期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹ppt課件

1、期貨程序化買賣系統(tǒng)及戰(zhàn)略引見期貨程序化買賣系統(tǒng)及戰(zhàn)略引見 黃帥 投資咨詢部上海東證期貨聯(lián)絡(luò)址：上海市中山南路318號 東方國際金融廣場21層郵箱：shuai.huangorientfuturesdzqh全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司內(nèi)容摘要 一、程序化買賣概述 二、戰(zhàn)略誕生記 三、傳統(tǒng)戰(zhàn)略概覽 四、東證產(chǎn)品 四、后記全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司第一部分 程序化買賣概述全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨

2、有限公司上海東證期貨有限公司程序化買賣的概念程序化買賣的概念根據(jù)一定的買賣模型和規(guī)那么生成買賣信號，由計算機自動執(zhí)行買賣指令的買賣過程。簡單地說就是由計算機程序來控制買進賣出的時機并自動執(zhí)行的買賣方式。4全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司程序化買賣的特點程序化買賣的特點 系統(tǒng)性、完好性、獨一性 必需有一套完好的買賣系統(tǒng)，對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)的明確規(guī)定。 絕對客觀性 系統(tǒng)不以買賣者的本身看法和預(yù)測入場，杜絕投資人能夠由于盤勢所產(chǎn)生的心情進展追漲殺跌的操作，從而防止人性化買賣的缺陷，也進而消除了買賣中的客觀隨意性，大大減輕了

3、買賣者下單前的恐懼、持倉中的焦慮和平倉后的懊悔。5全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司程序化買賣的特點程序化買賣的特點 可復(fù)制性 買賣系統(tǒng)的客觀性，保證了買賣系統(tǒng)結(jié)果的可反復(fù)性。從實際上說，對任何運用者而言，假設(shè)運用條件完全一樣，那么操作結(jié)果完全一樣。 數(shù)量化、機械性-技術(shù)分析和參數(shù) 一致性 買賣決策活動具有一致性，市場形狀和買賣對策一一對應(yīng)。投資者完全按照買賣系統(tǒng)給出的信號進展操作，確保了買賣思緒的銜接性和一致性6全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司7程序化買賣的優(yōu)勢程序化

4、買賣的優(yōu)勢 速度快，捕捉買賣時機的才干強 最大程度地抑制人性弱點 建立系統(tǒng)買賣思想方式 科學(xué)的系統(tǒng)績效檢測，大大降低學(xué)習(xí)本錢 對風(fēng)險進展量化分析 添加買賣強度，復(fù)制盈利方式全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司8系統(tǒng)買賣系統(tǒng)買賣 VS 傳統(tǒng)買賣傳統(tǒng)買賣傳統(tǒng)買賣比較過去價錢和未來價錢的關(guān)系，其目的是對價錢走勢或者價位的預(yù)測。系統(tǒng)買賣是研討價錢的分布特征，其目的是確立價錢動搖中非隨機性部分的統(tǒng)計特征。對于買賣的部分和整體處置的差別。系統(tǒng)買賣以為每一次符合買賣規(guī)那么的失敗投資都以為是對的，而每一次偏離買賣規(guī)那么的勝利投資都是錯的。傳統(tǒng)買賣追求

5、盡量對，而系統(tǒng)買賣追求盡量少錯，盡量小錯。全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司戰(zhàn)略編寫流程理念代碼編寫歷史回測測試報告實盤戰(zhàn)略思緒、邏輯參數(shù)優(yōu)化問題數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性回測工具的可信度模擬買賣調(diào)整組合戰(zhàn)略實現(xiàn)問題滑點問題資金配置問題加減倉問題相關(guān)性戰(zhàn)略編寫價值觀：風(fēng)險為第一考量戰(zhàn)略編寫價值觀：風(fēng)險為第一考量全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司買賣的構(gòu)成要素買賣的構(gòu)成要素贏利方式贏利方式無外乎兩種無外乎兩種戰(zhàn)略績效特征戰(zhàn)略績效特征客戶風(fēng)險客戶風(fēng)險戰(zhàn)略與種類選擇挑選與匹配戰(zhàn)略與種類選擇挑

