期貨基礎(chǔ)知識精選多選復(fù)習(xí)題及答案

1、期貨基礎(chǔ)知識精選多選復(fù)習(xí)題及答案1.題干：在期貨市場中，套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)的原理是()。A：現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格走勢具有“趨同性”B：現(xiàn)貨市場與期貨市場的基差等于零C：現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格走勢不一致D：當(dāng)期貨合約臨近交割時，現(xiàn)貨價格與期貨價格趨于一致參考答案AD92.題干：期貨投機與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在:A：風(fēng)險機制不同B：參與人員不同C：運作機制不同D：經(jīng)濟職能不同參考答案ACD3.題干：期貨投機的原則有（）。A：充分了解期貨合約B：確定最低獲利目標(biāo)C：確定最大虧損限度D：確定投入的風(fēng)險資本參考答案ABCD4.()，作好題干：決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應(yīng)該事先為自己確定

2、交易前的心理準(zhǔn)備。期貨從業(yè)培訓(xùn)。A:最咼獲利目標(biāo)B:最低獲利目標(biāo)C:期望承受的最大虧損限度D:期望承受的最小虧損限度參考答案BC5.題干：賣出套利者可以獲利的市況是A:近期合約價格小幅上升，遠期合約價格大幅度上升B:遠期合約價格小幅上升，近期合約價格大幅度上升C:近期月份合約價格下降得比遠期月份合約價格快D:近期月份合約價格下降得比遠期月份合約價格慢參考答案AC6.題干：以下構(gòu)成跨期套利的是()。A:買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出LME6月銅期貨B:買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月銅期貨C:買入LME5月銅期貨,天后賣出 LME6月銅期D:賣出LME5月銅期貨,

3、同時買入 LME6月銅期貨參考答案BD7.技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)假定包括（）A.價格沿趨勢移動B.市場行為最基本的表現(xiàn)是成交價和成交量C.歷史會重演D.市場行為反映一切參考答案ACD8.題干：以下能對期貨市場價格產(chǎn)生影響的是A:經(jīng)濟周期B：天氣情況C:利率水平D:投資者對市場的信心參考答案ABCD9.題干：按道氏理論的分類，趨勢分為（）等類型。A:主要趨勢B：次要趨勢C:短暫趨勢D:無趨勢參考答案ABC10.題干：基本分析法的特點是分析（）。A:價格變動長期趨勢B：宏觀因素C:價格變動根本原因D:價格短期變動趨勢參考答案ABC11.題干：以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是A：趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有

4、效B：趨勢線維持的時間越長，越有效C：趨勢線起到支撐和壓力的作用D：趨勢線被突破后，一般不再具有預(yù)測價值參考答案ABC12.題干：下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是()。參考答案ABDA:企業(yè)債券B：銀行債券C：銀行票據(jù)D：銀行存單參考答案BCD13.題干：假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5%，交易成本總計為15 點，年指數(shù)股息率為 1%，則（）。A：若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點B：若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機會C：若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會D：若考慮交易成本,6月30日的期貨價格

5、在1500以下才存在反向套利機會14. 題干：與商品期貨相比，金融期貨的特點是A：交割便利B：全部采用現(xiàn)金交割方式交割C：期現(xiàn)套利更容易進行D：容易發(fā)生逼倉行情參考答案AC15. 題干：按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險A、代理風(fēng)險B、交易風(fēng)險C、交割風(fēng)險D、結(jié)算風(fēng)險參考答案ABC16. 題干：期貨市場的組織結(jié)構(gòu)由三個部分組成，它們是A.期貨交易所B.期貨經(jīng)紀(jì)公司C.期貨結(jié)算部門D.期貨交易者E.證券監(jiān)督委員會參考答案ABD17. 題干：下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是A:買進看漲期權(quán)B：買進看跌期權(quán)C:賣出看漲期權(quán)D：賣出看跌期權(quán)參考答案AD18. 題干：下列說法錯誤的有（）。A：看漲期

6、權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi), 按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負有必須買入的義務(wù)B：美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交 易日行使權(quán)利C：美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利D:看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi), 按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負有必須賣出的義務(wù)參考答案AC5月到期、執(zhí)行價格為105005月到期、執(zhí)行價格為10000（）。19. 題干：某投資者在2月份以300點的權(quán)利金買入一張 點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以 20

7、0點的權(quán)利金買入一張 點的恒指看跌期權(quán)。若要獲利 100個點，則標(biāo)的物價格應(yīng)為A: 9400B:9500C:11100D:11200參考答案AC20.題干：跨商品套利可分為（）種情況A.相關(guān)商品間的套利B.原料與成品間的套利C.半成品與成品間的套利D.任何兩種商品間的套利參考答案AB21.題干：以下為虛值期權(quán)的是（）。A:執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)B:執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)C:執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)D:執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)題干：下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是A:期貨投資基金具有期貨交易

8、和基金的雙重特征B:從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險大于證券投資基金C:在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng) 險增加D：期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機制參考答案BC23.題干：行期權(quán)合約時，下列說法是正確的。A、看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸B、看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸C、看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸D、看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸參考答案AD24.題干：機構(gòu)投資

9、者加強內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有A:建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng)B:制定合理的風(fēng)險管理過程C:建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機制D:加強高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度參考答案ABCD25.題干：客戶可采取的風(fēng)險防范措施有A:對期貨經(jīng)紀(jì)公司財務(wù)進行監(jiān)控B:慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司C:規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力D:制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降低至可以承受的程度參考答案BCD26.題干：按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(A:代理風(fēng)險B：交易風(fēng)險C：交割風(fēng)險D：客戶風(fēng)險參考答案ABC27. 題干：下面對風(fēng)險準(zhǔn)備金制度描述正確的是A:交易所從會員保證金中按比例提取B：風(fēng)險準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的C：風(fēng)險準(zhǔn)備金是用來提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險帶來的虧損的資金D:風(fēng)險準(zhǔn)備金的動用必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)參考答案BC28. 題干：對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是A:買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱B:買賣雙方都要交納保證金C:都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易D：都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式29. 題干:期權(quán)的類型按交割時間劃分，有A、看漲期權(quán)B、看跌期權(quán)C、美式期權(quán)D、歐式期權(quán)參考答案CD9月到期，執(zhí)