eviews講解單位根檢驗ppt課件

1、單位根檢驗單位根檢驗第一節(jié)第一節(jié) 單序列單位根檢驗單序列單位根檢驗 第二節(jié)第二節(jié) 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗面板數(shù)據(jù)單位根檢驗第一節(jié)第一節(jié) 單序列單位根檢驗單序列單位根檢驗序列單位根檢驗在時間序列分析中的位置序列單位根檢驗在時間序列分析中的位置序列單位根檢驗軟件相關(guān)操作序列單位根檢驗軟件相關(guān)操作不同檢驗結(jié)果后續(xù)分析思緒不同檢驗結(jié)果后續(xù)分析思緒協(xié)整檢驗協(xié)整檢驗一一 序列單位根檢驗在時間序列分析中的位置序列單位根檢驗在時間序列分析中的位置 時間序列總體分析思緒時間序列總體分析思緒 時間序列時間序列 平穩(wěn)性檢驗平穩(wěn)性檢驗 原：不平穩(wěn)原：不平穩(wěn) 假設(shè)是平穩(wěn)序列假設(shè)是平穩(wěn)序列 非平穩(wěn)序列非平穩(wěn)序列 單序列單序列

2、 多序列多序列 思索差分思索差分平穩(wěn)平穩(wěn)ARMA 多元回歸分析多元回歸分析 差分平穩(wěn)差分平穩(wěn)Id 不平穩(wěn)不平穩(wěn) 單序列單序列 多序列同階多序列同階 無規(guī)律分無規(guī)律分析終止析終止 ARIMA 協(xié)整檢驗協(xié)整檢驗 原：不原：不協(xié)整協(xié)整 協(xié)整協(xié)整 不協(xié)整不協(xié)整 長期關(guān)系模型長期關(guān)系模型 分析終止分析終止 進一步思索進一步思索ECM誤差修正模誤差修正模型型闡明闡明 操作操作結(jié)果結(jié)果檢驗的目的：檢驗的目的：1非平穩(wěn)序列在各個時點上隨機規(guī)律不同，因此，難以用知信非平穩(wěn)序列在各個時點上隨機規(guī)律不同，因此，難以用知信息掌握序列總體的隨機性息掌握序列總體的隨機性2用序列做回歸分析可防止偽回歸用序列做回歸分析可防止

3、偽回歸檢驗方法：檢驗方法： 方法有方法有ADF DFGLS PP與與 KPSS ERS NP 前三種有有關(guān)常數(shù)與趨勢項假設(shè)，運用不方便，建議少用前三種有有關(guān)常數(shù)與趨勢項假設(shè)，運用不方便，建議少用 后三種是軟件后三種是軟件 是去除原序列趨勢后進展檢驗，運用方便是去除原序列趨勢后進展檢驗，運用方便原假設(shè)：原假設(shè)：6種方法中除種方法中除KPSS外是：不穩(wěn)定存在單位根外是：不穩(wěn)定存在單位根斷定規(guī)那么斷定規(guī)那么 P規(guī)那么：小于臨界值那么接受規(guī)那么：小于臨界值那么接受H1 臨界值法臨界值法 詳細：左那么單邊：詳細：左那么單邊： ADF DFGLS PP NP 接受原假設(shè)域接受原假設(shè)域 統(tǒng)計值大于臨界值統(tǒng)計

4、值大于臨界值 右那么單邊：右那么單邊： KPSS ERS 接受原假設(shè)域接受原假設(shè)域 統(tǒng)計值小于臨界值統(tǒng)計值小于臨界值 備注：只需軟件提供了備注：只需軟件提供了P值就直接按值就直接按P規(guī)那么規(guī)那么 做斷定；除非做斷定；除非沒有提供的情況下沒有提供的情況下 才動用臨界值法才動用臨界值法 闡明闡明原：不平穩(wěn)原：不平穩(wěn) KPSS 除外除外雙擊序列雙擊序列View/unit Root Test6種方法可種方法可供選擇，點供選擇，點方法闡明方法闡明見請點：序列見請點：序列單整檢驗差單整檢驗差分平穩(wěn)檢驗分平穩(wěn)檢驗此處選擇普通做序此處選擇普通做序列圖進展決議列圖進展決議View Graphs 確定：能否有截距

5、確定：能否有截距與趨勢項與趨勢項滯后項無須滯后項無須更改，系統(tǒng)更改，系統(tǒng)自動選擇。自動選擇。原假設(shè)：原假設(shè)：6種方法中除種方法中除KPSS外是：不穩(wěn)定存在單位根外是：不穩(wěn)定存在單位根斷定規(guī)那么斷定規(guī)那么 P規(guī)那么：大于臨界值那么接受原假設(shè)規(guī)那么：大于臨界值那么接受原假設(shè) 臨界值法臨界值法 詳細：左那么單邊：詳細：左那么單邊： ADF DFGLS PP NP 接受原假設(shè)域接受原假設(shè)域 統(tǒng)計值大于臨界值統(tǒng)計值大于臨界值 右那么單邊：右那么單邊： KPSS ERS 接受原假設(shè)域接受原假設(shè)域 統(tǒng)計值小于臨界值統(tǒng)計值小于臨界值 備注：只需軟件提供了備注：只需軟件提供了P值就直接按值就直接按P規(guī)那么規(guī)那么

