計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-經(jīng)管學(xué)院-惠州學(xué)院ppt課件

.,1,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),惠州學(xué)院經(jīng)管系謝鴻飛20052006第1學(xué)期,Econometrics,.,2,一、課程設(shè)置目的：通過學(xué)習(xí)本課程，使學(xué)生樹立在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)樣本信息建立經(jīng)濟(jì)模型的基本思想，掌握其初步方法，領(lǐng)會(huì)其基本思路。二、課程要求針對(duì)教學(xué)對(duì)象的情況，著重說明計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法的直觀意義、應(yīng)用條件及計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義及統(tǒng)計(jì)意義。教學(xué)中注意培養(yǎng)學(xué)生動(dòng)手操作的能力，運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟件完成分析計(jì)算。,寫在前面的話,.,3,三、本課程的先行課程經(jīng)濟(jì)學(xué)理論知識(shí)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)：如隨機(jī)變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點(diǎn)估計(jì)、區(qū)間估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析、正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質(zhì)線性代數(shù)中的矩陣運(yùn)算經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集和處理,寫在前面的話,.,4,四、教學(xué)安排:課時(shí)安排每學(xué)期為36學(xué)時(shí)，每周2學(xué)時(shí)。其中：講授27學(xué)時(shí)，上機(jī)實(shí)習(xí)9學(xué)時(shí)考試安排平時(shí)分占30，考試分占70閉卷考試。,寫在前面的話,.,5,五、教材及參考書1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要（原書第2版），達(dá)莫達(dá)爾N.古亞拉堤，機(jī)械工業(yè)出版社2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000年7月3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)用，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（上下冊）（第三版）古扎拉蒂，中國人民大學(xué)出版社六、教學(xué)網(wǎng)站計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題網(wǎng)站,寫在前面的話,.,6,七、三點(diǎn)要求：1、“出勤”：本課程內(nèi)容具有連貫性與漸進(jìn)性，決不可寄希望于期末突擊，必須保證出勤，循序漸進(jìn)，才能學(xué)好這門課。2、“出力”：課前預(yù)習(xí)，上課認(rèn)真聽講、思考，課后及時(shí)復(fù)習(xí)、做習(xí)題。3、“實(shí)踐”出真知，要求自己動(dòng)手去操作軟件EViews，務(wù)必最少學(xué)會(huì)一種計(jì)量軟件。,寫在前面的話,.,7,吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學(xué)也。吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。勸學(xué)荀子,.,8,希望與同學(xué)們合作愉快！,.,9,第一章緒論,.,10,1.緒論是課程的綱，所謂綱舉目張，自然有個(gè)知識(shí)體系。2.學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看整體，然后走進(jìn)每一個(gè)房間。3.緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法等.,.,11,實(shí)例：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么？,實(shí)例1：研究中國的GDP增長a.影響GDP增長的因素有哪些（投資、消費(fèi)、出口、貨幣供應(yīng)量等）？b.GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（增、減）c.各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關(guān)系？d.所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？e.今后的發(fā)展趨勢怎么樣？,.,12,實(shí)例2：中國家庭汽車市場,問題：汽車市場狀況如何（銷售量）影響汽車銷售量的主要因素是什么（收入、價(jià)格、道路狀況等）？各種因素對(duì)汽車銷售量影響的性質(zhì)怎樣（正、負(fù)、無）？各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量程度？以上分析所得結(jié)論是否可靠？今后發(fā)展的趨勢怎樣？,.,13,以上問題的共性,提出所研究的經(jīng)濟(jì)問題分析影響因素（根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)）分析各種因素與所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系（需要科學(xué)的數(shù)量分析方法）分析所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系（需要運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法）分析和檢驗(yàn)所得數(shù)量結(jié)論的可靠性測算所研究經(jīng)濟(jì)問題的發(fā)展趨勢（預(yù)測未來）,.,14,第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第二節(jié)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)第三節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用第四節(jié)本章復(fù)習(xí)思考題,.,15,第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),學(xué)科發(fā)展的三個(gè)層次：描述性形式化精確化,經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的三個(gè)層次:古典經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),.,16,1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義的各種說法,“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍，包括用數(shù)學(xué)表示那些從統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)觀點(diǎn)所做的經(jīng)濟(jì)假設(shè)和對(duì)這些假設(shè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的實(shí)際過程”。-丁伯根，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，1951年“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在理論與觀測協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)上，運(yùn)用相應(yīng)的推理方法，對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析”。-薩繆爾森，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)刊，1954年“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的結(jié)合，并運(yùn)用數(shù)學(xué)的和統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論所確定的一般規(guī)律給予具體的和數(shù)量上的表示”。-蘭格，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)導(dǎo)論，1962年“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是數(shù)學(xué)方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析的綜合。就其字義來講，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅是指對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象加以測量，而且包含根據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行計(jì)算的意思”。-克萊茵，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義，1990年,.,17,圖1-1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合,.,18,2.經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)粗略定義,經(jīng)濟(jì)學(xué)：研究如何有效地利用可供各種選擇的有限資源，以求人類現(xiàn)在和將來無限欲望的最大滿足。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：運(yùn)用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟(jì)學(xué)概念與理論。統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)：以統(tǒng)計(jì)資料作為記述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)變動(dòng)過程的手段。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以統(tǒng)計(jì)資料作為驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論、預(yù)測未來、進(jìn)行政策評(píng)價(jià)的手段。,.,19,3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系,3.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù)；經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果，對(duì)經(jīng)濟(jì)理論加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善。區(qū)別經(jīng)濟(jì)學(xué)一般以定性為主，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以定量估計(jì)為主,.,20,3.2數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系,數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)雖有數(shù)學(xué)表達(dá)式，但不象計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)那樣還要進(jìn)行數(shù)值估計(jì)；數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和理論經(jīng)濟(jì)學(xué)都把經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系視為精確的函數(shù)關(guān)系，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)引入了隨機(jī)誤差項(xiàng)，使描述的經(jīng)濟(jì)關(guān)系更加符合實(shí)際。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)引入的變量不一定能加以度量，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中引入的變量都能加以觀測。