實驗八 滯后變量.doc

實驗八 滯后變量【實驗目的】掌握分布滯后模型的估計方法【實驗內(nèi)容】建立庫存函數(shù)【實驗步驟】表1 某地區(qū)制造行業(yè)統(tǒng)計資料 單位：億元年份庫存Y銷售額X年份庫存Y銷售額X197845069264801988682214100319795064227740198977965448691980518712873619908465546449198150070272801991908755028219825270730219199297074535551983538143079619931016455285919845493930896199410244555917198558213331131995107719620171986600433503219961208707139819876338337335199714713582078【例1】 表1列出了某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫存Y與銷售額X的統(tǒng)計資料。請利用分布滯后模型建立庫存函數(shù)?！纠?】一、 Almon估計分析滯后期長度在Eviews命令窗口中鍵入：CROSS Y X，輸出結(jié)果見圖1。圖1 互相關(guān)分析圖圖中第一欄是Y 與X各滯后期相關(guān)系數(shù)的直方圖。可以看出，庫存額與當年及前三年的銷售額相關(guān)。因此可以設：假定可以由一個二次多項式逼近。利用Almon方法估計模型在Eviews命令窗口中鍵入：LS Y C PDL(X,3,2)輸出結(jié)果見圖2，Eviews分別給出了Almon方法估計的模型和還原后的估計模型及相應參數(shù)。圖2 Almon估計輸出結(jié)果經(jīng)過Almon變化之后的估計結(jié)果為：（即圖2中的PDL項）：（6.6477） （0.7938） （3.1145） 還原后的分布滯后模型為： （3.4431） （6.6477） （4.922） （2.7124）二、滯后期長度的調(diào)整將PDL項的參數(shù)依次設定為：PDL(X,3,2)、PDL(X,4,2)、PDL(X,5,2)，其調(diào)整的判定系數(shù)、SC、AIC值如表2所示。表2 Almon估計法滯后期確定參數(shù)類型AICSCPDL(X,3,2)0.99617.950418.133PDL(X,4,2)0.99717.59717.772PDL(X,5,2)0.995717.916218.0778從表2中可以看出，當滯后期由3增加至4時，調(diào)整的判定系數(shù)增大而AIC和SC值均減小。當滯后期由4增大到5時，調(diào)整的判定系數(shù)減小，AIC值、SC值增大。所以，將滯后期確定為4時合理的。二、 Almon估計的模擬Almon變換genr z0=x+x(-1)+x(-2)+x(-3)genr z1=x(-1)+2*x(-2)+3*x(-3)genr z2=x(-1)+4*x(-2)+9*x(-3)估計變化后的模型LS Y C Z0 Z1 Z2圖3回歸結(jié)果見圖3，即：（3.4431） （2.4112） （3.1145） 計算原模型中的系數(shù)估計值根據(jù)Almon變換原理有：所以有： 0.58250.58251.22310