PB系統(tǒng)介紹-20151209

1、主經(jīng)紀(jì)商系統(tǒng)介紹主經(jīng)紀(jì)商系統(tǒng)介紹機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部2015年11月1 1目目 錄錄一、中信建投一、中信建投PBPB業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介2 2二、中信建投二、中信建投PBPB建設(shè)歷程與現(xiàn)狀建設(shè)歷程與現(xiàn)狀三、中信建投三、中信建投PBPB系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)功能介紹3 3一、一、 中信建投主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)中信建投主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù) 私募好管家私募好管家 主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)（PB PB 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)）是指為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者提供產(chǎn)）是指為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售管理、杠桿配置、投資研究、交易經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)托品設(shè)計(jì)、銷售管理、杠桿配置、投資研究、交易經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)托管以及估值核算、份額登記、投資清算、信息披露、風(fēng)險(xiǎn)管理管以及估值核

2、算、份額登記、投資清算、信息披露、風(fēng)險(xiǎn)管理等投資運(yùn)營(yíng)外包服務(wù)和其他行政外包服務(wù)等等投資運(yùn)營(yíng)外包服務(wù)和其他行政外包服務(wù)等一攬子綜合金融服一攬子綜合金融服務(wù)解決方案務(wù)解決方案。為機(jī)構(gòu)客戶提供的一攬子的為機(jī)構(gòu)客戶提供的一攬子的“管家服務(wù)管家服務(wù)”以降低機(jī)構(gòu)運(yùn)以降低機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)和管理上的成本和壓力營(yíng)和管理上的成本和壓力。幫助私募機(jī)構(gòu)從繁雜的事務(wù)中解脫出來(lái)，專注于投資。幫助私募機(jī)構(gòu)從繁雜的事務(wù)中解脫出來(lái)，專注于投資。通過(guò)全方位綜合系統(tǒng)服務(wù)，提升私募運(yùn)作質(zhì)量和效率。通過(guò)全方位綜合系統(tǒng)服務(wù)，提升私募運(yùn)作質(zhì)量和效率。助力私募機(jī)構(gòu)提升專業(yè)價(jià)值助力私募機(jī)構(gòu)提升專業(yè)價(jià)值4 4全鏈條服務(wù)全鏈條服務(wù)中信建投中信建投PBPB

3、系統(tǒng)系統(tǒng)最早建設(shè)最早建設(shè)PBPB20142014年年中開(kāi)始部署，年年中開(kāi)始部署，20142014年底試運(yùn)行。年底試運(yùn)行。經(jīng)歷歷次升級(jí)，完善需求、修復(fù)缺陷經(jīng)歷歷次升級(jí)，完善需求、修復(fù)缺陷運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)，產(chǎn)品最多，功能最豐富運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)，產(chǎn)品最多，功能最豐富共計(jì)數(shù)十個(gè)機(jī)構(gòu)，上百只產(chǎn)品共計(jì)數(shù)十個(gè)機(jī)構(gòu)，上百只產(chǎn)品5 5客戶群體客戶群體6 6私募機(jī)構(gòu)：已對(duì)接私募機(jī)構(gòu)：已對(duì)接1212家。家。公募專戶：已對(duì)接公募專戶：已對(duì)接2 2家。家?；鹱庸荆阂褜?duì)接基金子公司：已對(duì)接7 7家。家。期貨資管：已對(duì)接期貨資管：已對(duì)接4 4家。家。信托：擬對(duì)接信托：擬對(duì)接1 1家。家。期貨經(jīng)紀(jì)：已對(duì)接期貨經(jīng)紀(jì)：已對(duì)接4 4家

4、，在途家，在途3 3家。家。 中信建投中信建投PBPB優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)7 7穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)，功能最全，客戶量最大穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)，功能最全，客戶量最大全市場(chǎng)、全功能模塊，滿足機(jī)構(gòu)所有投資需求全市場(chǎng)、全功能模塊，滿足機(jī)構(gòu)所有投資需求算法交易對(duì)接，解決交易執(zhí)行算法交易對(duì)接，解決交易執(zhí)行人員經(jīng)驗(yàn)豐富、投入力度大、響應(yīng)時(shí)間快人員經(jīng)驗(yàn)豐富、投入力度大、響應(yīng)時(shí)間快機(jī)構(gòu)客戶交易服務(wù)平臺(tái)機(jī)構(gòu)客戶交易服務(wù)平臺(tái)8 8PbPb系統(tǒng)系統(tǒng)門戶門戶全資產(chǎn)管理全資產(chǎn)管理全市場(chǎng)投資全市場(chǎng)投資風(fēng)控風(fēng)控績(jī)效績(jī)效算法交易平臺(tái)算法交易平臺(tái)交易執(zhí)行交易執(zhí)行降低交易成本降低交易成本ApamaApama復(fù)雜事件處理復(fù)雜事件處理量化策略、條件單量

