農(nóng)村商業(yè)銀行流動性管理規(guī)則及應(yīng)急預(yù)案.docx

農(nóng)村商業(yè)銀行流動性管理規(guī)則及應(yīng)急預(yù)案49號（3月14日）第一章總則第一條為進一步健全江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流動 性風(fēng)險管理體制和機制，完善全面風(fēng)險管理體系，保證本行各項 業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會商業(yè)銀行 流動性風(fēng)險管理指引、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標（試行)并 結(jié)合本行實際，特制定如下管理規(guī)則及應(yīng)急預(yù)案。第二條日常流動性管理的總體原則是：盡可能提高負債的 穩(wěn)定性和資產(chǎn)的流動性，做好危機處理方案，明確彌補現(xiàn)金流動 量不足的工作程序，建立多層次的流動性屏障，充分運用金融市 場增強融資能力，降低流動性風(fēng)險。第三條流動性管理基本要求：1、提高流動性管理的預(yù)見性。加強資產(chǎn)負債增長計劃性。制 訂切實可操作的資產(chǎn)負債增長計劃、把握整體流動性狀況。2、加強資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)管理。掌握在未來特定時段內(nèi)到期 資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負債數(shù)量（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況， 及時調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。盡可能做到到期資產(chǎn)與到期 負債近似匹配。3、加強流動性分析。利用流動性比率/指標法、缺口分析法、 現(xiàn)金流分析法等評估流動性風(fēng)險，并對未來情景和環(huán)境做出模擬， 及時提出流動性風(fēng)險的預(yù)警信號。4、對存款增長及其它融資能力做出適當評估，對流動性對存 款增長的依賴程度有充分的預(yù)計。對敏感負債部分保持相對較強 的流動性；對脆弱資金保持適當流動性；對核心存款保持一定的 流動性。5、增強對信貸投放期限結(jié)構(gòu)和投放節(jié)奏等的把握能力，對信 貸資金的需求和供給能力作出恰當?shù)念A(yù)計。壓縮、嚴格控制非農(nóng) 貸款投放規(guī)模，將存貸比控制在央行對資產(chǎn)負債比例管理要求以6、建立多層次的流動性屏障，建立以現(xiàn)金備付、二級備付（一 般準備金)、三級備付（流動性資產(chǎn)）和法定準備等多級流動性保 障體系，實現(xiàn)基本保證的、彈性的、多層次的流動性保障?？陀^ 統(tǒng)計分析本行正常運營所需超額準備金率，確保將現(xiàn)金備付和二 級備付維護在合適水平。第二章組織體系與職責(zé)分工第四條本行成立突發(fā)流動風(fēng)險事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下 簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）。由董事長任組長，其他班子成員任副組長，成員 由各職能管理部門負責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè) 在資金營運部，具體負責(zé)流動性風(fēng)險的管理。第五條領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)本行突發(fā)流動性風(fēng)險事件的組織、協(xié)調(diào) 和處置工作。其主要職責(zé)為：制訂本行突發(fā)流動性風(fēng)險事件應(yīng)急 預(yù)案；遇突發(fā)流動性風(fēng)險事件發(fā)生時，啟動應(yīng)急預(yù)案，及時處置和化解突發(fā)流動性風(fēng)險，確保突發(fā)事件期間和風(fēng)險處置后業(yè)務(wù)經(jīng) 營的正常運行。同時，及時向銀監(jiān)部門、人民銀行、省聯(lián)社和市委市政府等上級部門報告。第三章 突發(fā)流動性風(fēng)險事件的預(yù)防和預(yù)警第六條各分支機構(gòu)和機關(guān)各部門應(yīng)密切關(guān)注市場的反應(yīng)和 動態(tài)，及時傳遞信息，最大限度地杜絕決策過程中的信息盲區(qū)。第七條加強全行資產(chǎn)負債比例管理，重視資產(chǎn)、負債的期限 匹配和數(shù)量匹配，合理安排貸款投放規(guī)模與節(jié)奏，存貸款比例應(yīng) 控制在75%以內(nèi)。