,.,21,數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型,.,22,.,23,數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型的特點(diǎn),公式（方程）描述了經(jīng)濟(jì)變量之間的理論關(guān)系認(rèn)為這種關(guān)系是準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)的（等式成立）通過模型可以分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各種因素之間的相互影響，為控制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供理論指導(dǎo)但是，它并沒有揭示因素之間的定量關(guān)系，其中的參數(shù)是未知的,.,24,計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,.,25,.,26,3.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系,聯(lián)系經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)也是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計(jì)量，側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述。提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)具以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)。區(qū)別經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行計(jì)量。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)量。（兩者間沒有絕對(duì)的界限）,.,27,3.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系,聯(lián)系數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是研究隨機(jī)變量統(tǒng)計(jì)規(guī)律的學(xué)科，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)常借鑒數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的許多工具。區(qū)別數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)在標(biāo)準(zhǔn)的假定條件下抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計(jì)和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定經(jīng)常不能滿足，需要建立專門的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法。研究結(jié)果不僅要看在數(shù)學(xué)上能通過，而且要看是否與實(shí)際經(jīng)濟(jì)內(nèi)容一致。數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)作為一門數(shù)學(xué)學(xué)科，它可以應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其它領(lǐng)域。但它與經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)合而形成的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，則限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。,.,28,經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)化的好處,邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，表達(dá)簡練精確，對(duì)概念和原理的表述具有惟一性可以引用（普遍適用的）數(shù)學(xué)定理最經(jīng)濟(jì)的語言，提高思考和表述的效率降低經(jīng)濟(jì)學(xué)家之間交流的交易費(fèi)用，易于流傳,.,29,經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)化的不足,（1）數(shù)學(xué)代替知識(shí)（2）以計(jì)算代替理解（3）把研究的問題局限在數(shù)學(xué)上能夠解決的問題（4）為數(shù)學(xué)上的方便，隨意假設(shè)，拋棄經(jīng)濟(jì)原則（5）數(shù)學(xué)語言不是經(jīng)濟(jì)學(xué)家的行話，加大難度*顯然，以上這些并非數(shù)學(xué)模型之錯(cuò)。,.,30,向事實(shí)逼近是經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的必然趨勢，這就決定了必須發(fā)展一套能夠科學(xué)估計(jì)參數(shù)并能處理隨機(jī)變量的方法。數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)不僅為參數(shù)估計(jì)提供了科學(xué)的方法，而且為處理隨機(jī)變量提供了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和完整的方法論，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)相結(jié)合，標(biāo)志著統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)便產(chǎn)生了。,.,31,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。它是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。,.,32,3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展,英文“econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物計(jì)量學(xué)”）提出來的中文譯名：“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”與“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”。前者試圖從名稱上強(qiáng)調(diào)它是一門計(jì)量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方法論的學(xué)科；后者強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，它們其實(shí)是等價(jià)的說法。一般認(rèn)為：1930年12月29日世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立和由它創(chuàng)辦的學(xué)術(shù)刊物Econometrica于，1933年正式出版，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個(gè)獨(dú)立的學(xué)科正式誕生,.,33,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的昨天產(chǎn)生背景,本世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī)，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和防止經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論方法；在市場經(jīng)濟(jì)中市場主體之間存在錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預(yù)測；政府要干預(yù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，更需要及時(shí)分析經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)；企業(yè)和政府都十分重視基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預(yù)測分析。于是，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)運(yùn)而生。,.,34,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的昨天發(fā)展歷程,最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題40-70年代，重點(diǎn)研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，促進(jìn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用的發(fā)展,.,35,1）最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題,發(fā)展初期的十多年，主要用于研究微觀經(jīng)濟(jì)。如舒爾次在消費(fèi)理論和市場行為方面的研究；道格拉斯對(duì)邊際生產(chǎn)力的研究，丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究，都為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)拓寬了新的領(lǐng)域。弗里希在以經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論為基礎(chǔ)來測定彈性、邊際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性，是一大貢獻(xiàn)。,.,36,2）40-70年代，重點(diǎn)是研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家致力于經(jīng)濟(jì)理論的模型化與數(shù)學(xué)化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦爾德（Wald）將統(tǒng)計(jì)推斷運(yùn)用與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法。60年分布滯后新處理方法得以發(fā)表。電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，使大量復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型得以建立和應(yīng)用，促進(jìn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用的發(fā)展。,.,37,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的今天,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)更廣泛地運(yùn)用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，各國普遍利用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測與經(jīng)濟(jì)分析，擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，提出經(jīng)濟(jì)對(duì)策。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型正日益成為一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)管理決策工具。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型在設(shè)計(jì)方案、制定經(jīng)濟(jì)政策和評(píng)價(jià)政策中用作模擬仿真的經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室。,.,38,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,計(jì)算機(jī)應(yīng)用模型的變量和方程由少到多，又趨向較少，多個(gè)模型歸并為整體模型理論與方法的新突破除了經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)非線性模型、合理預(yù)期模型、變參數(shù)、無參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動(dòng)態(tài)模型、時(shí)間序列模型、協(xié)整理論、貝葉斯方法、小樣本理論等研究領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域的拓展宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對(duì)經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn),.,39,模型，是對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬。模型