[考試復(fù)習(xí)題庫精編合集]2021年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬題：單選題精講(1)

1、考試復(fù)習(xí)題庫精編合集2021年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬題：單選題精講(1)考試復(fù)習(xí)題庫精編合集2021年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬題：單選題精講(1)1、【單選題】ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是（）。2分A、流動資產(chǎn)總資產(chǎn)B、流動資產(chǎn)流動負(fù)債C、(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)總資產(chǎn)D、流動負(fù)債總資產(chǎn)答案：B;2、【單選題】某銀行2021年初正常類貸款余額為l0000億元，其中在2021年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。2分A、為6.0%B、為8.O%C、為8.5%D、因數(shù)據(jù)不足無法

2、計算答案：C;3、【單選題】在法人客戶評級模型中，RiskCalC模型（）。2分A、不適用于非上市公司B、運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者答案：B;4、【單選題】下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。2分A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B、公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在答案：D;5、【單選題】下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）

3、。2分A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值C、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值D、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法答案：B;6、【單選題】下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（）。2分A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值答案：B;7、【單選題】信用風(fēng)險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易

4、金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露是（）。2分A、住房抵押貸款信用風(fēng)險暴露B、零售信用風(fēng)險暴露C、企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險暴露D、公用事業(yè)信用風(fēng)險暴露答案：C;8、【單選題】下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（）2分A、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài)、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確答案：A;9、【單選題】在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。2分A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B、在2天中的收益

5、有98%的可能性會超過2萬元C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元答案：C;10、【單選題】巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。2分A、置信區(qū)平采用99%的單尾置信區(qū)間B、持有期為10個營業(yè)日C、市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D、至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)答案：C;11、【單選題】下列關(guān)于計算VAR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。2分A、不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險B、成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C、反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響D、充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險答案：D;12、【

6、單選題】巴塞爾委員會在1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定中提出的對運(yùn)用市場風(fēng)險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為（）。2分A、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子VARB、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)VARC、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR乘數(shù)因子D、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR(附加因子+最低乘數(shù)因子)答案：B;13、【單選題】（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。2分A、重新定價風(fēng)險B、收益率曲線風(fēng)險C、基準(zhǔn)風(fēng)險D、期權(quán)性風(fēng)險答案：A;14、【單選題】商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀仃帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括（）。2分A、大豆B、

7、石油C、銅D、黃金答案：D;15、【單選題】下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是（）。2分A、如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額B、隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大C、隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小D、買方期權(quán)持有者的最大損失是零答案：D;16、【單選題】下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。2分A、交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D、銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價答案：A;17、【單選題】商業(yè)銀

8、行資本充足率管理辦法規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括（）。2分A、交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險B、交易對手的違約風(fēng)險C、全部的外匯風(fēng)險D、全部的商品風(fēng)險答案：B;18、【單選題】商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理組織框架中，（）。2分A、包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級B、董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C、高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任D、承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門答案：A;19、【單選題】假設(shè)1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為（）。2分A、5.0

9、0%B、6.00%C、7.00%D、8.O0%答案：B;20、【單選題】下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是（）。2分A、交易限額B、風(fēng)險限額C、止損限額D、單一客戶限額答案：D;21、【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是（）。2分A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立予流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整答案：C;22、【單選題】下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

10、2分A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融瓷來源D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源答案：B;23、【單選題】下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是（）。2分A、期貨B、期權(quán)C、貨幣互換D、遠(yuǎn)期答案：B;24、【單選題】遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。2分A、即期匯率B、兩種貨幣之間的利率差C、期限D(zhuǎn)、交易金額答案：D;25、【單選題】股票s的價格為28/元股。某投資者花6.8元購得股票s的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買l股S股票?，F(xiàn)知6

11、個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為（）元。2分A、5B、7C、-1.8D、0答案：A;26、【單選題】下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）。2分A、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸B、記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C、銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合D、為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸答案：B;27、【單選題】國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括（）。2分A、它是基于會計核算的劃分B、按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序

12、嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C、直接面對風(fēng)險管理的各項要求D、有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持答案：C;28、【單選題】在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。2分A、即期凈敞口頭寸B、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C、期權(quán)敞口頭寸D、總敞口頭寸答案：D;29、【單選題】缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。2分A、利率B、匯率C、股票價格D、商品價格答案：A;30、【單選題】下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。2分A、EVA=稅后凈利潤一資本成本B、EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本資本預(yù)期收益率C、EVA=(資

13、本金收益率一資本預(yù)期收益率)經(jīng)濟(jì)資本D、EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)經(jīng)濟(jì)資本答案：C;31、【單選題】假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項交易對應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAROC等于()。2分A、4.00%B、4.08%C、8.00%D、8.16%答案：D;32、【單選題】資產(chǎn)證券化屬于（）。2分A、改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施B、改善商業(yè)銀行負(fù)債流動性的措施C、既是改善資產(chǎn)流動性的措施，也是改善負(fù)債流動性的措施D、以上都不對答案：A;33、【單選題】即期外匯交易的作用不包括（）。2分A、可以滿足客戶對不同貨幣的需求B、可以用于調(diào)整持