第八條逐步建立和完善流動性風(fēng)險監(jiān)測技術(shù)，努力運用情景 分析等方法，提高應(yīng)對多種不利情況下流動性問題的能力，做到 防患于未然。流動性比例必須控制在25%以上。第九條資金營運部應(yīng)綜合衡量流動性、安全性和效益性之間 的關(guān)系，對央行可能采取的緊縮流動性調(diào)控措施提前做好充分準 備。堅持每曰資金營運的流程管理，對資金頭寸進行監(jiān)測，防止 頭寸不足，保證一定的超額備付佘額，超額備付金比率控制在5% 以上。第十條風(fēng)險管理部對照流動性風(fēng)險預(yù)警指標，定期或不定期 進行監(jiān)測和評估。第四章突發(fā)流動性風(fēng)險事件的應(yīng)急處置第十一條發(fā)生突發(fā)流動性風(fēng)險事件應(yīng)堅持依法、快速、高 效、穩(wěn)妥、保密的處置原則。依法原則：即在處置突發(fā)流動性風(fēng)險事件過程中，要注意掌 握政策、依法辦事，不得采取非法、違規(guī)手段使問題復(fù)雜化?？焖僭瓌t：即發(fā)現(xiàn)問題，立即啟動預(yù)案及時處置，制止事態(tài)進一步發(fā)展，將風(fēng)險損失降低到最小程度。高效原則：即處置突發(fā)流動性風(fēng)險事件，應(yīng)按照統(tǒng)一指揮、措 施得力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動的原則組織實施，相關(guān)部門應(yīng)按照 自身的權(quán)限和職責(zé)，各司其職，服從指揮。穩(wěn)妥原則：即處置突發(fā)流動性風(fēng)險事件，必須積極主動，快 速反應(yīng)，冷靜、有序、果斷，有效控制局勢，做到指揮統(tǒng)一、宣 傳解釋統(tǒng)一、行動步驟統(tǒng)一、不失控、不失序、不失真。保密原則：即領(lǐng)導(dǎo)小組各成員要遵守職業(yè)道德和組織紀律， 保守國家秘密，對于涉及到機密以上（含機密）的事項，應(yīng)嚴格 遵守保密法規(guī)，不得泄漏。第十二條突發(fā)流動性風(fēng)險的應(yīng)急預(yù)案處置措施。發(fā)生突發(fā)流動性風(fēng)險事件后，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即啟動“資金救 助”應(yīng)急預(yù)案措施。“資金救助”應(yīng)急預(yù)案措施，原則上遵循自我救助、行業(yè)救 助、同業(yè)救助、人民銀行救助等順序。但情況緊急時，也可從快 從速，多法并舉，快速、穩(wěn)妥地處置各種流動性風(fēng)險。1、自我救助：主要措施有大力組織存款、調(diào)整資產(chǎn)組合、控 制貸款投放、提前收回貸款、賣出持有債券、變賣固定資產(chǎn)、要 求股東增補股本金等。2、行業(yè)救助：通過省聯(lián)社系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑，取得行業(yè)救助借款。3、同業(yè)救助：通過銀行間市場融資、全國銀行間同業(yè)拆借市場和債券市場交易系統(tǒng)等方式，及時融入資金，包括同業(yè)存款、 同業(yè)拆借、債券回購、票據(jù)回購等。4、人民銀行救助：向人民銀行申請再融資包括短期再貸款或 再貼現(xiàn)，或提出個案救助申請。在采取一切必要的手段后，仍存 在嚴重支付困難但又不符合再貸款條件的，可以申請動用法定存 款準備金。第十三條突發(fā)事件發(fā)生后，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在事件發(fā)生的第一 時間內(nèi)將相關(guān)情況向人民銀行、銀監(jiān)分局、省聯(lián)社及當?shù)卣畧?告，并通報公安機關(guān)。報告的內(nèi)容包括：事件發(fā)生的時間、地點; 事件發(fā)生的原因、性質(zhì)、等級、可能涉及的金額和人數(shù)、危害程 度、影響范圍以及事件發(fā)生后的社會穩(wěn)定情況；事態(tài)發(fā)展趨勢、 可能造成的損失、已經(jīng)及擬進一步采取的措施；其他與本事件有 關(guān)的內(nèi)容。第五章突發(fā)流動性風(fēng)險事件的后期處置第十四條突發(fā)流動性風(fēng)險事件應(yīng)急處置完畢后，應(yīng)在各方 幫助下，盡快組織恢復(fù)正常的營業(yè)秩序，協(xié)調(diào)新聞單位做好正面 宣傳報道工作，把握正確的輿論宣傳導(dǎo)向，最大程度地降低突發(fā) 流動性風(fēng)險事件帶來的不良影響。同時，要密切關(guān)注流動性情況， 嚴防突發(fā)流動性風(fēng)險事件出現(xiàn)反復(fù)。第十五條突發(fā)流動性風(fēng)險事件處置完畢后，要及時對事件 的原因及全過程進行徹底調(diào)查，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人員相應(yīng)的