5、化策略、條件單快交柜臺(tái)快交柜臺(tái)交易速度交易速度中信建投中信建投PBPB系統(tǒng)系統(tǒng)9 9 通過(guò)各個(gè)子系統(tǒng)的協(xié)同工作為客戶提供全方位服務(wù)。PB交易服務(wù)運(yùn)營(yíng)外包產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)賬戶管理托管估值融資融券風(fēng)險(xiǎn)管理研究服務(wù)交易服務(wù)1010 交易服務(wù)服務(wù)的內(nèi)容：PB交易手段交易品種交易方式交易速度人員管理交易手段交易手段1111 諸多交易手段PB算法交易組合交易期現(xiàn)套利期貨條件單、組合單多賬戶交易策略交易量化交易交易交易品種品種1212 全品種覆蓋PB二級(jí)市場(chǎng)買賣場(chǎng)內(nèi)開(kāi)基ETF申贖基金分拆合并融資融券個(gè)股期權(quán)港股通股轉(zhuǎn)市場(chǎng)OTC1313交易方式交易方式四種模式的交易流程，風(fēng)控審批、自動(dòng)分發(fā) 自由委托交易速度交易速度1

6、414 極速交易全內(nèi)存化交易全內(nèi)存化風(fēng)控交易所機(jī)房托管局域網(wǎng)分倉(cāng)通道、直連通道、對(duì)接快交、成交主推UFT內(nèi)存交易、UFR內(nèi)存風(fēng)控、多活并發(fā)機(jī)制算法交易、策略交易、籃子交易、CEP數(shù)據(jù)、Level2行情風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理1515多重風(fēng)控，支持到單元級(jí)別多重風(fēng)控，支持到單元級(jí)別, ,支持聯(lián)合風(fēng)控支持聯(lián)合風(fēng)控事前風(fēng)控事中監(jiān)控自動(dòng)平倉(cāng)風(fēng)控指標(biāo)風(fēng)控指標(biāo)1616 PB黑白名單證券持倉(cāng)數(shù)量控制證券持倉(cāng)成本控制證券持倉(cāng)市值控制資產(chǎn)類別市值控制執(zhí)行價(jià)格控制證券買賣控制同向反向控制期貨保證金控制聯(lián)合風(fēng)控事中風(fēng)控事中風(fēng)控1717 事中風(fēng)控PB凈值監(jiān)控收益率監(jiān)控盈虧監(jiān)控倉(cāng)位監(jiān)控資產(chǎn)市值監(jiān)控期貨風(fēng)險(xiǎn)度保證金占用保證金可用

7、監(jiān)控申請(qǐng)流程申請(qǐng)流程1 1、承諾函（管理人用印，只要一次）、承諾函（管理人用印，只要一次）2 2、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)（管理人用印，只要一次）、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)（管理人用印，只要一次）3 3、產(chǎn)品申請(qǐng)表、產(chǎn)品申請(qǐng)表wordword（管理人填寫并用印，每產(chǎn)品一個(gè)）（管理人填寫并用印，每產(chǎn)品一個(gè)）4 4、申請(qǐng)表、申請(qǐng)表excelexcel（客戶經(jīng)理填寫電子版）（客戶經(jīng)理填寫電子版）以上作為附件起草分支機(jī)構(gòu)工作簽報(bào)。以上作為附件起草分支機(jī)構(gòu)工作簽報(bào)。1818申請(qǐng)流程申請(qǐng)流程1 1、承諾函（管理人用印，只要一次）、承諾函（管理人用印，只要一次）2 2、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)（管理人用印，只要一次）、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)（管理人用印，只要一

8、次）3 3、產(chǎn)品申請(qǐng)表、產(chǎn)品申請(qǐng)表wordword（管理人填寫并用印，每產(chǎn)品一個(gè)）（管理人填寫并用印，每產(chǎn)品一個(gè)）4 4、申請(qǐng)表、申請(qǐng)表excelexcel（客戶經(jīng)理填寫電子版）（客戶經(jīng)理填寫電子版）以上作為附件起草分支機(jī)構(gòu)工作簽報(bào)。以上作為附件起草分支機(jī)構(gòu)工作簽報(bào)。1919使用注意使用注意1 1、暫時(shí)不提供外接端口，不支持程序化。、暫時(shí)不提供外接端口，不支持程序化。2 2、申請(qǐng)范圍：各類機(jī)構(gòu)戶、產(chǎn)品戶。、申請(qǐng)范圍：各類機(jī)構(gòu)戶、產(chǎn)品戶。3 3、每機(jī)構(gòu)開(kāi)通、每機(jī)構(gòu)開(kāi)通“產(chǎn)品數(shù)產(chǎn)品數(shù)+2+2”個(gè)個(gè)licenselicense。4 4、禁止同一交易員多點(diǎn)登陸。、禁止同一交易員多點(diǎn)登陸。5 5、禁用子單元，對(duì)于管理型產(chǎn)品經(jīng)審核，一事一議。、禁用子單元，對(duì)于管理型產(chǎn)品經(jīng)審核，一事一議。6 6、需上報(bào)客戶公司出口的互聯(lián)網(wǎng)、需上報(bào)客戶公司出口