統(tǒng)計學時間數(shù)列習題及答案

1、第十章 時間數(shù)列分析和預測、填空題1. 同一現(xiàn)象在不同時間的相繼 排列而成的序列稱為 。2. 時間序列在 重復出現(xiàn)的 稱為季節(jié)波動。3. 時間序列在 呈現(xiàn)出來的某種持續(xù) 稱長期趨勢。4. 增長率是時間序列中 觀察值與基期觀察值 減 1 后的結果。5. 由于比較的基期不同，增長率可分為 和 。6. 復合型序列是指含有 季節(jié)性和 的序列。7.某企業(yè) 2005年的利潤額比 2000年增長 45%，2004年2000年增長 30%，則 2005年比 2004 年增長；2004年至 2000年平均增長率 。8. 指數(shù)平滑法是對過去的觀察值 進行預測的一種方法。9. 如果時間序列中各期的逐期增減量大致相等

2、 , 則趨勢近似于 ；各期環(huán)比值大體相等，則趨勢近似于 。10. 測定季節(jié)波動的方法主要有 和。二、單項選擇題1. 用圖形描述時間序列，其時間一般繪制在（ ）A. 縱軸上B. 橫軸上C. 左端D. 右端2. 求解（ ）趨勢參數(shù)方法是先做對數(shù)變換，將其化為直線模型，然后用最小二乘法求出模型參數(shù)A. 三次曲線B. 指數(shù)曲線C. 一次直線D. 二次曲線3. 對運用幾個模型分別對時間序列進行擬合后，（ ）最小的模型即位最好的擬合曲線模型A. 判定系數(shù)B. 相關系數(shù)C. 標準誤差D. D W直4. 當數(shù)據(jù)的隨機波動較大時，選用的移動間隔長度 K 應該（ ）A. 較大B. 較小C. 隨機D. 等于 n5.

3、 在進行預測時，最新觀察值包含更多信息，可考慮權重應（）A. 更大B. 更小C. 無所謂D. 任意6. 按季度資料計算的季節(jié)指數(shù)S的取值范圍是（）A. 0 S 4B. 0 S 1C. 1 S 4D. 1 S 2三、多項選擇題1. 時間序列可以分解為下列因素的影響 （ ）A. 長期趨勢B. 季節(jié)變動C. 周期波動D. 不規(guī)則變動E. 隨機誤差因素2. 某地區(qū)國民收入 2000年為 140億元， 2005年比 2000年增長 45%，則（）A. 國民收入 2005 年比 2000 年增加了 63 億元B. 2000 年每增長 1%的絕對值為 1.4 億元C. 五年間平均增長率是 9%D. 國民收入

4、 2005 年達到 210 億元E. 國民收入 2005 年達到 203億元 3測定季節(jié)變動A. 可以依據(jù)年度資料B. 可以依據(jù)月度資料C. 可以依據(jù)季度資料D. 需要三年以上資料E. 可以依據(jù)任何資料4. 時間序列分解較常用的模型有（）A. 加法模型B. 乘法模型C. 直線模型D. 指數(shù)模型E. 多項式模型5一次指數(shù)平滑法的初值的確定可以（）A. 取第一期的實際值B. 取最初三期的加權平均值C. 取最初幾期的平均值D. 取初值 =1E. 取任意值四、簡答題1. 簡述時間序列的構成要素2. 利用增長率分析時間序列時應注意哪些問題3. 簡述用平均趨勢剔除法求季節(jié)指數(shù)的步驟4. 簡述用剩余法求循環(huán)

5、波動的基本步驟5. 試比較移動平均法與一次指數(shù)平滑法 五、計算題1 某企業(yè)利潤額資料如下:年份199920002001200220032004利潤額（萬元）50648590120175要求： （1） 求出直線趨勢方程（2）預測2006年的利潤額2 已知某煤礦2005年上半年每周采煤量資料如下（單位：噸）周次產(chǎn)量周次產(chǎn)量1821118602828128693834138674854148865859158706850168617849178878838188719841198751087720860（1）求五期移動平均；（2）取a = 0.9，求一次指數(shù)平滑4 某商場銷售資料如下:3 某地財政收

6、入資料如下時間123456789財政收入額（億元）303234414651555862試用指數(shù)曲線擬合變動趨勢年/季12342000999722619420011731953983962002242256377442200335442259163320043925197568302005582597870876（單位：百萬元）試就其進行季節(jié)變動分析5 某企業(yè)職工人數(shù)逐年增加，有19922004年的資料，求得刀t = 0,刀ty=9100，刀y = 15600; 試求出直線趨勢方程，并估計2006年職工人數(shù)。參考答案、填空題1. 觀察值，時間序列2. 一年內，周期性變動3. 較長時期，向上或向下

7、的傾向4. 報告期，之比5. 環(huán)比增長率，定基增長率6.11.54%, 6.78%7. 直線，指數(shù)曲線8. 加權平均9. 趨勢性，周期性10. 趨勢剔除法，按月(季)平均法二、單項選擇題1. B2. B3. C4. A5. A6. A三、多項選擇題1. ABCD2. ABE3. BCD4. AB5. AC四、簡答題1. 時間序列可以分為平穩(wěn)序列與非平穩(wěn)序列，非平穩(wěn)序列包含有趨勢性、 季節(jié)性和周期性， 因此可將時間 序列變化分解為長期趨勢，季節(jié)變動，周期變動和不規(guī)則變動四個因素。長期趨勢反映了現(xiàn)象在較長時間 內的發(fā)展方向，持續(xù)向上或向下的態(tài)勢；季節(jié)變動表現(xiàn)為以一年為周期的規(guī)則變動；周期變動是圍繞

8、長期 趨勢的一種起伏波動；不規(guī)則變動則是隨機性，偶然性變動2. 首先，注意分子分母的可比性，觀察值不能為 0 或負值；其次，要觀察比較的兩個絕對量，計算增長1%絕對值3. 求季節(jié)指數(shù)的基本步驟：計算移動平均值，對季節(jié)數(shù)據(jù)采用4期移動平均，月份數(shù)據(jù)則采用12期移動平均，并進行中心化處理；計算移動平均的比值，即各觀察值除以中心化移動平均值，再計算各季(月)的平均值；季節(jié)指數(shù)調整，季節(jié)比率的平均值除以它們的總平均值。4. (1) 先消除季節(jié)性因素 , 即將時間序列除季節(jié)指數(shù) , 求得無季節(jié)性資料； (2) 將結果除以由分離季節(jié)性因 素后的數(shù)據(jù)計算得到的趨勢值 , 求得包含周期性及隨機波動的序列； (3) 將上述結果進行移動平均 ,以消除不規(guī)則波動，所得結果即為周期性波動5. 二者均是用過去的平均值作預測值 ，一次指數(shù)平滑更強調不同的權數(shù) ，其結果受平滑系數(shù)的影響，應選 擇合適a值；移動平均