了某種新的存款種類，由此使存款平均余額增加 了 9000 萬元，這些資金的利息成本為 270 萬元，其它成本為 135 萬 元，新增資金的 20%用于非盈利資產(chǎn)，計算該銀行的資金邊際成本和 盈利資金的邊際成本。12. 假定一家銀行籌集了 500萬的資金，包括 200萬的活期存款， 300 萬定期存款與儲蓄存款?；钇诖婵畹睦⒑头抢⒊杀緸榇婵畹?%，定期存款和儲蓄存款總成本為 10%。假如儲備要求等減

6、少銀行可使用 資金的數(shù)額為活期存款的 15%，儲蓄存款的 5%。求該銀行負債的加權(quán) 平均成本率。13. 某銀行負債情況如下表某銀行 2001 年負債加權(quán)平均成本表單位: 萬元負債 項目平均 余額利息成本營業(yè)成本負債總成本利率利息費率費用成本率總成本零息活期 存款6 00004.1有息活期 存款8 0001.52.9儲蓄存款40 0002.81.2大額可轉(zhuǎn)讓存單15 0003.50.8同業(yè)借款2 0002.51.1短期借款8 0002.71.2金融債券7 0003.80.9其他負債4 0001.82.0合計90 000求 : 活期存款加權(quán)平均成本全部負債加權(quán)平均成本14. 存款邊際成本表單位：萬

7、元，預(yù)期新 增存款新增存 款成本 率新增 成本邊際 成本邊際收 益率凈收 益額2 5004.57.025 0005.07.027 5005.57.0210 0006.07.02試分析該行的存款成本率的最佳選擇二、 案例分析題1、根據(jù) A、B 兩家銀行的資產(chǎn)負債表，用所學(xué)知識分析兩家銀行 的資本充足水平， 并就如何調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)， 更加穩(wěn)健經(jīng)營談?wù)勛?己的看法。2、資訊：理財周刊 136 期介紹了中國民生銀行“錢生錢” 儲蓄理財業(yè)務(wù)?？蛻糁恍桀A(yù)先指定其活期帳戶中的留存余額， 當(dāng)活期 帳戶余額大于客戶的指定金額時， 銀行的系統(tǒng)將自動根據(jù)客戶指定的 理財套餐， 將資金由活期轉(zhuǎn)為不同期限的定期存款， 通過這樣的安排， 提高客戶的利息收益。而且，此項儲蓄理財服務(wù)一經(jīng)開通，以后客戶 的每一筆存款， 系統(tǒng)均將自動的將超出活期留存額的資金轉(zhuǎn)存為定期 存款，省去客戶往來銀行的麻煩。另外，“錢生錢”儲蓄理財服務(wù)同 時還充分考慮客戶資金的流動性需要， 可為客戶提供透支服務(wù)。 如果 客戶當(dāng)日取款或消費累計超過活期帳