6、 做斷定；除非做斷定；除非沒有提供的情況下沒有提供的情況下 才動用臨界值法才動用臨界值法 分析思緒分析思緒差分平穩(wěn)差分平穩(wěn)不同檢驗結(jié)果后續(xù)分析思緒不同檢驗結(jié)果后續(xù)分析思緒 時間序列總體分析思緒時間序列總體分析思緒 時間序列時間序列 平穩(wěn)性檢驗平穩(wěn)性檢驗 原：不平穩(wěn)原：不平穩(wěn) 假設(shè)是平穩(wěn)序列假設(shè)是平穩(wěn)序列 非平穩(wěn)序列非平穩(wěn)序列 單序列單序列 多序列多序列 思索差分思索差分平穩(wěn)平穩(wěn)ARMA 多元回歸分析多元回歸分析 差分平穩(wěn)差分平穩(wěn)Id 不平穩(wěn)不平穩(wěn) 單序列單序列 多序列同階多序列同階 無規(guī)律分無規(guī)律分析終止析終止 ARIMA 協(xié)整檢驗協(xié)整檢驗 原：不原：不協(xié)整協(xié)整 協(xié)整協(xié)整 不協(xié)整不協(xié)整 長期關(guān)

7、系模型長期關(guān)系模型 分析終止分析終止 進一步思索進一步思索ECM誤差修正模誤差修正模型型Test for unit root in中確定序列在中確定序列在程度值、一階差分、二階差分下程度值、一階差分、二階差分下進展單位根檢驗。進展單位根檢驗。假設(shè)一次差分平穩(wěn)那么為一階單假設(shè)一次差分平穩(wěn)那么為一階單整整I(1)； 假設(shè)兩次差分平穩(wěn)那么為二階單假設(shè)兩次差分平穩(wěn)那么為二階單整整I(2)。 同階單整序列同階非平穩(wěn)序列構(gòu)同階單整序列同階非平穩(wěn)序列構(gòu) 建建回歸方程，獲得殘差回歸方程，獲得殘差檢驗殘差項的平穩(wěn)性，假設(shè)平穩(wěn)，那么檢驗殘差項的平穩(wěn)性，假設(shè)平穩(wěn)，那么稱非平穩(wěn)序列間存在協(xié)整關(guān)系長期稱非平穩(wěn)序列間存在

8、協(xié)整關(guān)系長期穩(wěn)定關(guān)系穩(wěn)定關(guān)系 第二節(jié)第二節(jié) 面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗請點請點 闡明闡明請點請點 軟件操作軟件操作結(jié)果結(jié)果 點檢驗結(jié)果點檢驗結(jié)果1 結(jié)果結(jié)果2分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗闡明分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗闡明 注：一切序列者要檢驗注：一切序列者要檢驗 原：不穩(wěn)定原：不穩(wěn)定Hadri 除外，除外， Hadri 中中 原：穩(wěn)定原：穩(wěn)定 目的：防止虛偽回歸或偽回歸目的：防止虛偽回歸或偽回歸方法：方法： 一樣根下：一樣根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：不同根下：IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5方式：方式： 三種檢驗方式

9、：既有趨勢又有截距、只需截距、以上都無對面板序列繪制時三種檢驗方式：既有趨勢又有截距、只需截距、以上都無對面板序列繪制時序圖做出方式選擇。序圖做出方式選擇。次序：程度次序：程度level、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：備注：ADF檢驗是經(jīng)過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開場，檢驗是經(jīng)過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開場，再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且以為，只需三個模再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且以為，只需三個模型的檢驗結(jié)果都不能回絕原假設(shè)時，我們才以為時

10、間序列是非平穩(wěn)的，而只需其型的檢驗結(jié)果都不能回絕原假設(shè)時，我們才以為時間序列是非平穩(wěn)的，而只需其中有一個模型的檢驗結(jié)果回絕了零假設(shè)，就可以為時間序列是平穩(wěn)的。中有一個模型的檢驗結(jié)果回絕了零假設(shè)，就可以為時間序列是平穩(wěn)的。分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟 件件 操操 作作 在在Pool對象，對象，View/Unit Root Test，輸入相應(yīng)的，輸入相應(yīng)的Pool序列名序列名填寫方式，先做填寫方式，先做序列圖再選擇序列圖再選擇 填寫次序填寫次序 選擇檢驗選擇檢驗方法方法 填寫序列填寫序列名名 右邊右邊一切一切欄目欄目軟件軟件 自動自動填寫填寫無需無需更改更改 例例10.4中中I?的程度變量的一切方法的單位根檢驗結(jié)果的程度變量的一切方法的單位根檢驗結(jié)果: 各種方法的結(jié)果(除