6、選與匹配入市以簡為美入市以簡為美止損出市交融、互補止損出市交融、互補止盈及其它出市降低風(fēng)險、利潤最大化、止盈及其它出市降低風(fēng)險、利潤最大化、維護利潤維護利潤頭寸確定控制風(fēng)險頭寸確定控制風(fēng)險投資組合風(fēng)險、容量、頻率投資組合風(fēng)險、容量、頻率)勝率盈虧比買賣本錢頭寸調(diào)整資金占用買賣頻率影響買賣的關(guān)鍵要素全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司入市戰(zhàn)略入市戰(zhàn)略市場選擇市場選擇: 流動性、經(jīng)紀(jì)人、買賣流動性、經(jīng)紀(jì)人、買賣規(guī)那么、動搖性規(guī)那么、動搖性市場方向：上升，下降，盤整市場方向：上升，下降，盤整入場條件：入場條件：佩里考夫曼的市場成效模型佩里考

7、夫曼的市場成效模型AMA威廉加拉赫的根本面分析模型威廉加拉赫的根本面分析模型肯羅伯特的肯羅伯特的“1-2-3 回調(diào)方法回調(diào)方法時機選擇：時機選擇：a：高勝率：高勝率 b：高：高R乘乘數(shù)數(shù)止損離市超出噪音、最大不利偏移、嚴(yán)密止損。常用止損方法：資金止損百分比回撤動搖性止損三倍ATR規(guī)范差止損Dev渠道突破和挪動平均止損支撐阻力止損時間止損心思止損呵斥虧損減小初始風(fēng)險的離市： 定時止損 跟蹤止損使利潤最大化的離市 跟蹤止損 利潤回撤止損防止前往太多利潤的離市 固定止盈匯率 利潤回撤離市 拋物線止損止盈離市全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公

8、司第三部分 傳統(tǒng)戰(zhàn)略概覽全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司第四部分 東證產(chǎn)品全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司趨勢寶系列 一號日內(nèi)金 二號隔夜贏 三號對沖利全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司期指掘金三大戰(zhàn)略簡介戰(zhàn)略稱號 掘金一號該戰(zhàn)略主要重要考量了相對價錢在絕對價錢運轉(zhuǎn)過程中捕捉拐點的才干，經(jīng)過快速止盈的方法獲得高于70%的勝算，從而到達較為穩(wěn)健的獲利才干。主要參數(shù)：止損：22點；盈虧比：小于1:1；統(tǒng)計勝算：

9、大于70%；全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司戰(zhàn)略稱號 天一趨勢該戰(zhàn)略主要結(jié)合了傳統(tǒng)均線和自順應(yīng)均線在行情運轉(zhuǎn)中的特點，以及動量突破等趨勢行情的主要特征，經(jīng)過運用周期輪動的特點過濾震蕩，以偏高的盈虧比來獲得最終收益曲線的穩(wěn)定增長。主要參數(shù)：止損：20點；盈虧比：大于2:1；統(tǒng)計勝算：小于50%；全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司戰(zhàn)略稱號 波段王1該戰(zhàn)略思索到市場運轉(zhuǎn)過程中價錢重心的變化對行情所產(chǎn)生的影響，擅長捕捉日內(nèi)V型行情。止損：22點；盈虧比：等于1:1；統(tǒng)計勝算：小

10、于60%；全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司第四部分 后記全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司 買賣不是件容易事。找到一個能穩(wěn)定獲利的方法，需求破費大量的精神，還得有極好的運氣。有時候當(dāng)一次努力失敗時，他不論費多大的勁，都找不到答案；而在另外一些時候，市場環(huán)境發(fā)生了變化，原先的一個勝利買賣系統(tǒng)，生命力僅僅是曇花一現(xiàn)考夫曼全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司正確認(rèn)識程序化買賣正確認(rèn)識程序化買賣買賣的主體是人而絕非程序買賣系統(tǒng)，買賣系統(tǒng)只不過是貫徹了買賣者的買賣思緒和買賣風(fēng)格，執(zhí)行了買賣者的指令而已，不能本末倒置，這一點不會因運用程序買賣系統(tǒng)而發(fā)生改動不同的買賣系統(tǒng)有不同的風(fēng)險和收益特征不能夠有一套在任何時間任何情況下都能屢試不爽的買賣系統(tǒng)，也沒有任何買賣系統(tǒng)既能在趨勢行情中獲利又能在震蕩行情中獲利全國統(tǒng)一客服熱線：全國統(tǒng)一客服熱線：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司正確認(rèn)識程序化買賣正確認(rèn)識程序化買賣買賣